Структурный анализ банков второго уровня Казахстана

В статье рассматривается анализ финансовых показателей банков второго уровня в течение последних десяти лет в Республике Казахстан. Исследуется влияние сокращения количества банков второго уровня на банковский сектор в целом, а также изменения в основных параметрах, таких как активы, обязательства и ссудный портфель.

Ключевые слова: банковский сектор Республики Казахстан, ссудный, портфель, чистая процентная маржа.

Банки второго уровня (БВУ) играют ключевую роль в экономике Казахстана, обеспечивая финансирование различных секторов экономики, аккумулируя сбережения населения и предоставляя широкий спектр финансовых услуг. Наличие банковских услуг является ключевым элементом прогресса современного общества, способствуя повышению эффективности экономики и социальному развитию. В условиях динамично развивающейся экономики и меняющихся внешних факторов, изучение структуры БВУ является актуальной задачей.

На протяжении последних десять лет банковский сектор страны переживал бурные события, связанные с поглощением и слияниями крупных банковских групп, снижением качества их портфеля и поддержкой со стороны государства, направленной на поддержание стабильности финансового рынка. Прошлые десять лет произошли изменения в количестве БВУ: их количество сократилось с 38 до 21.

12 июня 2017 года Национальный банк Республики Казахстан выдал разрешение Halyk Bank на приобретение Казкоммерцбанка. 28 июля 2018 года был подписан акт о передаче прав и завершено официальное объединение. В декабре 2018 года ForteBank приобрел 100 % акций Kassa Nova Bank у «Nova Leasing». Сделка была завершена в мае 2019 года. В феврале 2019 года First Heartland Securities приобрел 99,5 % обыкновенных акций Цеснабанка. После докапитализации банка компания провела ребрендинг финансового института 29 апреля 2019 года. В сентябре 2019 года Jýsan Bank и First Heartland Bank завершили процесс объединения. [1]

В 2022 году США и ЕС ввели санкции против России, которые ограничили деятельность казахстанских банков, являющихся дочерними компаниями крупных российских банков. Чтобы выйти из санкционного списка и продолжить деятельность в Казахстане, пострадавшие от санкций банки были вынуждены искать новых акционеров. В мае 2022 года АО «ДБ «Альфа-Банк» было приобретено АО «Банк «Центр Кредит» и переименовано в АО «Eco Center Bank». В сентябре 2022 года произошла реорганизация в форме присоединения к АО «Банк ЦентрКредит». В сентябре 2022 года ДБ АО «Сбербанк» был приобретен АО «НУХ «Байтерек» и переименован в АО «Bereke Bank». [2]

Рис. 1. Количество банков. Примечание: составлено автором на основии источника [3]

Совокупные активы банковского сектора утроились с 2012 года и к концу 2022 года достигнув 44,6 трлн тенге. Ссудный портфель составляет основную часть активов БВУ, однако его доля снизилась с 84 % в 2012 году до 54 % на конец 2022 года. С 2016 по 2017 год произошло масштабное списание проблемных кредитов, что существенно сократило ссудный портфель и размер банковских активов. В результате ключевые показатели кредитного портфеля 2015–2016 годов были достигнуты только к концу 2020 года. За последние два года рост ускорился, при этом банковский сектор в этот период рос в среднем на 20 % в год. [1]

Рис. 2. Динамика активов и ссудного портфеля банковского сектора РК. Примечание: составлено автором на основии источника [3]

В структуре обязательств банков наибольшую долю занимают депозиты, составляющие почти 80 %. Эти депозиты включают в себя как вклады физических лиц (на уровне 16.9 трлн тенге на 01.01.2023), так и корпоративные вклады (14.7 трлн тенге на 01.01.2023). За последние 10 лет структура депозитов по типу вкладчиков претерпела изменения: доля корпоративного сектора сократилась относительно розничного. Впервые с 2022 года объем вкладов физических лиц превысил объем вкладов компаний. Эта разница продолжает увеличиваться и в 2023 году. [4]

Большинство депозитов размещается на гибких условиях, что может привести к оттоку ликвидности в случае финансового шока. Отсутствие стабильных источников финансирования затрудняет расширение долгосрочного кредитования. Основная часть банковского финансирования номинирована в иностранной валюте, но основные кредитные операции осуществляются в национальной валюте. Процесс дедолларизации вкладов продолжается, хотя его темпы ограничены структурой экономики. В то же время уровень устойчивости депозитов в иностранной валюте к изменению ситуации невысок, что свидетельствует об их долгосрочном характере и ориентации на инвестиции, свободные от текущих потребностей. [1]

Рис. 3. Динамика обязательств банковского сектора РК. Примечание: составлено автором на основии источника [2]

Динамика чистой процентной маржи и чистого процентного спреда в банковском секторе представляет собой ключевой показатель эффективности работы банков в различные периоды времени. За последние 10 лет наблюдалась некоторая волатильность в этих показателях, отражающая особенности экономической среды и деятельности банковской системы. С 2012 по 2015 год банковский сектор Казахстана демонстрировал устойчивый рост чистой процентной маржи, достигая пика в 2015 году на уровне 5,45 %. Этот период характеризовался относительно стабильной экономической ситуацией, что способствовало увеличению прибыльности банков. Однако в последующие годы, с 2016 по 2020 год, наблюдалось снижение чистой процентной маржи, что связано с рядом факторов, включая увеличение конкуренции на рынке, изменение ставок по кредитам и депозитам, а также экономические нестабильности внутри страны и на мировых рынках. В 2022 году отмечается резкое увеличение чистой процентной маржи до 5,75 %, что может быть связано с различными факторами, включая изменение политики Центрального банка, рост процентных ставок и повышение спроса на кредитные продукты. Что касается чистого процентного спреда, то наблюдается схожая динамика с чистой процентной маржей, хотя спред имеет тенденцию к меньшим колебаниям. В целом, эти показатели являются важными индикаторами финансового здоровья банков и отражают их способность генерировать прибыль от основной банковской деятельности.

Несмотря на значительное ужесточение монетарных условий и повышенную волатильность на мировых финансовых рынках, банковский сектор страны в 2022 году демонстрировал устойчивый рост и оставался основным источником заемных средств для субъектов экономики. В период с января по сентябрь в 2022 году было выдано кредитов на сумму 17,1 трлн тенге, что на 15 % или 2,2 трлн тенге выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это способствовало расширению предложения товаров и услуг, а также росту потребления. Однако высокие инфляционные процессы и меры по их сдерживанию ухудшали финансовые условия и повышали издержки по обязательствам перед кредитными учреждениями. Высокая доходность безрисковых инструментов, таких как ноты и депозиты в Национальном банке Республики Казахстан, делает их более привлекательными и может негативно сказаться на интересе к рискованным активам. Эти негативные сценарии подчеркивают важность сдерживания дальнейшего роста инфляции и возвращения ее к целевым показателям. Это необходимо для формирования долгосрочных тенговых сбережений, их трансформации в долгосрочные кредиты, а также для обеспечения устойчивого экономического роста и благосостояния граждан [5].

Литература:

1. Обзор банковского сектора Казахстана за 2012–2022 гг. — Текст: электронный // Jusan: [сайт]. — URL: https://jusan.kz/analytics/research/obzor-bankovskogo-sektora-kazahstana-2012–2022.
2. Отчет о финансовой стабильности 2022 год. — Текст: электронный // НБРК: [сайт]. — URL: https://www.nationalbank.kz/ru/news/press-relizy/15983.
3. Текущее состояние банковского сектора республики казахстан 2023. — Текст: электронный // АРРФР: [сайт]. — URL: https://www.gov.kz/uploads/2024/1/10/7f308a298bee26abad2461c8676b7163_original.501308.pdf.
4. Обзор развития банковского сектора. — Текст: электронный // Halyk Finance: [сайт]. — URL: https://halykfinance.kz/download/files/analytics/banks_12102023.pdf.
5. Банки Казахстана итоги за январь-сентябрь 2022 г. — Текст: электронный // AFK: [сайт]. — URL: https://afk.kz/2022/11/Banks_3Q2022.pdf.