Автор: Азизян Ани Овакимовна

Рубрика: 6. Организация и управление хозяйством страны

Опубликовано в

VI международная научная конференция «Проблемы современной экономики» (Самара, август 2017)

Дата публикации: 16.06.2017

Статья просмотрена: 42 раза

Библиографическое описание:

Азизян А. О. Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Самара, август 2017 г.). — Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2017. — С. 26-28. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/261/12638/ (дата обращения: 18.12.2017).



В статье рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал по РФ, а также выявлены основные факторы, оказывающих влияние формирование ВВП.

Ключевые слова: ВВП, многофакторный анализ, корреляция, регрессия

На сегодняшний день ВВП является основным фактором, описывающим экономическое положение стран. Его уровень является основой формирования бюджета страны; его динамика показывает качество принятых управленческих решений, нацеленных на экономический рост.

Валовой внутренний продукт — это макроэкономический показатель, показывающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления [1]. Выделяют номинальный и реальный показатели ВВП. В первом, стоимость всех товаров и услуг выражена в текущих ценах, поэтому уровень ВВП в этом случае зависит от изменений индексов цен и доходов. Во втором — уровень ВВП определяется ростом производства, а не ростом цен. Поэтому в качестве объекта исследования был рассмотрен реальный ВВП в период 2005–2015 гг..

Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения РФ

Анализ динамики ВВП на душу населения по Российской Федерации (рис.1) позволяет сделать вывод о том, что с 2005 по 2009 и 2011 по 2013 наблюдается уменьшение темпов роста ВВП, а с 2009 по 2010 и 2014 по 2015 год увеличение, соответственно. В сложившихся условиях целесообразно провести анализ факторов, оказывающих влияние на ВВП по РФ.

Для выявления данных факторов проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период 2005–2015 гг.

В качестве результативного признака (Y) примем валовый внутренний продукт РФ за 2005–2015 гг. Факторными признаками являются:

Х1 денежная масса М2 (% в предыдущему к году);

Х2 — уровень занятости, %;

Х3 — экспорт страны (% в предыдущему к году);

Х4- процентная ставка по кредитам, %;

Х5- финансовый результат (% в предыдущему к году).

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на ВВП, построим корреляционную матрицу и выберем наибольшее по модулю значение.

Измерить взаимосвязи между признаками можно с помощью матрицы парных коэффициентов корреляции. Для её построения воспользуемся возможностями пакета анализа MS Excel (Данные — Анализ данных — Корреляция) [2].

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1). Для того чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на ВВП, построим корреляционную матрицу и выявим наибольшее значение по модулю [3].

Таблица 1

Корреляционная матрица

У

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

У

1

Х1

0,836040734

1

Х2

-0,349304693

-0,410923523

1

Х3

-0,257498817

-0,240274069

0,253101879

1

Х4

-0,487178666

-0,433355148

0,374112553

-0,013907973

1

Х5

0,209206223

-0,133736373

-0,329736397

-0,227184837

-0,101915863

1

По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов. Согласно полученным данным, наибольшее влияние на ВВП оказывает фактор X1 денежная масса М2. Для наиболее точной оценки влияния фактора, включенного в модель, проведем регрессионный анализ [4].

Результаты регрессионного анализа представим в таблице 2.

Таблица 2

Регрессионная статистика

Множественный R

0,836040734

R-квадрат

0,69896411

Нормированный R-квадрат

0,665515677

Стандартная ошибка

5,833091503

Наблюдения

11

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

711,0116019

711,0116019

20,89676742

0,001344403

Остаток

9

306,2246083

34,02495648

Итого

10

1017,23621

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Y-пересечение

51,48944286

14,13797584

3,641924661

0,005384737

Переменная X 1

0,51604621

0,112888327

4,57129822

0,001344403

Коэффициент множественной корреляции R= 0,836, что говорит о прямой тесной взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R2=0,698, и показывает, что 69,8 % вариации ВВП по РФ за 2005–2015 гг. обусловлено вариацией включенных в модель факторов, на остальные неучтенные в модель факторы приходится 30,2 %.

Уравнение регрессии примет вид:

Анализ параметров уравнения регрессии дал следующие результаты, что с ростом денежной массы М2 на 1 % инвестиции в основной увеличатся в среднем на 0,51 %.

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F- критерия Фишера. Fтабл=5,12, Fфакт=20,89, следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и уравнение статистически значимо.

Для оценки значимости параметров уравнения используется t-критерий Стьюдента. Так, ta=3,64, tb=4,57, tтабл=2,228. Таким образом, ta>tтабл, tb> tтабл, — параметры регрессии b и а является статистически значимыми.

При анализе видно, что денежная масса растет быстрее не только по отношению к реальному ВВП, но и к ВВП в текущих ценах. Исследование позволило выявить, что наибольшее влияние на ВВП оказывает денежная масса М2, то есть чем выше при прочих равных условиях скорость обращения денег, тем меньше денежной массы нужно для обслуживания годового производства ВВП.

Литература:

  1. Харченко Н. М. Статистика / Н. М. Харченко — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. — 368с.
  2. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2008. –344с.
  3. Тимофеева Т. В., Снатенков А. А. Практикум по финансовой статистике. Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2009.
  4. Снатенков А. А. Финансово-экономическая оценка строительного сектора Оренбургской области // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4–2. С. 278–283.
  5. http://www.gks.ru / сайт Федеральной службы государственной статистики
Основные термины (генерируются автоматически): наибольшее влияние, денежная масса М2, уровень ВВП, влияние формирование ВВП, реальный показатели ВВП, Динамика ВВП, Анализ динамики ВВП, реальный ВВП, темпов роста ВВП, реальному ВВП, вариации ВВП, годового производства ВВП, парных коэффициентов корреляции, корреляционную матрицу, внутренний продукт, денежной массы, душу населения, текущих ценах, параметров уравнения, наибольшее значение.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle
Задать вопрос