Статистическое изучение уровня инвестиций в российскую экономику
Автор: Шермецинский Аскар Сергеевич
Рубрика: 6. Организация и управление хозяйством страны
Опубликовано в
V международная научная конференция «Актуальные вопросы экономики и управления» (Москва, июнь 2017)
Дата публикации: 23.05.2017
Статья просмотрена: 444 раза
Библиографическое описание:
Шермецинский, А. С. Статистическое изучение уровня инвестиций в российскую экономику / А. С. Шермецинский. — Текст : непосредственный // Актуальные вопросы экономики и управления : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). — Москва : Буки-Веди, 2017. — С. 37-40. — URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/222/12478/ (дата обращения: 17.08.2024).
В статье рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал в экономику Российской Федерации. Целью статьи является установление основных факторов, оказывающих влияние на уровень инвестиций в основной капитал.
Ключевые слова: инвестиции, многофакторный анализ, корреляция, регрессия
Для того чтобы занять высокое конкурентоспособное положение на том или ином рынке, любое предприятие стремится совершенствовать собственные технологии, улучшать собственную коммерческую эффективность и состоятельность.
В осуществлении любой производственной деятельности используются ресурсы. В конечном итоге такого потребления создается готовая продукция. В качестве потребляемых ресурсов выступают денежные, материальные и нематериальные активы, которые просто необходимы для функционирования субъекта хозяйствования. Поэтому именно инвестиции в основной капитал являются главной движущей силой роста объемов производства и его экономической состоятельности.
Инвестиции в основной капитал — это вложения, которые будут способствовать приобретению, созданию, а также расширению основных фондов предприятия. Результатом данного процесса может стать сооружение новых объектов и модернизация оборудования, покупка необходимых транспортных средств и инструментов. Кроме того, выполняются другие действия, направленные на развитие того или иного субъекта экономики. На сегодняшний день подобные инвестиции занимают преимущественную часть общего количества вложений каждой организации. Стоит отметить, что объем инвестиций в основной капитал является непостоянным. Этот показатель может меняться достаточно часто в зависимости от потребностей предприятия [1].
Анализ динамики инвестиций в основной капитал по России (рис. 1) позволяет сделать вывод, что данному показателю характерно стабильное увеличение в период 2000–2015 гг. за исключением 2009г., когда наблюдается незначительное уменьшение инвестиций. Но в общих чертах прослеживается тенденция к его увеличению, так как в 2005 г. данный показатель составил 7,9 млн. рублей на 1000 человек, а в 2015 г. — уже 95 млн. руб. В сложившихся условиях целесообразно провести анализ факторов, оказывающих влияние на изменение инвестиций в основной капитал.
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в России
Для выявления данных факторов проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период 2000–2015 гг.
Y — Инвестиции в основной капитал на 1000 чел, млн. руб.;
X1 — индекс потребительских цен, в % к предыдущему году;
X2 — темпы роста кредиторской задолженности организаций РФ, %;
X3 — число страховых организаций, ед.;
X4 — удельный вес убыточных организаций, в % от общего числа организаций;
X5 — темпы роста страховых премий (взносов), %.
Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на инвестиции в основной капитал, построим корреляционную матрицу (табл. 1) и выберем наибольшее по модулю значение [2, 3].
По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов (X1, X3 и X4). Согласно полученным данным, наибольшее влияние на уровень инвестиций в основной капитал оказывает фактор X4 — удельный вес убыточных организаций. Для наиболее точной оценки влияния фактора, включенного в модель, проведем регрессионный анализ [4].
Таблица 1
Корреляционная матрица влияния факторов на инвестиции восновной капитал по Российской Федерации
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
X4 |
X5 |
|
Y |
1 |
|||||
X1 |
-0,637234711 |
1 |
||||
X2 |
0,12026846 |
0,2066277 |
1 |
|||
X3 |
-0,690117436 |
0,66892873 |
-0,0829952 |
1 |
||
X4 |
-0,816429716 |
0,51396734 |
-0,5291919 |
0,82169387 |
1 |
|
X5 |
-0,573985327 |
0,68011466 |
0,33491384 |
0,60363243 |
0,38841249 |
1 |
По результатам регрессионного анализа (табл. 2) получено следующее уравнение:
![](https://moluch.ru/conf/blmcbn/12478/12478.002.png)
Полученное уравнение позволяет сделать вывод о том, что с увеличением удельного веса убыточных организаций от общего числа организаций на 1 % будет наблюдаться снижения уровня инвестиций в основной капитал на 4,79 %.
Множественный коэффициент корреляции равен 0,816, что говорит о тесной и обратной связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,667, следовательно, 66,7 % вариации инвестиций в основные капитал приходится на удельный вес убыточных организаций России, на остальные неучтенные в модели факторы приходится 33,3 %.
Таблица 2
Регрессионный анализ
Регрессионная статистика |
|
Множественный R |
0,816429716 |
R-квадрат |
0,666557482 |
Нормированный R-квадрат |
0,642740159 |
Стандартная ошибка |
19,83024729 |
Наблюдения |
16 |
Дисперсионный анализ |
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
Регрессия |
1 |
11005,27568 |
11005,27568 |
27,98624722 |
0,000114183 |
Остаток |
14 |
5505,341903 |
393,2387074 |
||
Итого |
15 |
16510,61759 |
|
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
Y |
209,8392214 |
30,5865986 |
6,860495479 |
7,80159E-06 |
Переменная X4 |
-4,789493373 |
0,905351538 |
-5,290202947 |
0,000114183 |
Проверка статистической значимости модели осуществляется с помощью расчета F- критерия Фишера. Fтабл=4,6, Fфакт=28. Следовательно, Fфакт>Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и уравнение статистически значимо.
Для оценки значимости параметров уравнения используется t-критерий Стьюдента. Так, ta=6,86, tb=5,3, tтабл=2,14, следовательно, ta>tтабл, tb>tтабл, параметры регрессии статистически значимы.
Оценка уровня инвестиций в основной капитал в РФ в исследуемый период показала тенденцию к значительному и стабильному увеличению данного показателя. Многофакторный анализ показал, что наибольшее влияние на уровень данных инвестиций оказывает удельный вес убыточных организаций, причем зависимость обратная: увеличение процента убыточных организаций приводит к падению их рентабельности на рынке, что ведет к снижению объема инвестиций в основной капитал в целом.
Литература:
- Тимофеева Т. В., Снатенков А. А. Оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ // Труды V Всероссийской конференции молодых ученых по институциональной экономике. Екатеринбург. 2007. С. 187–190.
- Снатенков А. А. Оценка инвестиционной привлекательности публичных компаний нефтегазового комплекса: монография / А. А. Снатенков, Н. М. Пахновская. — Оренбург, 2016. 142с.
- Тимофеева Т. В., Снатенков А. А. Практикум по финансовой статистике. Оренбург. 2004. 188с.
- Елисеева И. И. Эконометрика: учебник для магистров / И. И. Елисеева; под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 449 с.
Похожие статьи
Статистический анализ объема инвестиций в основной капитал...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал, РФ, темп роста, табличное значение, Валовой внутренний продукт, Российская Федерация, регрессионный анализ, корреляционная матрица, денежный доход населения, тесная связь.
Исследование динамики инвестиций в основной капитал...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал РФ, основной капитал, инвестиция, динамик инвестиций, финансовый результат, корреляционно-регрессионный анализ, инвестиционная деятельность, Российская Федерация, корреляционная матрица...
Построение эконометрических моделей для анализа...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал, регрессионный анализ, средство, источник финансирования, стандартная ошибка, множественная регрессия, дисперсионный анализ, инвестиционная деятельность, инвестиционная отдача...
Статистический анализ кредитования в РФ | Статья в журнале...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал, удельный вес, регрессионный анализ, инвестиция, общее число организаций, многофакторный анализ, корреляционная матрица, Российская...
Факторный анализ валового внутреннего продукта РФ
Ключевые слова: ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, матрица парных коэффициентов корреляции, уравнение регрессии.
Х2 –инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году; Х3 — внешний долг Российской Федерации, в % к предыдущему году
Статистический анализ уровня прибыли кредитных организаций РФ
Основные термины (генерируются автоматически): объем, РФ, прибыль, парной коэффициент корреляции, кредитная организация РФ, многофакторный анализ, регрессионный анализ, результативный признак, Российская Федерация, корреляционный анализ.
Применение регрессионного анализа для расчета прогнозных...
регрессионный анализ, инвестиции в основной капитал, эффективность инвестиционной деятельности, валовый региональный
Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, экономическое развитие предприятия, прогнозирование.
Статистический анализ уровня безработицы в РФ
Х3 — удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций по всем формам собственности
В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1).
Эконометрическая модель оценки риска роста затрат...
Российская Федерация, стандартная ошибка, регрессионный анализ, основной капитал, уравнение регрессии. Статистическое изучение уровня инвестиций в российскую...
Похожие статьи
Статистический анализ объема инвестиций в основной капитал...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал, РФ, темп роста, табличное значение, Валовой внутренний продукт, Российская Федерация, регрессионный анализ, корреляционная матрица, денежный доход населения, тесная связь.
Исследование динамики инвестиций в основной капитал...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал РФ, основной капитал, инвестиция, динамик инвестиций, финансовый результат, корреляционно-регрессионный анализ, инвестиционная деятельность, Российская Федерация, корреляционная матрица...
Построение эконометрических моделей для анализа...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал, регрессионный анализ, средство, источник финансирования, стандартная ошибка, множественная регрессия, дисперсионный анализ, инвестиционная деятельность, инвестиционная отдача...
Статистический анализ кредитования в РФ | Статья в журнале...
Основные термины (генерируются автоматически): основной капитал, удельный вес, регрессионный анализ, инвестиция, общее число организаций, многофакторный анализ, корреляционная матрица, Российская...
Факторный анализ валового внутреннего продукта РФ
Ключевые слова: ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, матрица парных коэффициентов корреляции, уравнение регрессии.
Х2 –инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году; Х3 — внешний долг Российской Федерации, в % к предыдущему году
Статистический анализ уровня прибыли кредитных организаций РФ
Основные термины (генерируются автоматически): объем, РФ, прибыль, парной коэффициент корреляции, кредитная организация РФ, многофакторный анализ, регрессионный анализ, результативный признак, Российская Федерация, корреляционный анализ.
Применение регрессионного анализа для расчета прогнозных...
регрессионный анализ, инвестиции в основной капитал, эффективность инвестиционной деятельности, валовый региональный
Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, экономическое развитие предприятия, прогнозирование.
Статистический анализ уровня безработицы в РФ
Х3 — удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций по всем формам собственности
В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1).
Эконометрическая модель оценки риска роста затрат...
Российская Федерация, стандартная ошибка, регрессионный анализ, основной капитал, уравнение регрессии. Статистическое изучение уровня инвестиций в российскую...