Алгоритм применения канальной стратегии на валютном рынке Forex

Forex — мировой валютный рынок. Он самый большой в мире и его объем составляет до 90 % всего мирового рынка капиталов. Его участники покупают и продают валюту, заключая в долю секунды сделки. Они объединены в единую глобальную сеть, где они создают оборот валютных средств, который в несколько раз превышает годовой ВНП все стран.

На этом рынке деньги являются товаром, так как цена каждой валюты меняется ежесекундно. Это происходит из-за того, что спрос и предложение по каждой валюте меняется во времени. Рынок определяет цену валюты, поэтому всё её устройство основывается на плавающих валютных курсах. Основной объем всех операций на рынке Forex приходится на следующие валюты: доллар США (USD), евро (EUR), австралийский доллар (AUD), японская йена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP) и швейцарский франк (CHF).

Участники Forex: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, брокерские компании, частные лица.

Брокеры ищут покупателя и продавца иностранной валюты, сводят их и осуществляют операции между ними. За эту работы они берут денежные средства, которые называются брокерской комиссией. Она определяется путем вычета определенного процента от суммы сделки. Реальный курс валют и реальные процентные ставки по сделкам формируются на брокерских фирмах. Поэтому они поставляют информацию о текущем уровне курса коммерческим банкам.

Покупатели и продавцы, которых ищут брокерские фирмы, называются трейдерами. Брокеры дают возможность трейдерам инвестировать свой капитал на рынок Forex, благодаря чему они могут производить торговые операции.

Для успешной торговли трейдеры используют два метода анализа рынка и с их помощью выстраивают свои стратегии игры.

Фундаментальный метод изучает фундаментальные факторы воздействия на участников рынка и уровень валютных курсов, то есть ключевые показатели макроэкономики. Таким образом, этот анализ оценивает ситуацию с политической, экономической и финансово-кредитной точки зрения. Проводить фундаментальный анализ нелегко: в различных ситуациях одинаковые факторы оказывают неодинаковые влияние. Трейдер сможет провести этот анализ успешно, если он правильно понимает законы финансовых рынков и умеет сопоставлять между собой разные события. Чтобы быть в курсе финансовых новостей используют экономический календарь Forex и новостной индикатор. Первый нужен, чтобы знать заранее, когда выйдет нужная новость и как она повлияет на валютный курс. Второй представляет собой программу, которая отображает время выхода новости, ее значимость и прогнозное влияние на курс определенной валюты.

Основные экономические элементы, учитываемые фундаментальным анализом: активность экономики, валовый национальный продукт, денежно-кредитная политика страны

Технический метод прогнозирует будущее движение цен на основании их поведения в прошлом. Он дает возможность проследить колебания рыночной стоимости и определить ее следующее движение. Технический анализ исследует только то, что цена движется в одном направлении и при этом не учитывает причины этого движения.

Существуют следующие правила технического анализа:

1. Изменения цен отражают всю информацию. Вся необходимая информация находится в цене и объеме торгов, а это значит, что по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка.
2. Движение цен подчинено тенденциям. Временной ряд разбивают на промежутки, на протяжении которых движение идет в одном направлении, поэтому график имеет плавную волнообразную форму. Таким образом, прослеживается наличие трех основных трендов развития рынка: восходящий тренд (цена идет на подъем), боковой тренд (цена остается неизменной) и нисходящий тренд (цена идет вниз).
3. История имеет свойство повторения. Если известна ситуация в прошлом и реакция участников на нее, то можно спрогнозировать ситуации и соответственные реакции в будущем. Таким образом, изучая определенную ситуацию, можно найти ее аналоги в прошлом и сделать выводы о дальнейшем развитии.

Для канальной торговли нужно запомнить три главных правила: торговать можно только при наличии тренда, только в его направлении и только при наличии сигнала. Тренд — это тенденция движения курса валютной пары, которое можно отличить сопровождением последовательных изменений максимумов и минимумов, а также длинным импульсом и короткой коррекцией, сменяющие в свою очередь друг друга. Импульсом опытные игроки называют движение в направлении тенденции, а коррекцией — против него.

Тренд строиться по направлению, которое определить очень легко — сначала находим конец предыдущего движения. Свидетельствуют нам об этом, как правило, две падающие вершины, если оно было вверх или две растущие низины, если оно было вниз на графике цены. Затем цена находится в состоянии коррекции, то есть будущее направление еще не известно, и они последовательно сменяют друг друга. И как только по разворотной модели графика определилось движение будущего тренда, мы можем приступить к построению канала. Он состоит из двух внутренних секций, трендовой линии и линий поддержки (для нисходящего канала) или сопротивления (для восходящего канала). По сути, канал — это отображение тренда и линий, которые наглядно показывают, в какую сторону пойдет график цены. Для нисходящего канала строим трендовую линию по верхним экстремумам графика, а затем создаем идентичную по наклону линию и перетягиваем ее к точке самого минимального экстремума. Для восходящего канала проделываем обратные действия.

После построения нисходящего канала, нам необходимо построить линию пробоя. Она берет свое начало от точки касания линии поддержки и графика цены и тянется до второй точки, являющейся самым ближайшим минимальным экстремум по времени. Далее продлеваем эту линию вверх и ждем, когда цена пробьет ее и зафиксируется под ней. И уже здесь мы можем войти в сделку. Точка входа показана стрелочкой на рис. 1. Выход устанавливается там, где график максимально приблизился к линии поддержки или коснется ее. Точка выхода показана галочкой на рис. 1.

Рис. 1. Нахождение точек входа и выхода при канальной стратегии

Чтобы показать, что данная сделка прошла для нас успешно, покажем примерную прибыль. Представим, что мы хотим сыграть ва-банк, на счёте у нас 10 000 рублей, кредитное плечо 1:500, максимально возможный лот 0,6 $/пункт. От точки входа до точки выхода движение прошло 2749 пунктов. Таким образом, 2749 умножаем на 0,6 и получаем 1649,4 $ или 107211 рублей прибыли.

Таким образом, в статье было изложено краткое описание самого рынка, основных валют и участников. Кроме того, было рассказано о двух основных методах торговли и предложена канальная стратегия, которая способна принести реальный доход.

Литература:

1. Глобальный финансовый портал Investing.com. Режим доступа: URL http://www.investing.com/
2. MQL5: трейдинг, автоматические торговые системы, тестирование стратегий и технические индикаторы на MetaTrader. Режим доступа: URL http://www.mql5.com
3. Обзор рынка Forex MaxiMarkets. Режим доступа: URL http://www.maximarkets.ru