Оценка эффективности управления активами АО «Народный Банк Казахстана» | Статья в журнале «Молодой ученый»

Авторы: ,

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №6 (86) март-2 2015 г.

Дата публикации: 15.03.2015

Статья просмотрена: 281 раз

Библиографическое описание:

Жаманкарин М. М., Камилова Ф. М. Оценка эффективности управления активами АО «Народный Банк Казахстана» // Молодой ученый. — 2015. — №6. — С. 408-411. — URL https://moluch.ru/archive/86/16350/ (дата обращения: 12.12.2018).

Банковский портфель активов и пассивов — это единое целое, применяемое для достижения высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное управление активами и пассивами дает банку инструмент для защиты депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой активности и сезонных колебаний, а также средств для формирования портфелей активов, способствующих реализации целей банка. Суть управления активами и пассивами заключается в формировании тактики и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса в соответствие с его стратегией [1].

Управление активами АО «Народный Банк Казахстана» — это пути и порядок размещения собственных и привлеченных средств, то есть это распределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении средств уделяется ссудным операциям и инвестициям в ценные бумаги.

Решением проблемы размещения средств является «покупка» таких активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести наивысший доход на приемлемом уровне риска. Значительная часть привлеченных банком средств подлежит оплате по требованию или с очень коротким сроком уведомления. Поэтому условиями разумного управления банком является обеспечение способности удовлетворять требования вкладчиков и наличие денежных средств, достаточных для удовлетворения потребностей в кредите клиентов банка.

Управление активами/пассивами В целях формирования оптимальной структуры банковских активов, обеспечивающей сбалансированный подход к управлению соотношением «риск-доходность», Банк осуществляет вложения во внутренние и внешние активы, диверсифицированные по типам банковских продуктов, сегментам экономики, видам валют и срокам погашения. Структура активов Банка за 2013 год претерпела незначительные изменения и представлена следующим образом:

По итогам 2013 года активы Банка выросли на 4,1 %, при этом основное увеличение произошло за счет роста ссудного портфеля, рост которого в абсолютном значении составил 163,037 млрд тенге (12,4 %). Таким образом, ссудный портфель Банка продолжает оставаться крупнейшей статьей в структуре активов Банка, по состоянию на 31 декабря 2013 года его доля составила 59,1 % против 54,8 % в 2012 году [2].

Другие требования Банка в течение 2013 года были снижены, в основном, за счет уменьшения денежных средств и межбанковских размещений (на 6,95 %), инвестиций в ценные бумаги (на 2,63 %).

Рис. Структура ссудного портфеля Банка по секторам экономики, %

 

Данные изменения в структуре активов обусловлены проводимыми Банком мероприятиями по оптимизации объемов и размещения свободной ликвидности Банка.

Временно свободные денежные средства были размещены в наиболее ликвидные активы, в частности, в краткосрочные депозиты в высоко рейтинговых иностранных банках (в долларах США и евро) и ценные бумаги высоко рейтинговых иностранных эмитентов. сохранение высокого качества и приемлемой дюрации портфеля ценных бумаг позволило Банку поддерживать возможность быстрого получения, при необходимости, ликвидных средств путем продажи ценных бумаг и/или операций РЕПО [3].

При размещении средств на межбанковском рынке Банк придерживался консервативной политики, размещая временно свободные денежные средства на более короткие сроки и в рамках одобренных лимитов, по итогам 2013 года основная часть средств была размещена сроком до одного года. На конец 2013 года Банк осуществлял поддержание корреспондентских счетов типа «ностро», открытых в 21 банках, и корреспондентских счетов типа «лоро», открытых для 54 банков и финансовых учреждений, что позволило Банку обеспечивать проведение клиентских и собственных платежей как в национальной, так и в иностранной валютах на качественно высоком уровне и в оперативном режиме. Банком проводится регулярный мониторинг текущей позиции действующих лимитов на банки-контрагенты на соответствие риск аппетиту Банка [4].

При выявлении негативных факторов в деятельности банков-контрагентов и/или стран их оперирования Банк в оперативном порядке проводил корректирующие мероприятия по сокращению размера и сроков установленных лимитов. Также в целях управления ликвидностью, Банк поддерживает стабильную и диверсифицированную структуру пассивов, включающую в себя как ресурсы, привлеченные на определенный срок, так и средства до востребования. Структура обязательств Банка за 2012 и 2013 годы выглядит следующим образом:

Рис. 2. Структура обязательств Банка, %

 

Основные изменения в структуре обязательств в 2013 год произошли по выпущенным долговым ценным бумага. Так, в мае 2013 года Банк полностью погасил один из в пусков еврооблигаций на сумму в обращении 270 млн. долларов США со ставкой купона 7,75 % годовых. В октября 2013 года Банк погасил еврооблигации, выпущены в апреле 2008 года с первоначальной суммой размещен 500 млн. долларов США. Выплата основного долга и купонного вознаграждения была осуществлена в соответствии с графиком погашения за счет собственных средств Банка. В 2013 году фондирование обеспечивалось в основном за счет вкладов и текущих счетов корпоративных клиентов и клиентов розничного сектора.

По итогам 2013 посредства клиентов увеличились в абсолютном выражении на 67,47 млрд. тенге (3,97 %) и продолжают занимать наибольший удельный вес в структуре обязательств, который составил по итогам 2013 года 83,6 % против 82,2 % в 2012году [5].

 

Литература:

 

1.                  Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан www.afn.kz

2.                  Национальный Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

3.                  Казахстанская Фондовая Биржа www.kase.kz

4.                  Лондонская Фондовая Биржа www.londonstockexchange.com

5.                  Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании www.fsa.gov.uk

Основные термины (генерируются автоматически): Банк, доллар США, управление активами, структура обязательств Банка, структура обязательств, структура активов Банка, размещение средств, ссудный портфель Банка, приемлемый уровень риска, актив.


Похожие статьи

Методы управления активами коммерческого банка

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура активов коммерческого банка должна соответствовать качественным требованиям ликвидности.

Портфель активов как источник банковской доходности

банк, актив, средство, вклад, управление активами, размещение средств, приемлемый уровень риска, особое внимание, общий фонд средств, чистая прибыль.

Управление рисками в стратегии формирования пассивов...

Несовпадение структуры активов и пассивов по срокам, валютам, суммам может привести к реализации данного риска и негативным событиям в форме снижения прибыльности банка, в худшем случае — неисполнению банком своих обязательств.

Проблемы финансовой устойчивости банка | Статья в журнале...

Если банк имеет значительную долю "плохих" активов, то это приводит к снижению отдачи активов и потери ликвидности.

При этом доля кредитов в портфеле активов банка не должна превышать 60-65 % валюты баланса, а доля ценных бумаг должна составлять 20-25 %.

Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка

Наблюдательный совет банка, правление банка, кредитный комитет, определяют стратегические ориентиры развития и управления кредитным портфелем коммерческого банка. Объектом управления выступает сам кредитный портфель, характеристика его структуры и...

Экономическое содержание активных операций и их значение...

Активы - это отражение в балансе банка размещения средств в виде остатка на какой-то момент времени с целью

Ссудные операции (англ. loan operations) - предоставление денежных средств клиенту банка в процессе кредитования на началах срочности...

Управление и контроль над рисками в небольших коммерческих...

Оценивая процентный риск, банком анализируются активы и пассивы банка, чувствительные к изменению процентных ставок.

Управление ликвидностью банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого для урегулирования обязательств, при...

Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка и пути её...

Активы банка. Качество ссудного портфеля.

Структура обязательств по срокам. Зависимость от МБК. Риск вексельных обязательств.

Доходность и рентабельность операций банка. ROA, ROE. Структура доходов и расходов.

Эффективное управления кредитным риском как инструмент...

При формировании ссудного портфеля банк должен придерживаться общего для всех инвесторов принципа — сочетать высокодоходные и достаточно рискованные вложения с менее рискованными направлениями кредитования [1, с.5].

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Похожие статьи

Методы управления активами коммерческого банка

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура активов коммерческого банка должна соответствовать качественным требованиям ликвидности.

Портфель активов как источник банковской доходности

банк, актив, средство, вклад, управление активами, размещение средств, приемлемый уровень риска, особое внимание, общий фонд средств, чистая прибыль.

Управление рисками в стратегии формирования пассивов...

Несовпадение структуры активов и пассивов по срокам, валютам, суммам может привести к реализации данного риска и негативным событиям в форме снижения прибыльности банка, в худшем случае — неисполнению банком своих обязательств.

Проблемы финансовой устойчивости банка | Статья в журнале...

Если банк имеет значительную долю "плохих" активов, то это приводит к снижению отдачи активов и потери ликвидности.

При этом доля кредитов в портфеле активов банка не должна превышать 60-65 % валюты баланса, а доля ценных бумаг должна составлять 20-25 %.

Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка

Наблюдательный совет банка, правление банка, кредитный комитет, определяют стратегические ориентиры развития и управления кредитным портфелем коммерческого банка. Объектом управления выступает сам кредитный портфель, характеристика его структуры и...

Экономическое содержание активных операций и их значение...

Активы - это отражение в балансе банка размещения средств в виде остатка на какой-то момент времени с целью

Ссудные операции (англ. loan operations) - предоставление денежных средств клиенту банка в процессе кредитования на началах срочности...

Управление и контроль над рисками в небольших коммерческих...

Оценивая процентный риск, банком анализируются активы и пассивы банка, чувствительные к изменению процентных ставок.

Управление ликвидностью банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого для урегулирования обязательств, при...

Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка и пути её...

Активы банка. Качество ссудного портфеля.

Структура обязательств по срокам. Зависимость от МБК. Риск вексельных обязательств.

Доходность и рентабельность операций банка. ROA, ROE. Структура доходов и расходов.

Эффективное управления кредитным риском как инструмент...

При формировании ссудного портфеля банк должен придерживаться общего для всех инвесторов принципа — сочетать высокодоходные и достаточно рискованные вложения с менее рискованными направлениями кредитования [1, с.5].

Задать вопрос