Профессиональная подготовка студентов экономических специальностей при изучении курса «Эконометрика» | Статья в журнале «Молодой ученый»

Библиографическое описание:

Куимова Е. И., Куимова К. А., Ячинова С. Н. Профессиональная подготовка студентов экономических специальностей при изучении курса «Эконометрика» // Молодой ученый. — 2015. — №6. — С. 641-644. — URL https://moluch.ru/archive/86/16244/ (дата обращения: 15.08.2018).

В настоящее время студенты, обучающиеся по направлению «Экономика» и «Менеджмент» начали изучать новую дисциплину — «Эконометрика». Данная дисциплина относится к профессиональному модулю, способствует формированию умений на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Успешность изучения курса «Эконометрика» во многом зависит от уровня освоения таких смежных дисциплин, как экономическая теория, математическая экономика, экономическая статистика, математическая статистика и теория вероятностей. Эконометрические методы в России мало известны. Поэтому возникают трудности, заключающиеся в недостаточном количестве учебной литературы, способствующей формированию у студентов навыков практического применения теоретических основ эконометрического моделирования. Для решения указанных выше задач при изучении курса «Эконометрика» используются лекционная и лабораторная формы занятий.

Курс лекций делится на два блока. Основной целью лекций, составляющих первый блок, является повторение основных теоретических сведений из математической статистики и теории вероятностей. Лекции, составляющие второй блок, ориентированы на овладение: терминологией, методологическими основами эконометрического моделирования. Целью лабораторных работ является овладение студентами методами статистического анализа конкретных экономических данных. Задания лабораторных работ выполняются с привлечением возможностей MS Excel.

Рассмотрим практические рекомендации по выполнению расчетов с помощью табличного редактора MS Excel.

Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y по 11 предприятиям одной отрасли, ден. ед.

x

3

4

5

7

8

10

11

12

15

20

30

y

12

13

20

19

31

24

41

28

52

55

103

 

Задание. Проверить выполнение следующих требований:

1.                  Уровни  ряда остатков имеют случайный характер.

2.                  Математическое ожидание уровней ряда остатков равно нулю.

3.                  Значения  независимы друг от друга, т. е. отсутствует автокорреляция.

1. Для проверки случайности ряда остатков можно использовать критерий поворотных точек (пиков). Предварительно составляют таблицу данных:

 

Точка  считается поворотной, если выполняются следующие условия

 или .                                                                     (1)

Далее подсчитывается число поворотных точек p. Критерием случайности с 5 %-ным уровнем значимости, т. е. с доверительной вероятностью 95 %, является выполнение равенства

,                                                                       (2)

где – целая часть числа. Если неравенство выполняется, то модель считается адекватной.

Пусть расчет регрессии дал следующие результаты

,

 

x

y

Остатки

 

3

12

9,165277

2,834723

 

4

13

12,39552

0,604484

 

5

20

15,62576

4,374245

 

7

19

22,08623

-3,086233

 

8

31

25,31647

5,683528

 

10

24

31,77695

-7,77695

 

11

41

35,00719

5,992811

 

12

28

38,23743

-10,237428

 

15

52

47,92815

4,071855

 

20

55

64,07934

-9,07934

 

30

103

96,38173

6,61827

Среднее

 

 

 

-3,18182E-06

 

Цветом выделены поворотные точки. Их всего 9, в этом легко убедиться, если просмотреть пики графика (значения фактора x должны быть отсортированы по возрастанию)

 

.

Неравенство верное, остатки признаем случайными.

2. Для проверки равенства математического ожидания остаточной последовательности нулю вычисляется среднее значение ряда остатков

.                                                                                                               (3)

Если , то считается, что модель не содержит постоянной систематической ошибки и адекватна по критерию нулевого среднего. Если , то проверяется гипотеза о равенстве нулю математического ожидания. Для этого вычисляют t-критерий Стъюдента по формуле

,                                                                                                           (4)

где  — среднее квадратическое отклонение ряда остатков, , m — число параметров при переменной x.

Значение t-критерия сравнивают с табличным при заданном уровне значимости. Если выполняется неравенство , то модель неадекватна по данному критерию.

По расчетам , то есть по данному пункту модель признаем адекватной.

3. Проверку независимости последовательности остатков (отсутствие автокорреляции) осуществляют с помощью d-критерия Дарбина-Уотсона. Расчетное значение критерия определяется по формуле

                                                                                                    (5)

и сравнивается с нижним  и верхним  критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

Возможны следующие случаи:

1) Если , то гипотеза о независимости остатков отвергается, и модель признается неадекватной по критерию независимости остатков.

2) Если , включая сами эти значения, то считается, что нет достаточных оснований делать тот или иной вывод.

3) Если , то гипотеза о независимости остатков принимается и модель признается адекватной по данному критерию.

4) Если , то это свидетельствует об отрицательной автокорреляции остатков. В этом случае расчетное значение критерия необходимо преобразовать по формуле  и сравнивать с критическим значением не d, а .

Составляем вспомогательную таблицу:

 

x

y

y~

Остатки ε

 

3

12

9,165277

2,834723

 

8,035654

 

4

13

12,39552

0,604484

4,973965997

0,365400906

 

5

20

15,62576

4,374245

14,211098

19,13401932

 

7

19

22,08623

-3,086233

55,65873199

9,52483413

 

8

31

25,31647

5,683528

76,908708

32,30249053

 

10

24

31,77695

-7,77695

181,184468

60,4809513

 

11

41

35,00719

5,992811

189,606318

35,91378368

 

12

28

38,23743

-10,237428

263,420658

104,8049321

 

15

52

47,92815

4,071855

204,75558

16,58000314

 

20

55

64,07934

-9,07934

172,9539299

82,43441484

 

30

103

96,38173

6,61827

246,4149597

43,80149779

Сумма

 

 

 

 

1410,088418

413,3779817

 

Определяем значение . Критические значения критерия Дарбина-Уотсона находят по специальным таблицам для заданных объема наблюдений n и числа независимых переменных модели .

В нашем случае . Имеем отрицательную автокорреляцию остатков. Переходим к , .

Так как , модель признается неадекватной, остатки регрессии взаимозависимы. Уравнение регрессии  не может быть использовано для прогнозирования. Автокорреляция в остатках может иметь разные причины. Возможно, форма связи неточна, или в уравнение не включен какой-либо существенный фактор.

Таким образом, выполнение лабораторных работ способствует повышению уровня освоения учебного материала, так как привлечение возможностей MS Excel позволяет, с одной стороны, «прочувствовать» все детали и тонкости изучаемых методов, а с другой — совершенствовать навыки работы в пакете MS Excel, необходимые для работы экономиста. Тем самым у студентов формируются умения строить математические модели простейших реальных явлений, исследовать явления по заданным моделям, что способствует усилению мотивационной составляющей обучения.

 

Литература:

 

1.                  Куимова К. А., Куимова Е. И., Ячинова С. Н. Профессиональная подготовка экономистов посредством решения оптимизационных задач // Молодой ученый. — 2014. — № 15. — С. 282–286.

2.                  Крымская Ю. А., Титова Е. И., Ячинова С. Н. Построение математических моделей в прикладных задачах // Молодой ученый. — 2013. — № 12 (59). — С. 3–6.

3.                  Крымская Ю.А, Титова Е. И., Ячинова С. Н. Профессиональная подготовка строителей через решение математических задач // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 2. — С.168.

4.                  Ячинова С. Н., Гудкова В. С. Мотивация обучения студентов посредством моделирования // Молодой ученый. — 2014. — № 4 — С.1141–1144.

Основные термины (генерируются автоматически): модель, математическая статистика, математическое ожидание, независимость остатков, отрицательная автокорреляция остатков, привлечение возможностей, расчетное значение критерия, теория вероятностей, эконометрическое моделирование.


Похожие статьи

Математические модели и методы оценки рисков

Для количественной оценки риска применяются методы теории вероятностей и математической статистики.

Основные термины (генерируются автоматически): оценка рисков, математическое моделирование, модель, показатель, рисковое событие...

Математические методы в эконометрике как средства анализа...

экономическая теория, переменная, эконометрика, эконометрическое моделирование, математическая статистика, показатель, модель, Нобелевская премия, математическая экономика, статистическая зависимость.

Эконометрическое моделирование и прогнозирование...

Кроме этого, был проведен анализ остаточных величин каждой модели, который продемонстрировал нулевое значение математического ожидания остатков; постоянство дисперсии на основе теста Уайта отсутствие автокорреляции остатков с помощью тест...

Построение эконометрических моделей для анализа...

Стад-е остатки.

Расчетные значения F — статистики представлены в таблице 7. Найдем значение Fкр 4,10 (используя функцию

Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова.

Использование эконометрических моделей бинарного выбора...

В работе построены эконометрические модели бинарного выбора, на основе балансовых отчетов банков, оценивающие вероятность банкротства кредитной организации с

где ошибки независимы и одинаково распределены с нулевым математическим ожиданием и дисперсией .

Об опыте использования табличного процессора Excel при...

При изучении таких разделов высшей математики, как теория вероятностей и математическая статистика вычислительная сторона задач

Найти закон распределения числа студентов, успешно пересдавших экзамен, математическое ожидание, дисперсию, начальные и...

Построение эконометрических моделей и анализ факторов...

...остатков, Дарбина-Уотсона — для проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков.

Описательная статистика. Оценивание параметров. Статистические критерии.

Построение математических моделей в прикладных задачах. Построение 2+1-мерных...

Построение эконометрической модели для прогнозирования...

Оцененная эконометрическая модель выглядит следующим образом: (4).

5) Рассчитаем значение с помощью функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х в Excel с вероятностью 0

Возможности использования модели прогнозирования денежных потоков в управлении предприятием.

Исследование математической модели динамики знаний...

Если последовательные значения коррелируют между собой, то говорят об автокорреляции остатков (возмущений ).

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник.

Кузьмин П. И. Эконометрические модели: Учебно-методическое пособие.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Похожие статьи

Математические модели и методы оценки рисков

Для количественной оценки риска применяются методы теории вероятностей и математической статистики.

Основные термины (генерируются автоматически): оценка рисков, математическое моделирование, модель, показатель, рисковое событие...

Математические методы в эконометрике как средства анализа...

экономическая теория, переменная, эконометрика, эконометрическое моделирование, математическая статистика, показатель, модель, Нобелевская премия, математическая экономика, статистическая зависимость.

Эконометрическое моделирование и прогнозирование...

Кроме этого, был проведен анализ остаточных величин каждой модели, который продемонстрировал нулевое значение математического ожидания остатков; постоянство дисперсии на основе теста Уайта отсутствие автокорреляции остатков с помощью тест...

Построение эконометрических моделей для анализа...

Стад-е остатки.

Расчетные значения F — статистики представлены в таблице 7. Найдем значение Fкр 4,10 (используя функцию

Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова.

Использование эконометрических моделей бинарного выбора...

В работе построены эконометрические модели бинарного выбора, на основе балансовых отчетов банков, оценивающие вероятность банкротства кредитной организации с

где ошибки независимы и одинаково распределены с нулевым математическим ожиданием и дисперсией .

Об опыте использования табличного процессора Excel при...

При изучении таких разделов высшей математики, как теория вероятностей и математическая статистика вычислительная сторона задач

Найти закон распределения числа студентов, успешно пересдавших экзамен, математическое ожидание, дисперсию, начальные и...

Построение эконометрических моделей и анализ факторов...

...остатков, Дарбина-Уотсона — для проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков.

Описательная статистика. Оценивание параметров. Статистические критерии.

Построение математических моделей в прикладных задачах. Построение 2+1-мерных...

Построение эконометрической модели для прогнозирования...

Оцененная эконометрическая модель выглядит следующим образом: (4).

5) Рассчитаем значение с помощью функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х в Excel с вероятностью 0

Возможности использования модели прогнозирования денежных потоков в управлении предприятием.

Исследование математической модели динамики знаний...

Если последовательные значения коррелируют между собой, то говорят об автокорреляции остатков (возмущений ).

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник.

Кузьмин П. И. Эконометрические модели: Учебно-методическое пособие.

Задать вопрос