Анализ управления коммерческими рисками в банковской деятельности (на примере ООО “ХКФ Банк”) | Статья в журнале «Молодой ученый»

Библиографическое описание:

Башкатова Ю. И., Каптюхин Р. В., Иртуганова Р. Ф. Анализ управления коммерческими рисками в банковской деятельности (на примере ООО “ХКФ Банк”) // Молодой ученый. — 2014. — №6.2. — С. 6-8. — URL https://moluch.ru/archive/65/10826/ (дата обращения: 19.07.2018).

Современный бизнес невозможен без риска. Риск – это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усиливается конкуренция, расширяются возможности деятельности. Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные решения и действия. Нужен постоянный творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возможных технических и технологических новшеств, а это неизбежно связано с риском.

В своей деятельности банки сталкиваются с большим количеством проблем. В таких условиях ведение бизнеса успешный риск – менеджмент в банке является важнейшей предпосылкой конкурентоспособности и надежности, а правильная и своевременная оценка и управление рисками позволяют значительно минимизировать возможные потери.

В условиях развития банковских операций с предприятиями и организациями реального сектора экономики, особое значение приобретает управление кредитными рисками. Проблема кредитного риска и его управления является на сегодняшний день одной из актуальных для  коммерческих банков. В деятельности банков встречается множество различных рисков, они отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами изменения и снижения, но кредитный риск – занимает в этой классификации особое место.

Банк ООО “Хоум Кредит Банк” находится на рынке России с 2002 года. Количество клиентов в ООО “ХКФ Банк” за полгода 2012 года составило более 25,6 млн. человек. С увеличением клиентов Банка увеличилось и количество предлагаемых услуг.

Х

Рис. 1. Логотип ОО “ХКБ Банк”

ООО “Хоум Кредит Банк”- член группы Home Credit Group. Данный Банк функционирует на рынках различных стран, а именно - Восточной, Центральной Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока.

Он входит в состав и занимает высокие позиции на рынках потребительского кредитования Чешской Республики (с 1997 года), Словацкой Республики (с 1999 года), Российской Федерации (с 2002 года) и Республики Казахстан (с января 2005 года). С 2006 года Банк “Хоум Кредит” также можно встретить на рынке Белоруссии и Украины. А с октября 2007 года – на рынке Китая [1].

На 22 июля 2012 года региональная сеть Банка “Хоум Кредит” насчитывается в 87 регионах России, где функционируют 83 представительств, 7 филиалов и 103 банка. Активное сотрудничество Банка происходит с 30 тыс. различных точек продаж, в 1230 городах России.

Более чем 56900 организаций торговли являются партнерами Банка, их можно встретить в 1400 городах России и поучить от них большой ассортимент различных товаров и услуг. К ним относятся: “Евросеть”, “M. Видео”, “Техносила” и т.д.

В состав услуг и товаров ООО “Банк Хоум Кредит ” входит более, чем 150 кредитных продуктов, а именно [2]:

-Револьверные карты;

-Ипотеки;

-Наличные денежные средства и др.;

С периода от 2002 года (с года основания) и до 2013 года (нынешний год), а именно за одиннадцать лет своего функционирования “Хоум Кредит Банк» успешно проводит свою деятельность в сфере кредитования, а также имеет высокие перспективы на развитие.

Находясь в России, Банк имеет позиции лидера в сфере кредитования, является востребованным, имеет большую клиентскую базу. ООО “Банк Хоум Кредит” предоставляет кредиты россиянам, по доступным тарифам, тем самым помогая решить их финансовые затруднения в жизни [3]. ООО "ХКФ Банк" использует систему управления банковскими рисками, утвержденную еще в 2007 году.

Рис. 1. Методы управления банковскими рисками ООО “ХКБ Банк”

Она включает в себя следующие этапы [4]:

1)Выявление рисков;

2)Оценка данного риска;

3)Установка допустимого уровня риска;

4)Контроль уровня риска (использование методов управления банковскими рисками).

Управление риском воспроизводится на том уровне Банка и тем структурным подразделением (филиалом, представительством), где он возникает.

Контроль банковских рисков на высших уровнях управления осуществляется общим собранием акционеров Банка, наблюдательным советом Банка, правлением Банка, а также с помощью функций независимой проверки (внутренний и внешний аудит). Правление Банка- это высший коллегиальный исполнительный орган банка, который ответственен за реализацию процесса риск-менеджмента в Банке.

Рассмотрим подробнее функции каждого должностного лица в Банке в системе управления рисками. Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом операционной деятельности Банка. Рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности.

Оценим риск ликвидности и кредитный риск ООО "ХКФ Банк» за 2012 год [5]:

1)Риск ликвидности:

За 2012 год Банк выполнил все обязательные нормативы ликвидности, утвержденные ЦБ РФ, потому уровень ликвидности за данный год признается допустимым.

2)Кредитный риск:

За 2012 год Банк выполнил все нормативы ограничения кредитного риска, утвержденные ЦБ РФ, потому уровень кредитного риска за данный год признается допустимым.

Таблица 1

Оценка и сравнение показателей за 2011 и 2012 года

Показатели (млн. руб.)

2011 год

2012 год

Чистая прибыль

10 754

19 056

Операционная прибыль

32 342

61 576

Активы

155 689

323 217

Кредитный портфель

112 833

223 803

Собственный капитал

30 547

46 823

Стоимость риска

17,3%

14,1%

Чистая прибыль Банка за период 2012 года значительно превышает прибыль за 2011 год (на 8 302млн. руб.);

Операционная прибыль так же, как и активы Банка, и кредитный портфель возросли практически вдвое;

Также можно наблюдать значительное увеличение собственного капитала ОО “ХКФ Банк” (на 16 267 млн. руб.);

Что самое, на наш взгляд, положительное в данной ситуации, это то, что стоимость риска сократилась на 3,2 %. Эффективная политика Банка по управлению рисками способствовала заметному улучшению состоянию риска.

Совокупный объем кредитов, выданных банком за 2012 г., вырос по сравнению с 2011 г. более чем вдвое — до 285,5 млрд. руб., Доля просроченных кредитов (NPL) в портфеле «Хоум кредита» выросла с 5,8% по итогам 2011 г. до 6,6%.

Объем депозитов и текущих счетов физических лиц в банке вырос на 139,7% — до 168,5 млрд. руб. По данным ЦБ на 1 января, «Хоум кредит» вошел в первую десятку банков по этому показателю.

Подводя итог, мы можем отметить, что общее состояние, финансовое положение ООО "ХКФ Банк" можно описать как стабильное. Умение Банка оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке и принимать соответствующие меры по оптимизации и улучшению бизнеса явились главными факторами, оказавшими положительное влияние на финансово- хозяйственную деятельность Банка [6].

Литература:

  1.             Леонтьева Л.С., Кузнецов В.И., Конотопов М.Н., Орехов С.А., Башкатова Ю.И., Морева Е.Л., Орлова Л.Н. Теория менеджмента. Москва, 2013.
  2. Решетько Н.И. Роль CRM-систем в разработке и реализации стратегии развития предприятия. Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 6. С. 138-141.
  3. Бебрис А.О., Решетько Н.И. Формирование механизмов развития предпринимательских структур в условиях конкуренции. Вестник Университета (Государственный университет управления). 2011. № 17. С. 113-118.
  4. Соколов М.А. Возможности использования зарубежного опыта в российской практике слияний и поглощений. Вопросы экономических наук. 2007. № 5. С. 199-201. Вопросы экономических наук. 2007. № 5. С. 199-201.
  5. Соколов М.А. Организационно-экономическая модель управления стоимостью российских компаний в условиях проводимых процедур по слияниям и поглощениям. Проблемы экономики. 2007. № 5. С. 27-31.
  6. Соколов М.А. Аналитическая модель комплексной оценки эффективности интеграционных трансформаций организаций за счет слияний и поглощений. Транспортное дело России. 2010. № 6. С. 139-143.
Основные термины (генерируются автоматически): Банк, кредитный риск, кредит, риск, управление рисками, Риск ликвидности, собственный капитал, Операционная прибыль, кредитный портфель, NPL.


Похожие статьи

Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка

В современных условиях значение повышения уровня управления кредитным риском существенно возрастает в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта, а также с неустойчивостью финансового положения заемщиков...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Управление кредитными рисками состоит из методов и инструментов реализации мероприятий, направленных на снижение эти потерь за счет ликвидных активов банка, уменьшение размеров убытков из-за проблемных кредитов...

Особенности управления кредитными рисками коммерческого...

При управлении кредитными рисками по отдельным кредитам риск «включают» в процентную ставку по кредиту; При управлении рисками кредитного портфеля: образование резервов ликвидности по наиболее рисковым кредитам...

Методы управления кредитным риском в банковском...

- спрогнозировать уровень риска кредитного портфеля для принятия решений по поводу его регулирования; - снизить рискованность совокупности остатков задолженности банка

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Кредитный риск также включает риск, связанный с событиями, отличными от дефолта, а именно с движением кредитного рейтинга вверх или вниз.

Задача банка состоит в том, чтобы управлять рисками своих кредитных портфелей.

Современные проблемы управления кредитными рисками

Ключевые слова: кредитный риск, кредит, коммерческий банк, кредитоспособность, кредитная политика.

Риск — это фактическое явление, которое несет убытки, потерю капитала или наоборот непредвиденную прибыль.

Современные методы управления кредитным портфелем банка

кредитный портфель, кредитный риск, этап управления, банк, портфель кредитования, розничный кредитный портфель, жизненный цикл кредита, кредитный портфель банка, KMV, изменение структуры.

Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие

Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка.

Современные методы минимизации кредитных рисков

В современных условиях функционирования российской банковской системы все большее значение приобретают методы эффективного управления рисками банковской деятельности. Ввиду того, что кредитные риски являются основным видом банковских рисков...

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Похожие статьи

Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка

В современных условиях значение повышения уровня управления кредитным риском существенно возрастает в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта, а также с неустойчивостью финансового положения заемщиков...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Управление кредитными рисками состоит из методов и инструментов реализации мероприятий, направленных на снижение эти потерь за счет ликвидных активов банка, уменьшение размеров убытков из-за проблемных кредитов...

Особенности управления кредитными рисками коммерческого...

При управлении кредитными рисками по отдельным кредитам риск «включают» в процентную ставку по кредиту; При управлении рисками кредитного портфеля: образование резервов ликвидности по наиболее рисковым кредитам...

Методы управления кредитным риском в банковском...

- спрогнозировать уровень риска кредитного портфеля для принятия решений по поводу его регулирования; - снизить рискованность совокупности остатков задолженности банка

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Кредитный риск также включает риск, связанный с событиями, отличными от дефолта, а именно с движением кредитного рейтинга вверх или вниз.

Задача банка состоит в том, чтобы управлять рисками своих кредитных портфелей.

Современные проблемы управления кредитными рисками

Ключевые слова: кредитный риск, кредит, коммерческий банк, кредитоспособность, кредитная политика.

Риск — это фактическое явление, которое несет убытки, потерю капитала или наоборот непредвиденную прибыль.

Современные методы управления кредитным портфелем банка

кредитный портфель, кредитный риск, этап управления, банк, портфель кредитования, розничный кредитный портфель, жизненный цикл кредита, кредитный портфель банка, KMV, изменение структуры.

Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие

Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка.

Современные методы минимизации кредитных рисков

В современных условиях функционирования российской банковской системы все большее значение приобретают методы эффективного управления рисками банковской деятельности. Ввиду того, что кредитные риски являются основным видом банковских рисков...

Задать вопрос