Управление рисками финансово-хозяйственной деятельности предприятия с использованием агентного моделирования и системной динамики | Статья в журнале «Молодой ученый»

Авторы: ,

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №10 (90) май-2 2015 г.

Дата публикации: 17.05.2015

Статья просмотрена: 112 раз

Библиографическое описание:

Атапина Н. В., Кононов В. Н. Управление рисками финансово-хозяйственной деятельности предприятия с использованием агентного моделирования и системной динамики // Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 499-502. — URL https://moluch.ru/archive/90/18956/ (дата обращения: 24.09.2018).

Описание рисковых ситуаций, характерных для деятельности предприятия, в наиболее полной мере осуществляется с помощью имитационного моделирования.

В настоящее время в имитационном моделировании сформировались и наиболее широко применяются несколько основных подходов (таблица 1):

Таблица 1

Основные подходы к имитационному моделированию

Наименование

Характеристика

Преимущества

Недостатки

Дискретно-событийное моделирование (процессный подход)

Отражает абстракции низкого и среднего уровня. Дискретно-событийное моделирование является дискретным — каждому событию соответствует определенный дискретный момент времени. Характерной чертой данного подхода является «обезличенность».

1.      Позволяет описывать централизованные системы.

2.      Большое количество программных продуктов, поддерживающих дискретно-событийный подход.

1.      Моделируемая система должна описываться как последовательность операций.

Системная динамика (динамическое структурное моделирование)

Системно-динамическая модель предприятия предназначена для его комплексного описания и исследования как целостной интегрированной системы, осуществляющей разнообразные взаимосвязанные функции.

Аппарат системной динамики обычно оперирует непрерывными во времени процессами.

Системно-динамические модели, как правило, применяются при стратегическом анализе и долгосрочном планировании.

Предполагает максимальный уровень абстракции модели.

1.      Возможность использования многоцелевых критериев при построении и исследовании моделей;

2.      Проведение исследований на основе неполной информации;

3.      Интерпретация и исследование динамической ситуации, когда параметры системы и среды меняются во времени;

4.     Исследование поведения системы посредством выявления причинно-следственных отношений и взаимодействий контуров обратной связи, проявляющегося в особенностях её структурной организации;

5.      Визуальность и интуитивная ясность системных потоковых диаграмм;

6.      Имитационная модель с контурами системной динамики — удобный инструмент экспериментального проигрывания большого множества сценариев типа «что, если».

[5, с. 30]

1.      Не рассматриваются индивидуальные объекты, а лишь их количественные и агрегированные показатели;

2.      Высокий уровень абстракции модели.

Агентное (мультиагентное) моделирование

Позволяет изучать системные закономерности в результате воспроизведения индивидуального поведения и взаимодействия активных объектов, называемых агентами. Агентный подход применяется в тех областях исследования, где отсутствует теоретическое знание о системе, а также в тех случаях, когда постулаты об однородности и рациональном поведении агентов, приводящие к агрегированию моделей, не позволяют получить адекватные представления о поведении изучаемой системы.

Практическое агентное моделирование позволяет получать решения при анализе потребительских и финансовых рынков, потребительских предпочтений и исследовании моделей конкуренции, координации участников цепи поставок.

В зависимости от того, какой объект представляет собой агент, модель может соответствовать высокому, среднему, низкому уровню абстракции или сочетать несколько уровней. Данный подход является наиболее универсальным. [6, с. 55]

1.      Отсутствие предопределенности в поведении системы;

2.      Реализм и гибкость в описании системы;

3.      Возможность моделировать самые сложные нелинейные обратные связи, использовать любой необходимый уровень детализации и абстракции;

4.      Появляется возможность моделирования общения и обмена информацией.

1.     Трудности в получении адекватных данных;

2.     Необходимость определения логики поведения отдельного агента в терминах, доступных для обработки компьютером;

3.     Могут возникнуть вычислительные сложности, поскольку агентные модели требуют больших аппаратных и программных мощностей для проведения симуляций.

 

В зависимости от цели исследования, система риск-менеджмента предприятия, рисковая ситуация могут быть описаны с помощью различных подходов к имитационному моделированию. При этом применение одного из приведенных подходов не исключает возможности использования другого подхода.

Дискретно-событийное моделирование применяется, как правило, для прогнозирования поведения детализированных моделей отдельно взятых бизнес-процессов. Стратегическая архитектура предприятия может быть воспроизведена на основе потоковых диаграмм системной динамики; поведение клиентов на потребительском рынке, процессы конкуренции могут быть описаны агентными моделями [4, с. 399].

В целях повышения точности прогнозирования факторов внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, на принятие управленческих решений в условиях риска, актуальным является сочетание методов системной динамики и агентного моделирования.

В рамках агентного моделирования в качестве агента рассматривается некоторая сущность, которая обладает активностью, автономным поведением, может принимать решения в соответствии с определенными правилами, может взаимодействовать с окружением и другими агентами, а также изменяться.

Методы системной динамики могут применяться для прогнозирования факторов риска внешней среды, присущих деятельности предприятия. В качестве исходных данных при этом рассматривается статистическая информация, полученная с использованием фазового анализа, либо иных методов, удовлетворяющих целям управления.

Анализ внутренней среды предприятия осуществляется на основании системы сбалансированных показателей, теории хаоса и др. [2]. Кроме того, внутренняя среда предприятия может быть проанализирована при помощи построения имитационной модели с использованием агентного подхода.

Построение имитационной модели включает в себя: определение включаемых в модель входных и выходных переменных; выбор видов закона распределения, которому подчиняются случайные входные переменные; оценка числовых характеристик выбранных законов распределения вероятностей; определение функциональной или вероятностной зависимости между переменными.

Применение агентного подхода в целях управления рисками, присущими деятельности предприятия, а, следовательно, и имитационной модели, обусловлено следующими преимуществами: автономность агентов, индивидуальное поведение, возможность обучения и адаптации, координация их действий, децентрализованность системы и др. [1]. Для создания агентной модели может быть использована система моделирования AnyLogic (XJTechnologies).

Результатом анализа внешней и внутренней среды становится постановка стратегических целей деятельности предприятия, минимизация негативного влияния рисков при принятии управленческих решений.

Рис. 1. Концептуальная модель [3]

 

Таким образом, сочетание различных подходов к имитационному моделированию является актуальным направлением дальнейших исследований.

Кроме того, в результате проведенного анализа были выделены следующие проблемные направления исследования:

-          определение оптимального количества агентов-сущностей имитационной модели;

-          выделение значимых факторов риска, присущих деятельности предприятия.

 

Литература:

 

1.                  Борщев А. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика // Exponenta PRO. — 2004. — № 3–4 (7–8). — С. 38–47.

2.                  Кричевский, М. Л. Интеллектуальные методы в менеджменте / М. Л. Кричевский. — СПб.: ПИТЕР, 2005. — 304 с.

3.                  Куликова О. М. Алгоритм поддержки принятия управленческих решений в условиях неопределенности//Наука о человеке: гуманитарные исследования. — 2013. — № 1 (11). — С. 256–260.

4.         Лычкина Н. Н. Имитационные модели организаций и их применение в стратегическом управлении и информационных бизнес-системах // Управленческие науки в современной России. — 2014. — Т. 2. — № 2. — С. 396–400.

5.         Лычкина, Н. Н. Имитационные модели в процедурах и системах поддержки принятия стратегических решений на предприятиях / Н. Н. Лычкина // Бизнес-информатика. — 2007. — № 1. — С. 29–35.

6.         Сидоренко В. Н., Красносельский А. В. Имитационное моделирование в науке и бизнесе: подходы, инструменты, применение // Бизнес-информатика — 2009. № 2. — С. 52–57.

Основные термины (генерируются автоматически): системная динамика, имитационная модель, имитационное моделирование, подход, модель, деятельность предприятия, дискретно-событийное моделирование, внешняя среда, индивидуальное поведение, внутренняя среда предприятия.


Похожие статьи

Имитационное моделирование как главный инструмент...

Имитационное моделирование, математическая модель, имитационная модель, Казахстан, поведение системы, модель, дискретно-событийное моделирование, системная динамика, PERT, вид моделирования.

1. Введение. Задачи имитационного моделирования ведение.

Задачи имитационного моделирования ведение. Понятие модели. Три вида моделей и методов моделирования.

Имитация многоканальных устройств. Дискретные и непрерывные функции. Многоканальная модель с приоритетами.

Ключевые аспекты имитационного моделирования сложных...

Имитационное моделирование сложных систем — способ построения моделей таких систем, описывающих поведение процессов. Данную модель возможно реализовать любое число раз.

Моделирование — инструмент апробации реальных систем

система, модель, моделирование, реальная система, производительность сети, имитационная модель, компьютерная сеть, имитационное моделирование, элемент сети, математическая модель.

Разработка и исследование мультиагентных моделей

− Возможность использовать в моделировании агентные, системно-динамические и дискретно-событийные подходы; − Удобная графическая среда, позволяющая значительно ускорить процесс создания моделей

Проблемы применения имитационного моделирования...

Малое предпринимательство или малый бизнес – важная составляющая часть современной российской экономики. Во всех странах с развитой рыночной экономикой нестабильность малого бизнеса во многом связана с его сильной зависимостью от внешней среды – как от...

Использование систем поддержки принятия решений при...

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, социально-экономическое развитие регионов, имитационное моделирование, методы системной динамики, стратифицированное описание модельного комплекса, системные потоковые диаграммы.

Практические приёмы моделирования экономических систем

модель, система, математическая модель, оптимальное управление, реальная система, имитационная модель, экономическая система, моделирование, системная динамика, процесс.

Имитационное моделирование как главный инструмент...

Имитационное моделирование, математическая модель, имитационная модель, Казахстан, поведение системы, модель, дискретно-событийное моделирование, системная динамика, PERT, вид моделирования.

1. Введение. Задачи имитационного моделирования ведение.

Задачи имитационного моделирования ведение. Понятие модели. Три вида моделей и методов моделирования.

Имитация многоканальных устройств. Дискретные и непрерывные функции. Многоканальная модель с приоритетами.

Ключевые аспекты имитационного моделирования сложных...

Имитационное моделирование сложных систем — способ построения моделей таких систем, описывающих поведение процессов. Данную модель возможно реализовать любое число раз.

Моделирование — инструмент апробации реальных систем

система, модель, моделирование, реальная система, производительность сети, имитационная модель, компьютерная сеть, имитационное моделирование, элемент сети, математическая модель.

Разработка и исследование мультиагентных моделей

− Возможность использовать в моделировании агентные, системно-динамические и дискретно-событийные подходы; − Удобная графическая среда, позволяющая значительно ускорить процесс создания моделей

Использование систем поддержки принятия решений при...

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, социально-экономическое развитие регионов, имитационное моделирование, методы системной динамики, стратифицированное описание модельного комплекса, системные потоковые диаграммы.

Практические приёмы моделирования экономических систем

модель, система, математическая модель, оптимальное управление, реальная система, имитационная модель, экономическая система, моделирование, системная динамика, процесс.

Принципы системного подхода в моделировании систем

Если мы говорим об имитационной модели, то здесь нам

Основные термины (генерируются автоматически): системный подход, системный анализ, система, внешняя среда, реальная система, моделирование, структура системы, моделирование систем, внешняя среда Е...

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Похожие статьи

Имитационное моделирование как главный инструмент...

Имитационное моделирование, математическая модель, имитационная модель, Казахстан, поведение системы, модель, дискретно-событийное моделирование, системная динамика, PERT, вид моделирования.

1. Введение. Задачи имитационного моделирования ведение.

Задачи имитационного моделирования ведение. Понятие модели. Три вида моделей и методов моделирования.

Имитация многоканальных устройств. Дискретные и непрерывные функции. Многоканальная модель с приоритетами.

Ключевые аспекты имитационного моделирования сложных...

Имитационное моделирование сложных систем — способ построения моделей таких систем, описывающих поведение процессов. Данную модель возможно реализовать любое число раз.

Моделирование — инструмент апробации реальных систем

система, модель, моделирование, реальная система, производительность сети, имитационная модель, компьютерная сеть, имитационное моделирование, элемент сети, математическая модель.

Разработка и исследование мультиагентных моделей

− Возможность использовать в моделировании агентные, системно-динамические и дискретно-событийные подходы; − Удобная графическая среда, позволяющая значительно ускорить процесс создания моделей

Проблемы применения имитационного моделирования...

Малое предпринимательство или малый бизнес – важная составляющая часть современной российской экономики. Во всех странах с развитой рыночной экономикой нестабильность малого бизнеса во многом связана с его сильной зависимостью от внешней среды – как от...

Использование систем поддержки принятия решений при...

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, социально-экономическое развитие регионов, имитационное моделирование, методы системной динамики, стратифицированное описание модельного комплекса, системные потоковые диаграммы.

Практические приёмы моделирования экономических систем

модель, система, математическая модель, оптимальное управление, реальная система, имитационная модель, экономическая система, моделирование, системная динамика, процесс.

Имитационное моделирование как главный инструмент...

Имитационное моделирование, математическая модель, имитационная модель, Казахстан, поведение системы, модель, дискретно-событийное моделирование, системная динамика, PERT, вид моделирования.

1. Введение. Задачи имитационного моделирования ведение.

Задачи имитационного моделирования ведение. Понятие модели. Три вида моделей и методов моделирования.

Имитация многоканальных устройств. Дискретные и непрерывные функции. Многоканальная модель с приоритетами.

Ключевые аспекты имитационного моделирования сложных...

Имитационное моделирование сложных систем — способ построения моделей таких систем, описывающих поведение процессов. Данную модель возможно реализовать любое число раз.

Моделирование — инструмент апробации реальных систем

система, модель, моделирование, реальная система, производительность сети, имитационная модель, компьютерная сеть, имитационное моделирование, элемент сети, математическая модель.

Разработка и исследование мультиагентных моделей

− Возможность использовать в моделировании агентные, системно-динамические и дискретно-событийные подходы; − Удобная графическая среда, позволяющая значительно ускорить процесс создания моделей

Использование систем поддержки принятия решений при...

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, социально-экономическое развитие регионов, имитационное моделирование, методы системной динамики, стратифицированное описание модельного комплекса, системные потоковые диаграммы.

Практические приёмы моделирования экономических систем

модель, система, математическая модель, оптимальное управление, реальная система, имитационная модель, экономическая система, моделирование, системная динамика, процесс.

Принципы системного подхода в моделировании систем

Если мы говорим об имитационной модели, то здесь нам

Основные термины (генерируются автоматически): системный подход, системный анализ, система, внешняя среда, реальная система, моделирование, структура системы, моделирование систем, внешняя среда Е...

Задать вопрос