Управление процессом андеррайтинга в имущественном страховании

Повышение эффективности страховой деятельности в значительной мере зависит от рациональной организации ее важнейшего этапа – андеррайтинга.

Андеррайтинг – это управленческий процесс по формированию страхового портфеля, который включает в себя:

• управление процессом заключения договоров страхования;
• управление процессом урегулирования убытков;
• управление страховым портфелем.

Важнейшей задачей андеррайтинга является определение страховых тарифов по продуктам, так как именно они позволяют сформировать достаточный страховой портфель для покрытия принятых обязательств. Обоснованные страховые тарифы в процессе сделки трансформируются в страховые премии и могут создавать прибыль компании [2].

Обозначим ключевые этапы андеррайтинга. Принципиальная схема андеррайтинга представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема андеррайтинга

Блок «Формирование страхового портфеля» включает моделирование страховых продуктов, формирование и кластеризацию структуры страхового портфеля на основе анализа, оценки факторов риска и обоснования неэффективных сегментов.

Блок «Мониторинг страхового портфеля» позволяет оперативно оценивать эффективность страховых продуктов и андеррайтерской политики. Он включает контроль флуктуаций структуры страхового портфеля на основе факторного анализа и выделения значимых факторов по страховому портфелю, контроль параметров страхового портфеля (андеррайтерский результат, убыточность) и исполнения андеррайтерской политики.

Блок «Управление страховым портфелем» является системным, в нем производится выбор и реализация методов управления страховым портфелем, дифференцированных в зависимости от степени детализации и однородности кластеров. Оперативное функционирование блока основано на разработанных алгоритмах андеррайтинга. В данном блоке осуществляется трансформирование структуры страхового портфеля на основе обновления базы факторов риска, использования методов ограничения рисков и совершенствования андеррайтерской политики [3].

Принципиальная схема положена в основу методики андеррайтинга на стадии «Формирование страхового портфеля» (рис. 2).

Методика андеррайтинга на стадии «Формирование страхового портфеля» включает следующие блоки:

1. Определение множества факторов риска, влияющих на базовый страховой портфель, исследование факторов состояния и условий эксплуатации застрахованных объектов. В результате сформирован максимально возможный перечень факторов риска: , где – фактор риска по застрахованному объекту, , – количество факторов.
2. Оценка рисков и определение значимых взаимонезависимых факторов риска. Для этой цели предлагается использовать факторный анализ, а именно метод элиминирования, который заключается в анализе совокупности факторов и последовательном отсеивании незначимых факторов. В результате получаем совокупность факторов: , где – значимый фактор риска по застрахованному объекту, , – количество значимых факторов.
3. Структуризация базового страхового портфеля с помощью кластерного анализа, в результате которого получено рациональное количество кластеров в соответствии со значимыми факторами по страховому портфелю и определены их границы.

Рис. 2. Блок-схема методики андеррайтинга [2,4]

Кластерный анализ является одним из видов многомерной классификации при отсутствии априорной информации о числе и типе классов, на которые разбивается совокупность объектов.

Целью кластерного анализа в имущественном страховании является разбиение объектов страхования и страхователей на классы, каждый из которых соответствует определенной рисковой группе.

4. Расчет необходимой и достаточной нетто-ставки производится с учетом факторов риска в каждом кластере страхового портфеля. Для этой цели предлагается осуществлять дифференцированный учет общих и специфических рисков с помощью регрессионного анализа и экономически обоснованной методики расчета повышающих и понижающих коэффициентов.
5. Для ограничения рисков страховой компании при страховании рекомендуется использовать: неполное страхование, сострахование, перестрахование, франшизу и лимит ответственности.
6. Важным этапом формирования эффективной структуры страхового портфеля и выделения целевых сегментов является создание тарифного руководства по страховому продукту в соответствии с определенными кластерами и тарифными ставками.

Результатами стадии «Формирование страхового портфеля» являются оценка состояния базового и составление нового эффективного страхового портфеля на основании систематически выполняемых блоков «Мониторинга» и «Управления» принципиальной схемы [5].

Кроме того, рекомендуется определять дополнительные показатели оперативной деятельности страховщика. Применяемые в имущественном страховании показатели статистики делятся на три группы: абсолютные показатели, относительные и средние показатели.

В наиболее обобщенном виде статистику имущественного страхования можно свести к анализу следующих абсолютных показателей:

• страховое поле;
• число застрахованных объектов;
• страховая сумма застрахованного объекта;
• сума поступившего страхового платежа;
• число страховых событий;
• число пострадавших объектов;
• страховая сумма пострадавших объектов;
• сумма выплаченного страхового возмещения.

К расчетным показателям статистики имущественного страхования относятся: степень охвата страхового поля; страховой платеж на 1 руб. страховой суммы; частота страховых событий; коэффициент кумуляции риска; норма убыточности; коэффициент ущербности; уровень убыточности страховых сумм; частота ущерба; тяжесть риска; тяжесть ущерба и т.д. [1].

Реализация функций андеррайтинга на стадии управления страховым портфелем должна быть основана на эффективной организационной структуре страховой компании. Подразделение андеррайтинга должно взаимодействовать со следующими подразделениями: управление страховых продаж, управление урегулирования убытков, отдел перестрахования, служба актуариев, отдел маркетинга и рекламы.

Разработанная методика андеррайтинга позволяет формировать сбалансированный страховой портфель и учитывать специфические риски.

Литература:

1. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 311 с.
2. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление рисками в страховании. - М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Шукалович Л.В. Формирование бизнес-процессов андеррайтинга в автостраховании
4. Щуклинова М.В. Совершенствование андеррайтинга в страховании // Страховое дело, 2008. № 5, с. 48-53.
5. Щуклинова М.В. Управление процессом андеррайтинга в имущественном страховании // Страховое дело. 2009. № 8. С. 43-47.