Факторы, влияющие на формирование финансовых рисков макроэкономической и микроэкономической модели | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 18 июля, печатный экземпляр отправим 22 июля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №9 (247) март 2019 г.

Дата публикации: 03.03.2019

Статья просмотрена: 135 раз

Библиографическое описание:

Гиринский, А. В. Факторы, влияющие на формирование финансовых рисков макроэкономической и микроэкономической модели / А. В. Гиринский. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 9 (247). — С. 119-121. — URL: https://moluch.ru/archive/247/56961/ (дата обращения: 05.07.2020).



Финансовый рисквыражается в вероятности снижения доходов, потери прибыли и возникновения убытков вследствие различных причин, включая неверные действия или их отсутствие. Финансовый риск возникает при проведении банком любой операции, которая может привести к потенциальным потерям.

Среди многообразия риск образующих факторов целесообразно выделить макро- и микроэкономические. Ведущим фактором на макроэкономическом уровне является состояние экономики страны, а также региона, в котором банк непосредственно осуществляет свою деятельность, взаимоотношения с партнерами и клиентами, международные события, а также уровень инфляции и темпы роста ВВП. Осуществляя денежно-кредитную политику, Банк России контролирует деятельность отечественных банков на рынке кредитования путем снижения/повышения учетной процентной ставки, тем самым устанавливая правила «игры» и влияя на стратегию коммерческих банков по управлению финансовыми рисками.

Среди микроэкономических факторов весомую роль играет уровень кредитного потенциала коммерческого банка, зависящий от общей величины аккумулированных банком средств, структуры и качества депозитной базы, общей суммы и структуры обязательств банка.

К внутренним факторам можно отнести:

—отсутствие четкой стратегии банка в области управления риском;

—просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых позиций;

—отсутствие разработанной программы хеджирования процентных рисков;

—недостатки планирования и прогнозирования развития банка;

—ошибки персонала при осуществлении операций.

Своевременное отслеживание факторов риска должно быть непрерывным. Своевременное выявление причин возникновения повышенного риска предопределяет необходимость корректировать систему управления риском и банком.

В связи со спецификой банковской деятельности, основной составляющей положительного финансового результата банка является образование чистого процентного дохода, следствием которого является получение процентной маржи от осуществления активных и пассивных операций. Наиболее значимыми факторами, влияющими на соответствующий показатель, являются:

− изменение в уровне процентных ставок на рынке;

− изменение спрэда между ставкой размещения и привлечения средств;

− изменение в объеме операций, совершаемых банком;

− изменение в структуре портфеля активов и пассивов, чувствительных и нечувствительных к процентному риску.

Поскольку многие из вышеперечисленных факторов возникают ввиду изменений показателей рынка, то данное обстоятельство не позволяет контролировать их подразделением менеджмента. В частности, спрэд не поддается тотальному контролю со стороны менеджмента. При разработке программ управления рыночным риском с учетом средневзвешенной стоимости привлеченных ресурсов, менеджмент, осуществляя к ним надбавку (устанавливается ставка размещения) контролирует спрэд, однако колебания рыночной конъюнктуры вносят свои коррективы, тем самым ранее разработанная программа носит лишь вероятностный характер. Ввиду несоответствия срочности активов и пассивов:1) спрэд сужается в связи с формирование краткосрочной ресурсной базы и относительно долгосрочных активов и выпуклой кривой доходности; 2) расширение происходит за счет образования вогнутой кривой доходности.

Структура портфеля, сформированная банком, оказывает существенное влияние на показатель процентной маржи. Соотношение между активами и чувствительными к процентному риску обязательствами, в том числе их структура, может повлиять или же напротив, никак не отразиться на процентной марже. Все это требует создания и выбора оптимального метода управления процентным риском, построения соответствующей системы управления.

Для оценки и минимизации рисков деление факторов на внутренние и внешние имеет определяющее значение. Как правило, внешние факторы с большим трудом поддаются анализу, чем внутренние и влиянию со стороны экономического субъекта.

Исследование факторов, влияющих на уровень рисков, преследует цель — выявить уровень управляемости отдельными видами рисков, а также определить пути возможной нейтрализации их негативных последствий.

Политика управления банковскими рисками, как неотъемлемая часть общей стратегии банка, включает в себя ряд мероприятий направленных на нейтрализацию возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов банковской деятельности.

Управление рисками позволяет прогнозировать возможные потери и разрабатывать эффективные методы их минимизации, поэтому его, в полной мере, можно рассматривать как целенаправленное воздействие на развитие банковской деятельности с учетом определенных правил и законов. Объектом управления является весь банк в целом. Специальная группа людей выступает в качестве субъекта управления, осуществляющая целенаправленное функционирование банка (объекта) посредством различных приемов и способов управленческого воздействия.

Цели и задачи политики банка в действительности приводятся в исполнение через систему управления банковскими рисками, которая является важнейшим процессом механизма сознательного использования теории вероятности и рисков, на базе которых и возникает теория управления рисками. Данная теория на микроуровне зависит, в первую очередь, от индивидуальной политики банка и на макроуровне — от политики Банка России.

В рамках управления кредитным риском:

− учитывается оценка структуры сделки и всей доступной информации о кредитном качестве контрагента/группы контрагентов;

− используются инструменты снижения кредитного риска, и ценообразование с учетом принимаемого кредитного риска;

− устанавливаются лимиты кредитного риска на отдельных контрагентов и группы контрагентов, объединенных по наличию экономической и/или юридической связи;

− проводится мониторинг уровня принятого кредитного риска.

Управление риском кредитной концентрации, связанным с кредитованием профильного клиентского сегмента, осуществляется на базе следующих инструментов:

− кредитование полного цикла производства и реализации сельскохозяйственной продукции (производство, хранение, переработка и сбыт конечному потребителю);

− кредитование заемщиков с наличием широкого продуктового портфеля;

− диверсификация кредитного портфеля по регионам;

− диверсификация совокупного кредитного портфеля за счет кредитования иных отраслей экономики.

В качестве основных методов анализа и оценки риска потери ликвидности Банк использует:

− ежедневный анализ денежных потоков;

− анализ и оценку фактических значений и динамики внутренних показателей риска потери ликвидности;

− анализ динамики и прогноз обязательных нормативов ликвидности Банка России;

− стресс-тестирование.

Управление риском потери ликвидности заключается в:

− планировании структуры активов и пассивов;

− установлении и контроле лимитов и показателей риска потери ликвидности;

− формировании запаса ликвидности.

Литература:

  1. Аналитический портал «Отрасли права». [Электронный ресурс]. URL: http://отрасли-права.рф/article/17043 (дата обращения: 07.2017)
  2. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело — С.-П.: Питер, 2006, — 904 с. (дата обращения: 07.2017)
  3. Банковское дело: современная система кредитования / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КНОРУС» 2013 г. ISBN: 978–5-406–02151–4 (дата обращения: 07.2017)
  4. Деньги, кредит, банки: экспресс-курс / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КноРус» 2009 г. ISBN: 978–5-406–00313–8
  5. Ермаков А. С. Банковское право. Конспект лекция: учебное пособие. — М.: Проспект, 2015. (дата обращения: 07.2017)
  6. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков». [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70286876/ (дата обращения: 07.2017)
Основные термины (генерируются автоматически): риск, Банк, процентный риск, кредитный риск, процентная маржа, банковская деятельность, управление риском, система управления, группа контрагентов.


Похожие статьи

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Этот риск характерен для банковской коммерции. Отсутствие диверсификации кредитного риска в банках (в результате концентрации в

Задача банка состоит в том, чтобы управлять рисками своих кредитных портфелей. Управление включает в себя серию мероприятий, в...

Особенности управления кредитными рисками коммерческого...

Основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности в «Основополагающих принципах эффективного банковского надзора» 1997 г. был назван кредитный риск [3, с. 361].

Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие

Поэтому кредитный риск — это возможность потерь вследствие неспособности контрагента

Кредитный риск следует изучать в широком смысле слова, с учетом депозитной

3. Рыбин, Е. В. Риск-менеджмент в банках и банковских группах: проблемы и тенденции [Текст] / Е. В...

Классификация банковских рисков | Статья в журнале...

Банковская деятельность является одной из видов предпринимательской деятельности. А, как известно, не один вид предпринимательской деятельности не является безрисковым. Банки в своей деятельности прибегают к использованию денег...

Управление кредитными рисками при потребительском...

К специальным мероприятиям управления кредитным риском относятся инструменты, которые применяются банком при осуществлении кредитной деятельности. К данным мероприятиям относятся: управление кредитным риском путем выбора инструмента потребительского...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

кредитный риск, риск, банк, VAR, банковская деятельность, минимизация, кредитный портфель, кредитная организация, банковская система РФ, уровень риска. Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Методы управления кредитным риском в банковском...

Банковская система имеет важнейшее значение для рыночной экономики, поскольку благодаря ее посреднической функции происходит распределение финансовых ресурсов между хозяйствующими субъектами.

Анализ управления коммерческими рисками в банковской...

4)Контроль уровня риска (использование методов управления банковскими рисками). Управление риском воспроизводится на том уровне

Рассмотрим подробнее функции каждого должностного лица в Банке в системе управления рисками. Управление рисками лежит в...

Оценка и регулирование рисков в кредитной организации

Риск является неотъемлемой частью принятия решений в условиях неопределенности, которая присуща деятельности любого хозяйствующего субъекта. Управление рисками является одним из элементов финансового менеджмента наряду с формированием оптимальной...

Похожие статьи

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Этот риск характерен для банковской коммерции. Отсутствие диверсификации кредитного риска в банках (в результате концентрации в

Задача банка состоит в том, чтобы управлять рисками своих кредитных портфелей. Управление включает в себя серию мероприятий, в...

Особенности управления кредитными рисками коммерческого...

Основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности в «Основополагающих принципах эффективного банковского надзора» 1997 г. был назван кредитный риск [3, с. 361].

Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие

Поэтому кредитный риск — это возможность потерь вследствие неспособности контрагента

Кредитный риск следует изучать в широком смысле слова, с учетом депозитной

3. Рыбин, Е. В. Риск-менеджмент в банках и банковских группах: проблемы и тенденции [Текст] / Е. В...

Классификация банковских рисков | Статья в журнале...

Банковская деятельность является одной из видов предпринимательской деятельности. А, как известно, не один вид предпринимательской деятельности не является безрисковым. Банки в своей деятельности прибегают к использованию денег...

Управление кредитными рисками при потребительском...

К специальным мероприятиям управления кредитным риском относятся инструменты, которые применяются банком при осуществлении кредитной деятельности. К данным мероприятиям относятся: управление кредитным риском путем выбора инструмента потребительского...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

кредитный риск, риск, банк, VAR, банковская деятельность, минимизация, кредитный портфель, кредитная организация, банковская система РФ, уровень риска. Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Методы управления кредитным риском в банковском...

Банковская система имеет важнейшее значение для рыночной экономики, поскольку благодаря ее посреднической функции происходит распределение финансовых ресурсов между хозяйствующими субъектами.

Анализ управления коммерческими рисками в банковской...

4)Контроль уровня риска (использование методов управления банковскими рисками). Управление риском воспроизводится на том уровне

Рассмотрим подробнее функции каждого должностного лица в Банке в системе управления рисками. Управление рисками лежит в...

Оценка и регулирование рисков в кредитной организации

Риск является неотъемлемой частью принятия решений в условиях неопределенности, которая присуща деятельности любого хозяйствующего субъекта. Управление рисками является одним из элементов финансового менеджмента наряду с формированием оптимальной...

Задать вопрос