Влияние финансовой нестабильности банковского сектора на ликвидность кредитных организаций | Статья в журнале «Молодой ученый»

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №8 (112) апрель-2 2016 г.

Дата публикации: 16.04.2016

Статья просмотрена: 155 раз

Библиографическое описание:

Черных М. И. Влияние финансовой нестабильности банковского сектора на ликвидность кредитных организаций // Молодой ученый. — 2016. — №8. — С. 697-703. — URL https://moluch.ru/archive/112/28387/ (дата обращения: 22.07.2018).



В докладе рассматриваются колебания нормативов ликвидности (мгновенной, текущей и долгосрочной) как типичные действия банков в условиях финансовой нестабильности банковского сектора России, а также выявляются основные модели поведения кредитных организаций по увеличению и (или) уменьшению ликвидных активов.

Ключевые слова: банковская система, финансовая нестабильность, мгновенная ликвидность, текущая ликвидность, долгосрочная ликвидность.

Влияние финансовой нестабильности банковского сектора на ликвидность кредитных организаций обусловлено определенными моделями поведения банков, возникающими после принятия управленческого решения правлением банка.

В условиях финансовой нестабильности банковского сектора Российской Федерации, опираясь на колебания представленных нормативов ликвидности, можно сформулировать следующие типичные действия банков — наращивание высоколиквидных активов, переход на «короткие» кредиты и сознательное недополучение прибыли. Затем, переждав финансовую нестабильность в банковском секторе, кредитные организации, как правило, избавляются от высоколиквидных активов посредством выпуска их в оборот — кредитование. При этом «лакомым» сегментом для банков становятся юридические лица, испытывающие на себе последствия кризисных ситуаций.


Таблица 1

Расчет нормативов ликвидности [3]

Нормативы [1]

Значение на 01. 01.

ПАО Банк «ЮГРА»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

43.40

54.50

72,80

49,00

53,20

83,20

147,10

118,75

83,40

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52.50

66.70

86,90

104,90

88,90

91,00

141,50

109,68

70,06

Долгосрочнойликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

75.40

105.60

24,40

60,50

85,60

86,70

98,60

89,34

76,44

ПАО «Сбербанк России»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

45.10

53.50

82.50

80.60

50.80

61.40

53.60

74.30

110,20

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54.00

70.50

114.40

103.00

72.90

74.30

58.50

66.40

150,53

Долгосрочной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

101.90

71.40

73.80

78.00

87.30

99.80

102.50

111.20

65,40

АО КБ «Ситибанк»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19.30

36.30

80.10

100.10

111.70

74.10

47.40

51.60

150,88

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

57.80

78.80

110.40

119.80

92.60

78.00

80.10

93.10

280,84

Долгосрочнойликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100.70

46.50

25.30

16.10

35.90

33.40

21.00

28.60

11,85

АО «Россельхозбанк»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

62.20

173.30

169.10

87.20

100.60

70.10

53.40

55.80

148,29

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

98.80

190.90

96.00

76.40

139.90

68.90

84.40

103.10

285,53

Долгосрочной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

89.30

83.70

85.40

87.90

83.40

88.00

95.20

86.90

67,66

АО «Газпромбанк»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

47.60

32.20

44.30

29.60

71.50

63.00

42.20

32.70

50,06

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

81.20

83.30

98.80

91.50

90.50

92.40

80.70

76.70

151,69

Долгосрочной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

68.30

93.30

93.60

81.50

89.10

95.10

105.80

105.60

52,79

АО «Тойота Банк»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

617.00

455.50

755.40

1047.60

368.90

313.80

188.30

1108.50

398,36

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1884.30

738.00

162.90

207.80

122.40

106.60

103.70

442.10

180,95

Долгосрочной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.30

52.60

75.40

86.50

89.20

87.20

80.90

97.80

76,43

АО «РН Банк»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

256.30

81.50

104.20

73.60

475.80

2903.40

2532.10

152.10

85,45

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

108.10

174.90

139.10

165.60

697.10

377.30

27189.00

195.60

253,23

Долгосрочной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

106.10

59.20

81.80

86.40

22.90

0.00

3.20

95.70

60,26

ООО «БМВ Банк»

Мгновенной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

7973.70

0.00

862.40

1969.80

525.80

279.40

592.20

47,87

Текущей ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

10359.60

8465.00

890.50

2747.70

247.90

396.00

970.70

119,87

Долгосрочной ликвидности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

52.90

66.00

68.20

74.50

85.90

86.40

82.80

107,90


Функциональная дифференциация кредитных организаций позволит выделить основные модели поведения банков в условиях финансовой нестабильности банковского сектора Российской Федерации. [2, с.663] При этом для целей анализа необходимо опустить группу «системно значимые кредитные организации», как законодательно регламентируемые Банком России, и определить их как «вне категории». В данном случае отнесение к одной из трех групп субъективно (примерно 60 % процентов попадания пиков и падений за анализируемый период).

Рис. 1. Динамика норматива мгновенной ликвидности (промышленно направленные кредитные организации)

Рис. 2. Динамика норматива текущей ликвидности (промышленно направленные кредитные организации)

Рис. 3. Динамика норматива долгосрочной ликвидности (промышленно направленные кредитные организации)

Для группы промышленно направленных кредитных организаций присуще следующие манеры поведения в условиях финансовой нестабильности банковского сектора:

– незначительное и постепенное увеличение норматива мгновенной ликвидности, посредством наращивания высоколиквидных активов;

– поддержание норматива долгосрочной ликвидности посредством выдачи кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.

Рис. 4. Динамика норматива мгновенной ликвидности (социально направленные кредитные организации)

Рис. 5. Динамика норматива текущей ликвидности (социально направленные кредитные организации)

Рис. 6. Динамика норматива долгосрочной ликвидности (социально направленные кредитные организации)

Так, для группы социально направленных кредитных организаций присуще следующие манеры поведения в условиях финансовой нестабильности банковского сектора:

– интенсивное увеличение норматива мгновенной ликвидности, посредством наращивания высоколиквидных активов;

– уменьшение или поддержание уровня установленного на момент финансовой нестабильности в банковском секторе норматива долгосрочной ликвидности посредством невыдачи «долгих кредитов»;

– сознательное недополучение прибыли.

Рис. 7. Динамика норматива мгновенной ликвидности (кэптивные кредитные организации)

Рис. 8. Динамика норматива текущей ликвидности (кэптивные кредитные организации)

Рис. 9. Динамика норматива долгосрочной ликвидности (кэптивные кредитные организации)

Группе кэптивных кредитных организаций присуще исключительно та манера поведения в условиях финансовой нестабильности банковского сектора, которая выбрана после координации между управляющей компанией и советом директоров банка.

Литература:

  1. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» № 139-И от 03.12.2012 г. (ред. от 30.11.2015);
  2. Черных М. И. Проблемы управления банковской ликвидностью // Проблемы развития финансово-банковской системы России и стран СНГ: материалы II Международной студенческой научно-практической конференции. — Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015. — С. 660–665;
  3. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.cbr.ru (дата обращения 01.02.2016).
Основные термины (генерируются автоматически): мгновенная ликвидность, текущая ликвидность, долгосрочная ликвидность, финансовая нестабильность, динамик норматива, банковский сектор, манер поведения, Российская Федерация, типичное действие банков, Банк.


Ключевые слова

банковская система, финансовая нестабильность, мгновенная ликвидность, текущая ликвидность, долгосрочная ликвидность

Похожие статьи

Управление ликвидностью отдельных групп банков в условиях...

– уменьшение или поддержание уровня установленного на момент финансовой нестабильности в банковском секторе норматива долгосрочной ликвидности посредством невыдачи «долгих кредитов»

Ликвидность коммерческого банка | Статья в журнале...

Ликвидность коммерческого банка. Автор: Трошин Валерий Андреевич.

Потеря ликвидности банком приводит к его неплатежеспособности и далее к банкротству.

Применительно к риску ликвидности их пять: нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной, общей...

Показатель зависимости от межбанковского рынка как индикатор...

Корректное выявление значимости показателя зависимости от межбанковского рынка для оценки состояния ликвидности банка и банковского сектора влечет за собой использование дедукции, как метода исследования.

Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка и пути её...

показатели мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности; показатели платежеспособности.

Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) Кросс-коэффициент (Кз). Ликвидность банка.

Устойчивость ресурсной базы как индикатор ликвидности...

Ключевые слова: финансовая нестабильность, ликвидность, ликвидность банковского сектора, факторы ликвидности, устойчивость ресурсной базы.

Управление ликвидностью и платежеспособностью в рамках...

Ключевые слова: ликвидность банка, ликвидность баланса, платежеспособность баланса, функционирование банка, финансовая нестабильность. Экономический цикл представляет собой периодические колебания уровней занятости, производства и цен.

Методы оценки ликвидности коммерческого банка

Нормативы ликвидности банка. Показатель. Расчет.

Основные термины (генерируются автоматически): коммерческий банк, норматив, риск потери, показатель, платежеспособность банка, банк, долгосрочная ликвидность, банк ликвидности, центральный банк России...

Проблемы финансовой устойчивости банка | Статья в журнале...

Проблемами финансовой устойчивости российского банковского сек-тора остаются недостаточная капитализация банковской системы для реалии-зации задач по экономическому росту и ограниченная ликвидность.

Методы анализа ликвидности банка в современных...

Постоянное обеспечение оптимального уровня ликвидности требует внедрения в банках научно обоснованной системы управления, которая базируется на достоверности и репрезентативности данных анализа текущей ситуации и сценариев ее развития в будущем...

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Похожие статьи

Управление ликвидностью отдельных групп банков в условиях...

– уменьшение или поддержание уровня установленного на момент финансовой нестабильности в банковском секторе норматива долгосрочной ликвидности посредством невыдачи «долгих кредитов»

Ликвидность коммерческого банка | Статья в журнале...

Ликвидность коммерческого банка. Автор: Трошин Валерий Андреевич.

Потеря ликвидности банком приводит к его неплатежеспособности и далее к банкротству.

Применительно к риску ликвидности их пять: нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной, общей...

Показатель зависимости от межбанковского рынка как индикатор...

Корректное выявление значимости показателя зависимости от межбанковского рынка для оценки состояния ликвидности банка и банковского сектора влечет за собой использование дедукции, как метода исследования.

Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка и пути её...

показатели мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности; показатели платежеспособности.

Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) Кросс-коэффициент (Кз). Ликвидность банка.

Устойчивость ресурсной базы как индикатор ликвидности...

Ключевые слова: финансовая нестабильность, ликвидность, ликвидность банковского сектора, факторы ликвидности, устойчивость ресурсной базы.

Управление ликвидностью и платежеспособностью в рамках...

Ключевые слова: ликвидность банка, ликвидность баланса, платежеспособность баланса, функционирование банка, финансовая нестабильность. Экономический цикл представляет собой периодические колебания уровней занятости, производства и цен.

Методы оценки ликвидности коммерческого банка

Нормативы ликвидности банка. Показатель. Расчет.

Основные термины (генерируются автоматически): коммерческий банк, норматив, риск потери, показатель, платежеспособность банка, банк, долгосрочная ликвидность, банк ликвидности, центральный банк России...

Проблемы финансовой устойчивости банка | Статья в журнале...

Проблемами финансовой устойчивости российского банковского сек-тора остаются недостаточная капитализация банковской системы для реалии-зации задач по экономическому росту и ограниченная ликвидность.

Методы анализа ликвидности банка в современных...

Постоянное обеспечение оптимального уровня ликвидности требует внедрения в банках научно обоснованной системы управления, которая базируется на достоверности и репрезентативности данных анализа текущей ситуации и сценариев ее развития в будущем...

Задать вопрос