В данной статье изучаются формы и методы управления качеством кредитного портфеля банка. Тема статьи актуальна, так как кредитный портфель банка является основой его прибыли. Актуальность лишь увеличилась по причине существенного роста доли ипотечных займов в структуре портфеля коммерческих банков по причине льготной государственной программы. В итоге работы будут сделаны выводы о важности использования разных форм и методов при управлении качеством кредитного портфеля коммерческого банка.
Ключевые слова: портфель банка, управление качеством, методы управления качеством, банки, формы управления качеством.
До изучения форм и методов управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка необходимо обозначить ключевые термины по данной теме. Так, процессу управления качеством предшествует непосредственная оценка качества имеющегося кредитного портфеля. Под ней подразумевают совокупность элементов, имеющая в себе субъекты оценки, технологии оценивания и анализа полученной информации [2].
Под управлением качеством необходимо понимать процесс планирования пассивных и активных действий банка, направленных на минимизацию рисков, связанных с выданными им ссудами. Отметим, что каждый выданный кредит влияет на качество портфеля. Нерациональное управление качеством портфеля приводит к частым просрочкам платежей по кредитам, банкротствам физических и юридических лиц и иным последствиям выдачи кредитов неплатежеспособным элементам, что в результате уменьшает эффективности работы всего банка [1].
Специалисты выделяют две формы управления качеством кредитного портфеля банка: управление на макроуровне и управление на микроуровне. Управляя качеством кредитного портфеля на макроуровне, портфель анализируется в тесной связи с экономикой государства. При этом учитываются объемы выданных кредитов в стране в целом, структура выданных кредитов, меры по снижению инфляции, уровень инвестиций с целью увеличения ВВП и так далее. Таким образом, используя данную форму, изучается качество кредитного портфеля относительно всей экономики государства [3].
В процессе управления качеством кредитного портфеля на микроуровне, формируется стратегия и методы ее контролирования для каждого коммерческого банка в отдельности. При такой форме банки отбирают методы нахождения и анализа клиентов, изучают потребности потребителей, а также уровень их платежеспособности, создают контрольные методы пользования ссудой и так далее.
Отметим, что любая форма предполагает анализ и определенную организацию функционирования банка относительно: процесса контролирования, надзора, совершенствования, планирования и так далее [5].
Рассматривая методы управления кредитным портфелем коммерческого банка, отмечаем их многогранность. Более подробно изучим наиболее популярные из методов.
Первым самым популярным методом является диверсификация портфеля. Его распространенность в первую очередь связана с простотой и относительной дешевизной в сравнении с другими методами. Сущность диверсификации портфеля состоит в распространении кредитов среди множества лиц. В данном случаев важно, чтобы кредитуемые лица получали разные суммы в долг, имели разнообразное обеспеченье, использовали многочисленные кредитные формы и так далее.
Практика показывает, что единой формы использования данного метода нет, поэтому наиболее распространены следующие типы такого метода:
- Портфельный тип. Данный тип предполагает диверсификацию ссуд между многочисленными разнообразными лицами;
- Географический тип. Используя данный тип, банк пытается диверсифицировать суды на разные по экономическому развитию территории;
- Отраслевой тип. Специфика данного типа наблюдается в диверсификации ссуд между предпринимателями, деятельность которых осуществляется в разных секторах экономики;
- Типизация. Данный тип диверсифицирует ссуды таким образом, чтобы сроки погашения существенно разнились [4].
Отметим, что банки могут использовать сразу несколько типов диверсификации, что часто происходит с крупными банками. Так, например, «Сбербанк» имеет отделения во множестве городов России, что отображает географический тип. При этом «Сбербанк» занимается выдачей потребительских, ипотечных и иных кредитов, что отображает портфельный тип диверсификации.
Следующий метод — концентрация. Под данным методом понимается аккумулирование кредитных операций внутри одной сферы. Так, например, существует банк «Точка», работающий исключительно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Использование метода дает возможность банку сконцентрировать все действия на занятие именно одной конкурентной позиции, минимизируя риски конкуренции и принятия неоптимальных решений.
Далее следует метод использования результативного безопасного риск-менеджмента. В данный метод включено внедрение механизма по нейтрализации рисков внутри кредитного портфеля. Наиболее часто механизм заключается в использовании лимитов относительно кредитных операций. Под лимитами необходимо понимать ограничения в выдаче займа конкретному лицу. Лимит формируется исходя из активов кредитуемого, формы кредита, обеспеченья по кредиту и так далее. Так, например, «Альфа-банк» предлагает всем клиентам заранее одобренную кредитную карту в приложении. При этом лимит такой карту у каждого лица индивидуален и зависит от трат по дебетовым картам, сбережениям, имеющихся у лица на вкладах и иных картах в «Альфа-банке» и так далее.
До формирования лимитов проводится работа по выявлению всех рисков и его факторов к кредитном портфеле. Это важно, так как риски даже в разных городах одного региона могут различаться.
Формирование и регулирование резервов под кредитный портфель банка также является методом управления качеством кредитного портфеля банка. Согласно данному методу, банк должен предположить сумму возможных потерь и соответственно сформировать резерв.
Последним методом, изучаемым в рамках данной работы, является реструктуризация. Под ней понимают корректировку условий, на которых активы банка используются лицами. Реструктуризация в большинстве случаев проводится через корректировку структуры портфеля кредитов банка. В процессе использования данного метода выявляются наиболее неблагонадежные выданные займы, по которым начинаются активные действия: внесудебные взыскания, реструктуризация кредита, взыскивание суммы по суду и так далее. Также некоторые кредитуемые типы лиц получают иные требования, им могут увеличить стоимость залога, запретить или разрешить досрочное погашение и так далее.
Подводя итог, делаем вывод о наличии различных форм и методов управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка. Многообразие методов дает возможность каждому банку сформировать свою стратегию управления качеством, исходя из специфики банка. В результате каждый даже самый нестандартный банк может грамотно управлять качеством своего кредитного портфеля. Таким образом, представленные формы и методы управления качеством кредитного портфеля позволяют сформировать эффективную работу каждого банка относительно выдаваемых займов.
Литература:
- Бернадина, Е. Е. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка / Е. Е. Бернадина // Вестник Науки и Творчества. — 2021. — № 5(65). — С. 14–20.
- Виноградова, В. А. Методы управления кредитным портфелем коммерческого банка / В. А. Виноградова // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии: Сборник научных статей по итогам работы второго международного круглого стола, Москва, 15–16 мая 2019 года. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2019. — С. 231–233.
- Виноградова, В. А. Направления повышения качества кредитного портфеля российского коммерческого банка / В. А. Виноградова // Проблемы и перспективы инновационного развития современной экономики: Материалы всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 30 апреля 2019 года. — Воронеж: Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса», 2019. — С. 9–11.
- Голева, Н. И. Управление кредитным портфелем коммерческого банка / Н. И. Голева, В. И. Голев, С. С. Свирин // Актуальные проблемы современной науки и производства: Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции, Рязань, 27–29 ноября 2019 года. — Рязань: Рязанский государственный радиотехнический университет, 2019. — С. 339–348.
- Руденко, А. Д. Совершенствование методов управления кредитным портфелем коммерческого банка / А. Д. Руденко, И. А. Самсонова // Актуальные вопросы современной экономики. — 2020. — № 4. — С. 481–486. — DOI 10.34755/IROK.2020.32.16.072.
