В статье приведены основные этапы управления кредитными рисками российскими коммерческими банками, а также выявлен ряд проблем, затрудняющих эффективное управление ими.
Ключевые слова: банковский сектор, кредитный риск, управление рисками, риски в коммерческом банке.
Существующий экономический спад и падение реальных доходов населения негативно отражаются на величине просроченной задолженности в кредитных портфелях российских коммерческих банков. В свою очередь, большой объем необслуживаемых кредитов отрицательно влияет на прибыль. Поэтому в современных реалиях банковские менеджеры должны применять эффективные способы минимизации кредитного риска и контроля качества кредитов для максимизации прибыльности банков.
Банки не могут быть подвержены слишком высокому уровню кредитного риска, так как это угрожает их стабильному функционированию. Они также не могут полностью избавиться от риска, так как выполнение безрисковых операций не будет приносить им достаточной прибыли.
Соответственно, необходимым условием эффективного функционирования является поддержание менеджментом оптимального уровня кредитного риска, который не отражается негативным образом на деятельности банка, и позволяет получать достаточно прибыли.
В то же время надежный процесс управления кредитным риском помогает банкам снижать потери по кредитам, повышает точность кредитных решений и обеспечивает соответствие практики кредитования стратегическим целям банка. Он также помогает снижать общий профиль риска банка, улучшая его финансовую стабильность и репутацию.
Ключевыми этапами управления российскими организациями банковского сектора кредитным риском обычно являются:
– Идентификация кредитного риска, заключающаяся в выявлении и оценки различных типов кредитного риска, включая риск заемщика, отраслевой и системный риски.
– Оценка кредитного риска, состоящая из анализа финансового состояния заемщиков (физических и юридических лиц) и определения уровня риска, связанного с каждой заявкой на получение кредита.
– Мониторинг, сутью которого является постоянный контроль уровня кредитных рисков по заключенным сделкам на протяжении всего срока их действия для предотвращения и снижения потерь банка при осуществлении различных операций. Благодаря периодическому мониторингу возможно своевременное обнаружение ухудшения платежеспособности заемщика и принятие мер по минимизации негативных последствий для банка.
– Минимизация кредитного риска от проводимой операции, которое заключается в реализации ряда кредитных стратегий, включая диверсификацию кредитного портфеля, соблюдение требований к обеспечению, работу с возникшей проблемной задолженностью и поддержанию величины резервов на возможные потери по кредитам.
Хотя управление кредитным риском является важным компонентом в деятельности коммерческих банков, требующее реализации множества процессов, в настоящее время банковский менеджмент сталкивается с многочисленными проблемами, что снижает эффективность работы учреждений по контролю уровня кредитного риска.
Среди проблем, которые могут понизить эффективность каждого из перечисленных этапов управления кредитными рисками, можно выделить:
– Ужесточаемые регуляторные требования. Банкам приходится ориентироваться в постоянно меняющейся нормативной среде, с часто появляющимися новыми правилами и требованиями. Их несоблюдение может привести к значительному финансовому и репутационному ущербу. Это вынуждает банковский менеджмент поддерживать нормативные показатели на уровне, значительно превышающем требования регуляторов, чтобы предотвратить неожиданное нарушение показателя.
– Качество и доступность данных. Точные, актуальные и своевременные данные всегда необходимы для принятия решений. Однако многие банки сталкиваются с проблемой качества и доступности данных, что отражается на результатах анализа и мониторинга.
– Недостаток квалифицированных кадров. Для управления кредитными рисками требуется команда с экспертизой в различных отраслях и разнообразными навыками, включая статистическое моделирование и анализ данных. Поиск и удержание такого квалифицированного персонала является непростой и затратной задачей, что делает невозможным организацию эффективной работы с кредитными рисками в небольших по размеру банках.
– Быстро меняющиеся рыночные условия. Финансовая индустрия постоянно находится в движении и развитии, поэтому рыночные условия меняются быстро и часто. Не все банки имеют возможность адаптироваться к этим изменениям, хотя это необходимо, чтобы минимизировать риски и максимизировать прибыль.
– Высокие контрагентские риски, особенно во время экономических спадов. Риск неисполнения обязательств или другие подобные негативные действия со стороны контрагентов существенно влияют на процесс управления кредитным риском.
Решение существующих проблем, прежде всего, возможно за счет широкого использования в банковской деятельности цифровых технологий, в частности, искусственного интеллекта и машинного обучения. Более того, их использование возможно как для анализа частных лиц, малых и средних предприятий, так и для андеррайтинга крупных корпоративных клиентов.
Благодаря современным технологиям некоторые из перечисленных проблем могут быть решены уже сегодня. Например, использование специальных платформ, автоматизирующих ряд процессов риск-менеджмента, позволяет банкам упростить и повысить эффективность управления кредитным риском. Такие платформы обычно предоставляют расширенные возможности моделирования и аналитики, а также помогают кредитным учреждениям получать доступ и использовать данные, необходимые для принятия обоснованных решений.
Однако существует ряд трудностей, которые препятствуют повсеместному использованию современных технологических платформ. Основная трудность состоит в возможностях покупки и адаптации к новым технологиям. Как известно, технологии постоянно развиваются, регулярно появляются новые инструменты и платформы. Банки должны быстро и эффективно адаптироваться к этим новым технологиям, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Вместе с тем, данный процесс является довольно затратным, и банки не всегда могут позволить себе регулярно внедрять новые платформы, особенно в период экономических спадов, когда банковские прибыли существенно снижаются.
Помимо этого, использование даже самых современных технологий на данный момент не способно решить все существующие проблемы и сделать работу с рисками максимально эффективной.
Поэтому поиск действенных способов управления кредитными рисками остается важной задачей для менеджеров коммерческих банков.
Литература:
1. Лаврушин, О. И. Банковские риски: учебник / Лаврушин О. И., под ред., Валенцева Н. И., Красавина Л. Н., Ларионова И. В., Поморина М. А., Травкина Е. В., Соколинская Н. Э., Терновская Е. П., Ковалева Н. А., Авис О. У., Пантелев И. А. — Москва: КноРус, 2023. — 361 с. — ISBN 978–5–406–10492–7.
2. Банковский сектор // Банк России: [сайт]. — 2023. — URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/ (Дата обращения: 26.12.2023). — Текст: электронный.
3. О развитии банковского сектора Российской Федерации // Банк России: [сайт]. — 2023. — URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/develop/ (Дата обращения: 26.12.2023). — Текст: электронный.
