Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ | Статья в сборнике международной научной конференции

Автор:

Рубрика: 6. Организация и управление хозяйством страны

Опубликовано в

VI международная научная конференция «Проблемы современной экономики» (Казань, август 2017)

Дата публикации: 16.06.2017

Статья просмотрена: 142 раза

Библиографическое описание:

Азизян А. О. Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, август 2017 г.). — Казань: Молодой ученый, 2017. — С. 26-28. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/261/12638/ (дата обращения: 22.08.2018).



В статье рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал по РФ, а также выявлены основные факторы, оказывающих влияние формирование ВВП.

Ключевые слова: ВВП, многофакторный анализ, корреляция, регрессия

На сегодняшний день ВВП является основным фактором, описывающим экономическое положение стран. Его уровень является основой формирования бюджета страны; его динамика показывает качество принятых управленческих решений, нацеленных на экономический рост.

Валовой внутренний продукт — это макроэкономический показатель, показывающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления [1]. Выделяют номинальный и реальный показатели ВВП. В первом, стоимость всех товаров и услуг выражена в текущих ценах, поэтому уровень ВВП в этом случае зависит от изменений индексов цен и доходов. Во втором — уровень ВВП определяется ростом производства, а не ростом цен. Поэтому в качестве объекта исследования был рассмотрен реальный ВВП в период 2005–2015 гг..

Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения РФ

Анализ динамики ВВП на душу населения по Российской Федерации (рис.1) позволяет сделать вывод о том, что с 2005 по 2009 и 2011 по 2013 наблюдается уменьшение темпов роста ВВП, а с 2009 по 2010 и 2014 по 2015 год увеличение, соответственно. В сложившихся условиях целесообразно провести анализ факторов, оказывающих влияние на ВВП по РФ.

Для выявления данных факторов проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период 2005–2015 гг.

В качестве результативного признака (Y) примем валовый внутренний продукт РФ за 2005–2015 гг. Факторными признаками являются:

Х1 денежная масса М2 (% в предыдущему к году);

Х2 — уровень занятости, %;

Х3 — экспорт страны (% в предыдущему к году);

Х4- процентная ставка по кредитам, %;

Х5- финансовый результат (% в предыдущему к году).

Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на ВВП, построим корреляционную матрицу и выберем наибольшее по модулю значение.

Измерить взаимосвязи между признаками можно с помощью матрицы парных коэффициентов корреляции. Для её построения воспользуемся возможностями пакета анализа MS Excel (Данные — Анализ данных — Корреляция) [2].

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1). Для того чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на ВВП, построим корреляционную матрицу и выявим наибольшее значение по модулю [3].

Таблица 1

Корреляционная матрица

У

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

У

1

Х1

0,836040734

1

Х2

-0,349304693

-0,410923523

1

Х3

-0,257498817

-0,240274069

0,253101879

1

Х4

-0,487178666

-0,433355148

0,374112553

-0,013907973

1

Х5

0,209206223

-0,133736373

-0,329736397

-0,227184837

-0,101915863

1

По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов. Согласно полученным данным, наибольшее влияние на ВВП оказывает фактор X1 денежная масса М2. Для наиболее точной оценки влияния фактора, включенного в модель, проведем регрессионный анализ [4].

Результаты регрессионного анализа представим в таблице 2.

Таблица 2

Регрессионная статистика

Множественный R

0,836040734

R-квадрат

0,69896411

Нормированный R-квадрат

0,665515677

Стандартная ошибка

5,833091503

Наблюдения

11

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

711,0116019

711,0116019

20,89676742

0,001344403

Остаток

9

306,2246083

34,02495648

Итого

10

1017,23621

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Y-пересечение

51,48944286

14,13797584

3,641924661

0,005384737

Переменная X 1

0,51604621

0,112888327

4,57129822

0,001344403

Коэффициент множественной корреляции R= 0,836, что говорит о прямой тесной взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R2=0,698, и показывает, что 69,8 % вариации ВВП по РФ за 2005–2015 гг. обусловлено вариацией включенных в модель факторов, на остальные неучтенные в модель факторы приходится 30,2 %.

Уравнение регрессии примет вид:

Анализ параметров уравнения регрессии дал следующие результаты, что с ростом денежной массы М2 на 1 % инвестиции в основной увеличатся в среднем на 0,51 %.

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F- критерия Фишера. Fтабл=5,12, Fфакт=20,89, следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и уравнение статистически значимо.

Для оценки значимости параметров уравнения используется t-критерий Стьюдента. Так, ta=3,64, tb=4,57, tтабл=2,228. Таким образом, ta>tтабл, tb> tтабл, — параметры регрессии b и а является статистически значимыми.

При анализе видно, что денежная масса растет быстрее не только по отношению к реальному ВВП, но и к ВВП в текущих ценах. Исследование позволило выявить, что наибольшее влияние на ВВП оказывает денежная масса М2, то есть чем выше при прочих равных условиях скорость обращения денег, тем меньше денежной массы нужно для обслуживания годового производства ВВП.

Литература:

  1. Харченко Н. М. Статистика / Н. М. Харченко — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. — 368с.
  2. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И. И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2008. –344с.
  3. Тимофеева Т. В., Снатенков А. А. Практикум по финансовой статистике. Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2009.
  4. Снатенков А. А. Финансово-экономическая оценка строительного сектора Оренбургской области // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4–2. С. 278–283.
  5. http://www.gks.ru / сайт Федеральной службы государственной статистики
Основные термины (генерируются автоматически): денежная масса, корреляционная матрица, РФ, ВВП, регрессионный анализ, стандартная ошибка, парной коэффициент корреляции, уровень ВВП, влияние.

Похожие статьи

Факторный анализ валового внутреннего продукта РФ

Ключевые слова: ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, матрица парных коэффициентов корреляции, уравнение регрессии. Валовой внутренний продукт — это один из важнейших показателей экономики страны.

Статистический анализ уровня безработицы в Российской...

Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ. денежная масса, корреляционная матрица, РФ, ВВП, регрессионный анализ, стандартная ошибка, парной коэффициент корреляции, уровень ВВП, влияние.

Статистическое изучение уровня занятости населения РФ

денежная масса, корреляционная матрица, РФ, ВВП, регрессионный анализ, стандартная ошибка, парной коэффициент корреляции, уровень ВВП, влияние.

Эконометрический анализ валового внутреннего продукта...

Факторный анализ валового внутреннего продукта РФ. В статье рассмотрено влияние макроэкономический показателей на

Ключевые слова: ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, матрица парных коэффициентов корреляции, уравнение регрессии.

Статистический анализ кредитования в РФ | Статья в журнале...

Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ. Х4- процентная ставка по кредитам. Регрессионная статистика. денежная масса, корреляционная матрица, РФ, ВВП, регрессионный анализ...

Статистический анализ уровня прибыли кредитных организаций РФ

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 2). Для того чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на объем прибыли по кредитным организациям...

Анализ факторов, влияющих на долю страхования жизни в ВВП...

доля страхования жизни, страхование жизни, уравнение регрессии, результативный признак, регрессионный анализ, корреляционный анализ, парной коэффициент корреляции, стандартная ошибка, корреляционная матрица...

Эконометрическое исследование курса доллара в современных...

Стандартная ошибка.

денежное накопление населения РФ, регрессионный анализ, курс доллара США, инвестиционный процесс, политик

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1).

Статистический анализ объема инвестиций в основной капитал...

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, валовой внутренний продукт, парный коэффициент корреляции, корреляционно-регрессионный анализ.

Х4 — Степень износа основных фондов в РФ, %; Х5 — Уровень инфляции в РФ

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Похожие статьи

Факторный анализ валового внутреннего продукта РФ

Ключевые слова: ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, матрица парных коэффициентов корреляции, уравнение регрессии. Валовой внутренний продукт — это один из важнейших показателей экономики страны.

Статистический анализ уровня безработицы в Российской...

Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ. денежная масса, корреляционная матрица, РФ, ВВП, регрессионный анализ, стандартная ошибка, парной коэффициент корреляции, уровень ВВП, влияние.

Статистическое изучение уровня занятости населения РФ

денежная масса, корреляционная матрица, РФ, ВВП, регрессионный анализ, стандартная ошибка, парной коэффициент корреляции, уровень ВВП, влияние.

Эконометрический анализ валового внутреннего продукта...

Факторный анализ валового внутреннего продукта РФ. В статье рассмотрено влияние макроэкономический показателей на

Ключевые слова: ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, матрица парных коэффициентов корреляции, уравнение регрессии.

Статистический анализ кредитования в РФ | Статья в журнале...

Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ. Х4- процентная ставка по кредитам. Регрессионная статистика. денежная масса, корреляционная матрица, РФ, ВВП, регрессионный анализ...

Статистический анализ уровня прибыли кредитных организаций РФ

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 2). Для того чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на объем прибыли по кредитным организациям...

Анализ факторов, влияющих на долю страхования жизни в ВВП...

доля страхования жизни, страхование жизни, уравнение регрессии, результативный признак, регрессионный анализ, корреляционный анализ, парной коэффициент корреляции, стандартная ошибка, корреляционная матрица...

Эконометрическое исследование курса доллара в современных...

Стандартная ошибка.

денежное накопление населения РФ, регрессионный анализ, курс доллара США, инвестиционный процесс, политик

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1).

Статистический анализ объема инвестиций в основной капитал...

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, валовой внутренний продукт, парный коэффициент корреляции, корреляционно-регрессионный анализ.

Х4 — Степень износа основных фондов в РФ, %; Х5 — Уровень инфляции в РФ

Задать вопрос