Развитие и совершенствование системы мер обеспечения устойчивости банковской системы Российской Федерации | Статья в журнале «Молодой ученый»

Автор:

Научный руководитель:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №50 (236) декабрь 2018 г.

Дата публикации: 16.12.2018

Статья просмотрена: 151 раз

Библиографическое описание:

Асаева О. Н. Развитие и совершенствование системы мер обеспечения устойчивости банковской системы Российской Федерации // Молодой ученый. — 2018. — №50. — С. 111-114. — URL https://moluch.ru/archive/236/54865/ (дата обращения: 26.04.2019).



Встатье рассмотрены основные факторы финансовой устойчивости банковского сектора в России, а также развитие системы мер в целом, обеспечивающих устойчивость банковской системы Российской Федерации в условиях современной экономики. Автор освещает тенденции совершенствования механизмов, применяемых Центральным Банком Российской Федерации в целях получения наиболее благоприятных условий для устойчивости банковского сектора в будущем, дает оценку развитию такого инструмента, как стресс-тестирование.

Ключевые слова: устойчивость банковской системы, система мер банковского надзора и регулирования, пруденциальные меры, совершенствование механизмов, развитие стресс-тестирования.

Устойчивость банковской системы — это залог развития экономики государства в целом. В ней заинтересованы как граждане, так и предприятия, как общество, так и правительство, как надзорные органы, так и организации, непосредственно составляющие саму банковскую среду. Хорошо отлаженный механизм оборота капитала, что, собственно, и представляет собой цель функционирования банковского сектора, обеспечивает финансовую стабильность в обществе и позволяет направлять кредиты и инвестиции на развитие рыночной экономики. Именно поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему мер, направленных на обеспечение устойчивости банковского сектора. Банковские институты должны отвечать общественным потребностям и выполнять определенные социальные обязательства, ведь капиталы на их счетах — это средства, принадлежащие обществу, конкретным юридическим и физическим лицам. Комплекс взаимосвязанных мероприятий государственного регулирования, поддерживающих стабильность и устойчивость национальной банковской системы, и обеспечивающих эффективное функционирование финансового рынка, а также защиту интересов кредиторов и вкладчиков, называют банковским регулированием.

Каковы же факторы финансовой устойчивости банковского сектора? Есть мнение, что факторы финансовой устойчивости являются исключительно финансово-экономическими, макро (внешними) или микро (внутренними), но все же относящимися к категории цифр. Это частично подтверждается тем, что наиболее развиты пруденциальные меры, представляющие собой требования, к соблюдению нормативов, ограничивающих риски, то есть величины расчетные. Так, например, в целях обеспечения стабильности функционирования банковского сектора, Банком России установлены обязательные нормативы — показатели предельно-допустимых рисков — экономически обоснованные требования, предъявляемые к банкам для повышения их финансовой устойчивости.

На основании предоставляемой кредитными организациями отчетности Центральный Банк России анализирует показатели их деятельности в виде информации о соблюдении банками обязательных экономических нормативов, то есть осуществляет банковский надзор, и оценивает показатели устойчивости банковского сектора в целом. Это позволяет надзорному органу выявлять признаки возникновения банковских рисков и разрабатывать предупредительные меры, то есть осуществлять банковское регулирование, которое в свою очередь, заключается в своевременном и оперативном реагировании на нарушения установленных требований, а также иные возникающие проблемы в банковском секторе. К макропруденциальным показателям деятельности банковской системы относятся:

‒ достаточность капитала;

‒ оценка кредитного риска;

‒ оценка ликвидности;

‒ рыночный риск;

‒ финансовый результат банков за отчетный период.

Действительно, такой подход может обеспечивать стабильность банковского сектора, так как финансовая устойчивость, а скорее, стабильность — это соблюдение экономических нормативов, но нельзя согласиться с тем, что этого достаточно. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость банковской системы, а тем более, влияющие на ее развитие в современных условиях, имеют не только финансовый характер, а представляют собой целый комплекс, в котором, помимо экономических, можно условно выделить следующие направления:

‒ законодательство и право, и не только банковское;

‒ техническая база и технологии, применяемые среди участников банковской сферы;

‒ квалификация персонала и деловая репутация, как сотрудников, так и непосредственно владельцев банков.

Рассмотрим вкратце тенденции их развития. Законодательное регулирование, реализуемое нормативно-правовыми актами, которые носят, как правило, пруденциальный характер, является фундаментом банковского регулирования и надзора, осуществляемого Банком России с целью обеспечения устойчивости банковской системы. За относительно небольшой промежуток времени сделан огромный шаг в этом направлении обеспечения устойчивости банковской системы. Так, например, всего лишь пятнадцать лет назад с принятием Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ начал формироваться такой важный в обеспечении устойчивости банковского сектора механизм, как система страхования вкладов. Постоянно актуализируются основополагающие законодательные акты. Согласно Отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора, в 2017 году были внесены изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности» касающиеся вариации регулятивной нагрузки на банк в зависимости от размера его собственного капитала.

Также нормативная база развивается в направлении регулирования взаимодействия — корректировки Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» направлены на создание информационного ресурса — личных кабинетов кредитных организаций, и унифицирование требований информационного обмена между ними и Банком России.

Не остается без внимания регулятора и такое направление, как профессионализм и качественная репутация банковского сообщества. Совершенствуются требования к контролю деловой репутации руководителей и владельцев кредитных организаций, расширяется перечень должностных лиц, подлежащий такому контролю.

Таким образом, можно отметить существующую тенденцию совершенствования механизмов банковского регулирования, применяемых Центральным Банком в целях создания наиболее благоприятных условий для устойчивости банковского сектора.

Но банковское регулирование не способно полностью исключить вероятность банкротства, и кроме того, на функционирование банковской системы зачастую влияют факторы, не поддающиеся регулированию государством. В таких случаях задача Банка России спрогнозировать ситуацию и составить комплекс мер, способствующих минимизации банковских рисков и предупреждающих банкротство кредитных организации, то есть сохраняющих устойчивость банковской системы. В рамках этой задачи немаловажной является оценка устойчивости банковского сектора. Относительно новым и динамично развивающимся инструментом для реализации указанного мероприятия считается стресс-тестирование. Стресс-тестирование — это механизм, позволяющий мониторить устойчивость банковского сектора, выявить банки, наиболее подверженные рискам, показать «слабые места», которые нужно поддержать при возникновении форс-мажора в экономике. Оно проводится надзорным органом на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования. Необходимо отметить, что результаты стресс-тестирования являются не совсем прогнозом, а представляют собой возможные сценарии негативных событий. Кроме того, из-за постоянно изменяющихся показателей, применяемых в качестве индикаторов, а именно: ВВП, курс рубля к инвалютам, инфляция, агрегированные доходы населения, инвестиции в капитал, цена на нефть и другие, варианты реализации событий постоянно меняются.

Такой инструмент, как стресс-тестирование, применяется Банком России с 2003 года. Так, в 2017 году регулятором на постоянной основе проводилась аналитическая работа по выявлению негативных тенденций и потенциальных проблем в деятельности банков. А именно: еженедельно анализировались индикаторы, которые в ряде случаев сигнализировали о возможных негативных событиях в деятельности отдельных банков. В рамках этого мониторинга проводилась оценка потенциального влияния рисков на соблюдение банками пруденциальных норм, прежде всего нормативов достаточности капитала и снижения ликвидности. При этом банки, в деятельности которых достаточно часто выявлялись негативные тенденции, дополнительно анализировались на предмет необходимости ужесточения надзорного режима.

Тема устойчивости финансовой системы и ее институтов открыто обсуждается в мировом сообществе и не ограничивается узким кругом экономистов и банкиров. Так, в период с сентября 2015 года по июнь 2016 года Банк России принимал участие в Программе оценки российского финансового сектора, проводимой Международным валютным фондом и Всемирным банком. По ее итогам Банк России приступил к разработке методики макропруденциального стресс-теста для финансового сектора с использованием макросценариев. Данный вид стресс-тестирования имеет ряд принципиальных отличий от ранее применяемых Банком России, например, расширенный круг объектов, а не только кредитные организации; различные временные горизонты — от двух дней до двух лет в зависимости от вида риска; максимально возможная детализация показателей, в том числе по источникам получения; оценка эффектов обратной связи между экономикой и финансовым сектором и другие. Частично совершенствование данного инструмента было реализовано уже в прошлом году. Например, при оценке кредитного риска в модели в качестве объектов были включены не отдельные кредитные организации, а однородные группы банков. Также совершенствовалась методика стресс-теста риска ликвидности — применялся горизонт 30 дней, реализована более высокая детализация оттоков.

Курс на развитие и совершенствование надзорно-регулятивной функции поддерживается Банком России и в ближайшем будущем. Согласно Основным направлениям развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов (Проект, версия от 18.10.2018г.) в целях поддержания стабильности банковского сектора планируется продолжить поэтапное реформирование законодательства, а также внедрение новых регулятивных подходов, важным инструментом в которых станет стресс-тестирование, и моделирование бизнес-процессов в отдельных банках. Кроме того, для повышения качества надзора продолжится его централизация и внедрение новых стандартов. Одновременно с этим, продолжится развитие института профессиональных суждений, что совместно с совершенствованием методики проведения стресс-тестирования (в том числе макропруденциального), и распространением практики его использования, обеспечит превентивность надзору, оперативность надзорному реагированию и будет способствовать выявлению проблем на ранних стадиях, как в деятельности отдельных кредитных организаций, так и потенциальных системных рисков банковского сектора в целом.

Дополнительно, устойчивость инфраструктуре банковской системы планируется придать внедрением новых режимов восстановления финансовой устойчивости. Так, например, в 2017 году уже претерпел изменения такой инструмент банковского регулирования, как оздоровление банков — усовершенствован механизм санации: данная функция передана от Агентства по страхованию вкладов специально созданной организации — Фонду консолидации банковского сектора.

Таким образом, на фоне положительной динамики в развитии системы мер, обеспечивающих устойчивость банковской системы и с учетом намеченных Банком России направлений развития финансового рынка России на ближайшие три года, явно прослеживается приоритетная необходимость развития и применения такого инструмента как макропруденциальное стресс-тестирование. Причем, «устойчивость» и «стабильность» не совсем равнозначные понятия, и целью стресс-тестирования, на наш взгляд, необходимо обозначить именно достижение устойчивости, то есть устойчивого развития банковского сектора, нежели стабильности или, другими словами, неизменности в развивающейся экономике. Поэтому требуется не только изменять круг объектов стресс-тестов — от системно значимых банков до ассоциаций и иных финансовых союзов, и расширять перечень учитываемых в стресс-тестировании показателей, вводя в большей степени макроэкономические и дополняя их, так называемыми, «системными», такими как:

‒ достаточность нормативно-правовой базы и ее соответствие текущей ситуации и действующим нормам законодательства,

‒ технический и технологический уровень обеспеченности банковской сферы и ее элементов,

‒ профессионализм и деловая репутация сотрудников банков и банковского сообщества в целом.

Следует также варьировать периодичность применения стресс-тестов в зависимости от условий возникновения признаков нестабильности, скачков отдельных показателей и тем более при возрастании вероятности наступления форс-мажора в экономике либо иных критических ситуаций.

Литература:

  1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской деятельности», http://www.consultant.ru
  2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», http://www.consultant.ru
  3. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики, Лаврушин О. И., Варламова С. Б., Валенцева Н. И., Бровкина Н. Е., Авис О. У., Ларионова И. В., 2014г.
  4. Аналитическая записка Департамента финансовой стабильности Банка России «Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России», сентябрь 2017г., http://www.cbr.ru
  5. Аналитический портал «Отрасли права», статья Мейтарджян Д. А. «Деятельность государства по обеспечению стабильности банковской системы», 2015г.
  6. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 году, http://www.cbr.ru
  7. Проект от 18.10.2018 «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов», http://www.cbr.ru
  8. https://www.kommersant.ru, материалы 2018г.
  9. https://www.banki.ru, раздел «Новости», 2018г.
Основные термины (генерируются автоматически): банковский сектор, банковская система, Банк России, финансовая устойчивость, банковское регулирование, Российская Федерация, устойчивость, Центральный Банк, банковский надзор, банк.


Похожие статьи

Банковский надзор и устойчивость кредитных организаций...

Ключевые слова: банковский надзор, проблемы банковского надзора, устойчивость банков.

О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от

Сатарова Н. А. Банковский надзор в системе государственного финансового контроля...

Совершенствование регулирования банковской системы России

Ключевые слова:банковская деятельность, банковская система, финансовая система, регулирование, банковский контроль

Банковская система России состоит из двух уровней. Первый уровень — это Центробанк РФ. Второй уровень представлен банками и кредитными...

Банковский контроль и надзор в деятельности Банка России

банк России, ЦБ РФ, Российская Федерация, банковский надзор, банковское регулирование, правовой статус, государственная власть

Центральный банк Российской Федерации — орган государственной власти и одновременно финансовым регулятором...

Роль банковского надзора в обеспечении финансовой...

Ключевые слова: банковский надзор, регулирование, финансовая стабильность, банковская система, государственный регулятор.

Банковское регулирование возникло в результате необходимости участия центральных банков в обеспечении финансовой стабильности в...

Организация банковского надзора на современном этапе

Целью проведения инспектирования банков является проверка и оценка непосредственно на месте общего состояния банка либо отдельных направлений его деятельности, таких как оценка экономического положения, финансовой устойчивости и состояния...

Новые регулятивные требования банка России, влияющие на...

В 2018 году Центральный Банк Российской Федерации планирует ввести новые регулятивные требования к финансовым холдингам, группам и коммерческим банкам. Таким образом, будут установлены для финансовых групп обязательные нормативы и требования к системам...

О соотношении банковского контроля и надзора в деятельности...

В статье анализируется деятельность Банка России как органа банковского надзора.

Центральный банк Российской Федерации — орган государственной власти и одновременно финансовым

банковский надзор, проблемы банковского надзора, устойчивость банков.

Анализ правового положения Банка России в финансовой...

Центральный банк Российской Федерации (далее — ЦБ РФ) — уникальная организация. Это нашло отражение в п. 4 ст. 48 ГК РФ, в соответствии с которой

В соответствии со ст. 56 ФЗ «О ЦБ РФ» Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора.

банковский сектор, банковский надзор, Банк России...

Российская банковская система все еще не обладает достаточной прочностью и устойчивостью, что подтвердил мировой финансовый кризис. Глобализация финансовых рынков способствует усилению регулирования банковской деятельности, отмене...

банковская система, устойчивость, банковский сектор, банк...

Зарубежная практика оценки финансовой устойчивости банковского сектора и ее использование в России.

Финансовая устойчивость коммерческого банка. Определение уровня устойчивости и надежности банка требует объективной оценки его финансового...

Похожие статьи

Банковский надзор и устойчивость кредитных организаций...

Ключевые слова: банковский надзор, проблемы банковского надзора, устойчивость банков.

О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от

Сатарова Н. А. Банковский надзор в системе государственного финансового контроля...

Совершенствование регулирования банковской системы России

Ключевые слова:банковская деятельность, банковская система, финансовая система, регулирование, банковский контроль

Банковская система России состоит из двух уровней. Первый уровень — это Центробанк РФ. Второй уровень представлен банками и кредитными...

Банковский контроль и надзор в деятельности Банка России

банк России, ЦБ РФ, Российская Федерация, банковский надзор, банковское регулирование, правовой статус, государственная власть

Центральный банк Российской Федерации — орган государственной власти и одновременно финансовым регулятором...

Роль банковского надзора в обеспечении финансовой...

Ключевые слова: банковский надзор, регулирование, финансовая стабильность, банковская система, государственный регулятор.

Банковское регулирование возникло в результате необходимости участия центральных банков в обеспечении финансовой стабильности в...

Организация банковского надзора на современном этапе

Целью проведения инспектирования банков является проверка и оценка непосредственно на месте общего состояния банка либо отдельных направлений его деятельности, таких как оценка экономического положения, финансовой устойчивости и состояния...

Новые регулятивные требования банка России, влияющие на...

В 2018 году Центральный Банк Российской Федерации планирует ввести новые регулятивные требования к финансовым холдингам, группам и коммерческим банкам. Таким образом, будут установлены для финансовых групп обязательные нормативы и требования к системам...

О соотношении банковского контроля и надзора в деятельности...

В статье анализируется деятельность Банка России как органа банковского надзора.

Центральный банк Российской Федерации — орган государственной власти и одновременно финансовым

банковский надзор, проблемы банковского надзора, устойчивость банков.

Анализ правового положения Банка России в финансовой...

Центральный банк Российской Федерации (далее — ЦБ РФ) — уникальная организация. Это нашло отражение в п. 4 ст. 48 ГК РФ, в соответствии с которой

В соответствии со ст. 56 ФЗ «О ЦБ РФ» Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора.

банковский сектор, банковский надзор, Банк России...

Российская банковская система все еще не обладает достаточной прочностью и устойчивостью, что подтвердил мировой финансовый кризис. Глобализация финансовых рынков способствует усилению регулирования банковской деятельности, отмене...

банковская система, устойчивость, банковский сектор, банк...

Зарубежная практика оценки финансовой устойчивости банковского сектора и ее использование в России.

Финансовая устойчивость коммерческого банка. Определение уровня устойчивости и надежности банка требует объективной оценки его финансового...

Задать вопрос