Анализ практики межбанковского кредитования | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 2 ноября, печатный экземпляр отправим 6 ноября.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №34 (168) август 2017 г.

Дата публикации: 29.08.2017

Статья просмотрена: 1897 раз

Библиографическое описание:

Кузнецов Р. О. Анализ практики межбанковского кредитования // Молодой ученый. — 2017. — №34. — С. 27-31. — URL https://moluch.ru/archive/168/45463/ (дата обращения: 22.10.2019).



В статье рассматривается динамика объемов ресурсов на рынке МБК как привлеченных, так и предоставленных кредитными организациями, проводится анализ зависимости кредитных организаций от межбанковского кредитования в соотношении банков резидентов и нерезидентов.

Ключевые слова:межбанковское кредитование, банк-резидент, банк-нерезидент, актив, пассив,показатель зависимости кредитных организаций от межбанковского рынка, ПМБК

Межбанковский кредитный рынок является крупным сегментом финансового рынка. Здесь происходит купля-продажа кредитных ресурсов в виде межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. Перераспределение ресурсов между кредитными организациями и есть основная характеристика МБК.

Оценивая динамику и структуру привлеченных ресурсов, необходимо отметить следующее. На протяжении большей части 2012 года лишь крупнейшие российские банки имели доступ к внешним источникам фондирования. В таких условиях в банковском секторе более интенсивно использовались внутрироссийские источники, в частности за счет высоких процентных ставок по вкладам.

В течение 2013 года складывалась непростая ситуация на внешних рынках с сохранением структурного дефицита ликвидности. Вместе с тем динамика показателей банковского сектора оставалась устойчивой несмотря на некоторое замедление роста российской экономики в 2013 году. В течение 2014 года ресурсная база банков формировалась в условиях замедления роста экономики и фактического закрытия внешних рынков.

Рассматривая ресурсную базу банков в течение 2014 года, то она формировалась в условиях фактического закрытия внешних рынков и замедления роста экономики. Российские банки наращивали ресурсную базу в основном за счет средств организаций, а также заимствований у Банка России. Динамика валютного курса во многом предопределяла высокие темпы номинального прироста ресурсной базы.

В 2015 году продолжает расширяться ресурсная база банков, прежде всего за счет средств клиентов, за счет вкладов физических лиц, а также ресурсов, привлеченных от организаций-резидентов. Был по-прежнему ограничен доступ к зарубежным источникам фондирования для российских банков. В связи с этим обстоятельством банки более интенсивно использовали внутренние источники.

В 2016 году экономика России продолжила адаптироваться к внешним условиям, которые все еще оставались относительно неблагоприятными. Ожидания субъектов экономики находились на стабильном уровне, чувствительность к внешним шокам снизилась. Ставки по однодневным рублевым межбанковским кредитам в среднем находились вблизи ключевой ставки Банка России. [1] Преимущественно только в отдельные крупные банки поступал приток ликвидности по бюджетному каналу, которые существенно увеличили кредитование на денежном рынке.

Рассмотрим динамику с 2012–2016 г. объема ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций (Рисунок 1). [2] Данный показатель увеличился за 2012 год на 55,6 % — до 1037,4 млрд. рублей и доля в пассивах банковского сектора выросла с 1,6 до 2,1 %. За 2013 год объем ресурсов увеличился на 16,9 %, до 1,2 трлн. Рублей, доля этого источника в пассивах банковского сектора за год не изменилась и на 01.01.2014 составила 2,1 %. Объем ресурсов, за 2014 год вырос еще на 11,9 %, до 1,4 трлн руб., однако доля данного источника в пассивах банковского сектора сократилась с 2,1 до 1,7 %. Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, уменьшился за 2015 год на 6,7 %, до 1,3 трлн руб., доля данного источника в пассивах банковского сектора сократилась с 1,7 до 1,5 %. Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, уменьшился за 2016 год на 13,7 %, до 1,1 трлн рублей; чуть снизилась и доля этого источника в пассивах банковского сектора — с 1,5 до 1,4 %. Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов также сокращался (на 36,7 %), и их удельный вес в пассивах банковского сектора оставался незначительным (0,6 % на 01.01.2017).

Рис. 1. Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций за 2012–2016 гг.

Что касается объема привлеченных МБК, за 2012 год он увеличился лишь на 3,9 % — до 4738,4 млрд. рублей. Удельный вес данной статьи в пассивах сократился с 11,0 до 9,6 % (Рисунок 2).

В 2013году наблюдаем увеличение на 1,4 % (на 3,9 %), до 4,8 трлн. рублей, при сокращении доли данной статьи в пассивах банковского сектора с 9,6 до 8,4 %, в 2014 отчетный год увеличился на 37,2 %, до 6,6 трлн руб., при увеличении их доли в пассивах банковского сектора с 8,4 до 8,5 %.

Объем привлеченных МБК за 2015 год вырос на 7,5 % до 7,1 трлн руб., их доля в пассивах банковского сектора не изменилась (8,5 %).

Объем привлеченных ресурсов увеличился на 20,7 % до 8,6 трлн рублей, а их доля в пассивах возросла с 8,5 до 10,7 %.

Рис. 2. Объем привлеченных ресурсов межбанковского кредитования за 2012–2016 гг.

Далее проведен анализ зависимости кредитных организаций от межбанковского рынка (ПМБК) (Рисунок 3). В 2012 году данный показатель сократился с 1,8 % до 1,2 % прежде всего за счет снижения зависимости от межбанковского рынка среди банков, контролируемых иностранным капиталом, с 3,0 до 0,2 %. При этом среди банков, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, снижение этого показателя было менее значимым (с 3,6 до 2,5 %). Наибольший удельный вес в совокупных активах банковского сектора (89,7 % на 1.01.2013) имела группа кредитных организаций со значением ПМБК не более 8 %.

В 2013 году зависимость снизилась с 1,2 % до –0,7 %, причина снижения аналогична с 2012 годом (снижение зависимости от МБК среди банков с участием иностранного капитала с 0,2 до –1,2 %), при этом среди банков, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, снижение этого показателя было менее значимым (с 2,5 до 1,9 %).

В 2014 году изменения были несущественными — снижение с (– 0,7 %) до (– 0,5 %). Наибольший удельный вес в совокупных активах (94,7 % на 01.01.2015) приходился на группу кредитных организаций со значением ПМБК не более 8 %.

В 2015 году более 90 % совокупных активов приходится на группу кредитных организаций со значением ПМБК не более 8 %. На группу с высокой зависимостью от рынка МБК (ПМБК более 27 %) приходится всего 35 банков с долей в активах банковского сектора 2,4 % (рисунок 2.15). Такая ситуация свидетельствует о том, что российский банковский рынок имеет значительный потенциал роста на данном сегменте банковского бизнеса.

В 2016 году на группу со значением ПМБК не более 8 % приходится 80,9 % совокупных активов. На группу с высокой зависимостью от рынка МБК (ПМБК более 27 %) приходится всего 36 банков с долей в активах банковского сектора 2,3 %. Это свидетельствует о том, что относительно волатильные источники фондирования в целом не влияет на российский банковский рынок.

Рис. 3. Зависимость кредитных организаций от межбанковского рынка за 2012- 2016гг.

Рассматривая динамику предоставления межбанковских кредитов за последние 5 лет можно отметить следующее. 2012 год показал увеличение объема предоставленных кредитов МБК на 6,9 % — до 4,2трлн. рублей, с 9,5 % до 8,5 % произошло сокращение их доли в активах банковского сектора. Кредиты в банках-резидентах, за 2012 год увеличились на 22,4 % за счет усложнившейся ситуации с ликвидностью, где предоставленные резидентам МБК выросли на 37,2 % во втором полугодии (за первое полугодие отмечалось их сокращение на 10,8 %); доля этих кредитов в активах увеличилась с 4,0 до 4,1 %. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, сократился на 4,2 % (Рисунок 4,5).

В сравнении с предыдущим годом в 2013 году рынок МБК показывал более высокие темпы роста, в основном за счет операций с нерезидентами. Объем требований по МБК за год увеличился на 21,3 % до 5,1 трлн. рублей, доля в активах банковского сектора выросла с 8,5 до 8,9 %. Кредиты, размещенные в банках-резидентах, увеличились на 3,7 %, также на 37,3 % возрос объем кредитов в банках-нерезидентах.

Объем требований по предоставленным МБК в 2014 году увеличился на 34,4 %, до 6,9 трлн руб., доля в активах не изменилась, составив 8,9 %. Прежде всего здесь сыграла роль геополитическая ситуация, которая отразилась на динамике МБК. Кредиты, размещенные в банках-резидентах, увеличились на 80,9 %, а доля в активах составила 4,9 %. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, вырос несущественно, всего на 2,4 %.

2015 год показал увеличение объема предоставленных кредитов МБК на 24,9 %, до 8,6 трлн руб., доля в активах составила 10,4 %. Кредиты, размещенные в банках-резидентах, увеличились на 33,2 %. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах также вырос на 14,8 %.

Объем таких требований на конец 2016 года вырос до 9,1 трлн. рублей, доля в активах составила 11,4 %. Российские банки в целом функционировали более уверенно, тем самым данное обстоятельство способствовало оживлению и развитию рынка МБК. Укрепление доверия участников российского межбанковского рынка и увеличение лимитов по кредитам дало дальнейшую положительную тенденцию по предоставленным банкам-резидентам МБК, за 2016 год данный объем увеличился на 41,5, доля в активах — с 6,1 до 8,9 %. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, напротив, сократился на 45,0, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 4,3 до 2,5 %.

Рис. 4. Объем предоставленных межбанковских кредитов за 2012–2016гг.

Рис. 5. Тенденция увеличения(сокращения) объемов кредитов, размещенных в банках-резидентах и в банках-нерезидентах за 2012–2016гг.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод что коммерческий банк, привлекая межбанковские кредиты, получает возможность улучшения своего финансового состояния, и утвердиться на банковском рынке. Мы наблюдали и общий рост объемов привлечения средств на рынке МБК, и увеличение зависимости кредитных организаций от данного рынка, это видно в сокращении за последние 5 лет количества банков с коэффициентом ≤ 8 по показателю ПМБК. Также нужно отметить и положительную динамику в объемах по предоставленным кредитам МБК. Значительный рост в 2012 и 2013годах объясним активными операциями с нерезидентами, далее идет смена геополитической обстановки, где возрастает доверие участников российского рынка МБК в сочетании увеличенных лимитов вновь показывает положительные результаты в данном сегменте. Все это свидетельствует о том, что российский банковский рынок имеет значительный потенциал роста, несмотря на резкую смену обстановки как в политике и соответственно в экономике.

Литература:

  1. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора — Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации, 2012–2016. — Режим доступа: http://www.cbr.ru/
  2. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: Годовой отчет Банка России — Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации, 2012–2016. — Режим доступа: http://www.cbr.ru/
  3. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие/ О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьев, С. Л. Корниенко; под редакцией заслуж. деятеля науки РФ, доктора экон. наук, проф. О. И. Лаврушина.- 4-е изд.– М.:КНОРУС, 2008.
Основные термины (генерируются автоматически): банковский сектор, объем, кредит, доля, актив, выпуск облигаций, межбанковский рынок, банк, организация посредством, удельный вес.


Похожие статьи

Показатель зависимости от межбанковского рынка как индикатор...

межбанковский рынок, банковский сектор, показатель зависимости, удельный вес, оценка состояния ликвидности банка, состояние ликвидности, состояние ликвидности банка, группа, показатель, расчет.

Анализ российского рынка межбанковских кредитов

Рынок межбанковского кредитования является одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для

Основные термины (генерируются автоматически): кредит, объем, MIACR, Банк России, банк, Россия, банковская система, банковский сектор, общая...

Анализ российских банков из различных классификационных...

— Общий объем заемных средств банка. Характеризует зависимость коммерческого банка от рынка межбанковского кредитования. Небольшой удельный вес привлеченных МБК свидетельствует о том...

Межбанковское кредитование (на примере ПАО «БИНБАНК»)

кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность

Функции межбанковского кредита: – является поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка

Проблемы банковской системы Узбекистана и пути их решения

Отметим, что рост ресурсной базы узбекских банков позволил увеличить объемы кредитования предприятий реального сектора экономики на 31,2 %. На осуществление

Что касается доли банковских активов к ВВП в развитых странах, то она стандартно выше 100 %.

Рынок банковского кредитования населения: анализ, структура...

Из общего количества не банковские кредитные организации на 01 января 2015 год

В частности, повышение ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию

Соотношение суммарного объема кредитов, взятых населением, к суммарному объему их...

Управление финансовым потенциалом банковского сектора на...

банковский сектор, удельный вес, чистый процентный доход, процентный пункт, доля, банк, просроченная задолженность, увеличение прибыли, группа банков, финансовый результат.

Механизм формирования и эффективность использования...

– привлечение кредитов и займов от других банков, в том числе от банка России.

Чем выше доля обязательств перед клиентами банка (предприятий и организаций) на

Чем больше удельный вес срочных депозитов, тем выше стабильная часть ресурсов коммерческого банка.

Оценка эффективности управления активами АО «Народный...»

Структура ссудного портфеля Банка по секторам экономики, % Данные изменения в структуре активов обусловлены проводимыми Банком мероприятиями по оптимизации объемов и

При размещении средств на межбанковском рынке Банк придерживался консервативной...

Показатель зависимости от межбанковского рынка как индикатор...

межбанковский рынок, банковский сектор, показатель зависимости, удельный вес, оценка состояния ликвидности банка, состояние ликвидности, состояние ликвидности банка, группа, показатель, расчет.

Анализ российского рынка межбанковских кредитов

Рынок межбанковского кредитования является одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для

Основные термины (генерируются автоматически): кредит, объем, MIACR, Банк России, банк, Россия, банковская система, банковский сектор, общая...

Анализ российских банков из различных классификационных...

— Общий объем заемных средств банка. Характеризует зависимость коммерческого банка от рынка межбанковского кредитования. Небольшой удельный вес привлеченных МБК свидетельствует о том...

Межбанковское кредитование (на примере ПАО «БИНБАНК»)

кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность

Функции межбанковского кредита: – является поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка

Проблемы банковской системы Узбекистана и пути их решения

Отметим, что рост ресурсной базы узбекских банков позволил увеличить объемы кредитования предприятий реального сектора экономики на 31,2 %. На осуществление

Что касается доли банковских активов к ВВП в развитых странах, то она стандартно выше 100 %.

Рынок банковского кредитования населения: анализ, структура...

Из общего количества не банковские кредитные организации на 01 января 2015 год

В частности, повышение ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию

Соотношение суммарного объема кредитов, взятых населением, к суммарному объему их...

Управление финансовым потенциалом банковского сектора на...

банковский сектор, удельный вес, чистый процентный доход, процентный пункт, доля, банк, просроченная задолженность, увеличение прибыли, группа банков, финансовый результат.

Механизм формирования и эффективность использования...

– привлечение кредитов и займов от других банков, в том числе от банка России.

Чем выше доля обязательств перед клиентами банка (предприятий и организаций) на

Чем больше удельный вес срочных депозитов, тем выше стабильная часть ресурсов коммерческого банка.

Оценка эффективности управления активами АО «Народный...»

Структура ссудного портфеля Банка по секторам экономики, % Данные изменения в структуре активов обусловлены проводимыми Банком мероприятиями по оптимизации объемов и

При размещении средств на межбанковском рынке Банк придерживался консервативной...

Похожие статьи

Показатель зависимости от межбанковского рынка как индикатор...

межбанковский рынок, банковский сектор, показатель зависимости, удельный вес, оценка состояния ликвидности банка, состояние ликвидности, состояние ликвидности банка, группа, показатель, расчет.

Анализ российского рынка межбанковских кредитов

Рынок межбанковского кредитования является одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для

Основные термины (генерируются автоматически): кредит, объем, MIACR, Банк России, банк, Россия, банковская система, банковский сектор, общая...

Анализ российских банков из различных классификационных...

— Общий объем заемных средств банка. Характеризует зависимость коммерческого банка от рынка межбанковского кредитования. Небольшой удельный вес привлеченных МБК свидетельствует о том...

Межбанковское кредитование (на примере ПАО «БИНБАНК»)

кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность

Функции межбанковского кредита: – является поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка

Проблемы банковской системы Узбекистана и пути их решения

Отметим, что рост ресурсной базы узбекских банков позволил увеличить объемы кредитования предприятий реального сектора экономики на 31,2 %. На осуществление

Что касается доли банковских активов к ВВП в развитых странах, то она стандартно выше 100 %.

Рынок банковского кредитования населения: анализ, структура...

Из общего количества не банковские кредитные организации на 01 января 2015 год

В частности, повышение ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию

Соотношение суммарного объема кредитов, взятых населением, к суммарному объему их...

Управление финансовым потенциалом банковского сектора на...

банковский сектор, удельный вес, чистый процентный доход, процентный пункт, доля, банк, просроченная задолженность, увеличение прибыли, группа банков, финансовый результат.

Механизм формирования и эффективность использования...

– привлечение кредитов и займов от других банков, в том числе от банка России.

Чем выше доля обязательств перед клиентами банка (предприятий и организаций) на

Чем больше удельный вес срочных депозитов, тем выше стабильная часть ресурсов коммерческого банка.

Оценка эффективности управления активами АО «Народный...»

Структура ссудного портфеля Банка по секторам экономики, % Данные изменения в структуре активов обусловлены проводимыми Банком мероприятиями по оптимизации объемов и

При размещении средств на межбанковском рынке Банк придерживался консервативной...

Показатель зависимости от межбанковского рынка как индикатор...

межбанковский рынок, банковский сектор, показатель зависимости, удельный вес, оценка состояния ликвидности банка, состояние ликвидности, состояние ликвидности банка, группа, показатель, расчет.

Анализ российского рынка межбанковских кредитов

Рынок межбанковского кредитования является одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для

Основные термины (генерируются автоматически): кредит, объем, MIACR, Банк России, банк, Россия, банковская система, банковский сектор, общая...

Анализ российских банков из различных классификационных...

— Общий объем заемных средств банка. Характеризует зависимость коммерческого банка от рынка межбанковского кредитования. Небольшой удельный вес привлеченных МБК свидетельствует о том...

Межбанковское кредитование (на примере ПАО «БИНБАНК»)

кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность

Функции межбанковского кредита: – является поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка

Проблемы банковской системы Узбекистана и пути их решения

Отметим, что рост ресурсной базы узбекских банков позволил увеличить объемы кредитования предприятий реального сектора экономики на 31,2 %. На осуществление

Что касается доли банковских активов к ВВП в развитых странах, то она стандартно выше 100 %.

Рынок банковского кредитования населения: анализ, структура...

Из общего количества не банковские кредитные организации на 01 января 2015 год

В частности, повышение ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию

Соотношение суммарного объема кредитов, взятых населением, к суммарному объему их...

Управление финансовым потенциалом банковского сектора на...

банковский сектор, удельный вес, чистый процентный доход, процентный пункт, доля, банк, просроченная задолженность, увеличение прибыли, группа банков, финансовый результат.

Механизм формирования и эффективность использования...

– привлечение кредитов и займов от других банков, в том числе от банка России.

Чем выше доля обязательств перед клиентами банка (предприятий и организаций) на

Чем больше удельный вес срочных депозитов, тем выше стабильная часть ресурсов коммерческого банка.

Оценка эффективности управления активами АО «Народный...»

Структура ссудного портфеля Банка по секторам экономики, % Данные изменения в структуре активов обусловлены проводимыми Банком мероприятиями по оптимизации объемов и

При размещении средств на межбанковском рынке Банк придерживался консервативной...

Задать вопрос