В статье автор рассматривает важность инвестиций в современном мире и использование машинного обучения в инвестициях для получения наибольшей выгоды.
Ключевые слова: машинное обучение, инвестиционный портфель, рост инвестиций.
Одним из важнейших условий обеспечения экономического роста служит сбалансированная инвестиционная политика, стратегически нацеленная на поддержание экономической и политической стабильности в долгосрочной перспективе. Инвестиционные ресурсы являются хорошим финансовым ресурсом не только для обычных граждан, но и для страны в целом. Успешное развитие экономики страны, вероятнее всего, невозможно без решения проблем отраслевого, регионального, институционального и инструментального характера, которые в свою очередь и решает современная инвестиционная политика. В последнее время в России инвестиционная ситуация становится все более стабильной, чем раньше, хоть и нельзя на 100 % сказать, что эти изменения носят устойчивый характер. Создание благоприятной инвестиционной среды требует стабильности законодательства, уменьшения административных барьеров и эффективного преобразования накоплений в инвестиции. Несмотря на усилия, российская экономика сталкивается с такими проблемами, как изношенность оборудования, низкая доходность инвестиций, ограниченный доступ к финансированию и высокие риски. Инвестиционная политика должна обеспечивать эффективное распределение ресурсов между отраслями и регионами, что критично для долгосрочной устойчивости экономики. Важной задачей остается развитие инфраструктуры и улучшение правоприменения.
По данным Росстата, наибольший рост инвестиций наблюдался в 2023 году в производстве готовых металлических изделий; компьютеров, электронных и оптических приборов; электрооборудования; автотранспортных средств. Так же Росстат поделился статистикой наибольшего роста инвестиций в 2023 году, она представлена на рисунке 1 ниже.
Рис. 1. Процент роста инвестиций по отраслям в 2023 году
Помимо экономики страны грамотное управление инвестициями может сыграть довольно большую роль в жизни обычных людей. Еще недавно большое количество людей придерживалось мнения, что лучше хранить лишние деньги «под матрасом». Проблема такого подхода заключается в том, что с течением времени цены на товары и услуги растет, и покупательная способность денег со временем теряет свою силу, из-за чего они становятся все менее эффективными, и можно сделать выво, что такой подход не годится. Но в последнее время люди все больше отдаляются такой стратегии, и начинают думать как преумножить эти деньги, а не потерять их ценность. В этом им помогают инвестиции. Несмотря на то, что есть риск потерять какую то их часть, все же это более хороший подход, чем просто терять ценность денег с течением времени, тем более что эти риски можно снизить путем изучения рынка, сбора сбалан сированного инвестиционного портфеля и использования современных технологий для более грамотного и оптимизированного управления инвестициями.
С течением времени цифровые и информационно-коммуникационные технологии развиваются с геометрической прогрессией, что не может не затронуть рыночную и экономическую составляющие. Также стоит отметить пандемию 2020 года, которая изолировала экономическую составляющую многих стран. В связи с этими событиями финансовая отрасль стала фаворитом для внедрения цифровых технологий. На передний план развития цифровых технологий вышли такие технологии как искусственный интеллект, машинное обучение, Big Data и блокчейн. С развитием этих технологий появилась возможность внедрить в финансовую составляющую различные интеллектуальные системы анализа и автономные роботизированные консультации. Все это не обошло стороной и инвестиционное поле. Внедрение цифровых технологий, с учетом ускорения их развития, непосредственно в инвестиционную структуру имеет все большее значение, потому что в таком случае мы получаем повышение эффективности и скорости операции за счет автоматизации процессов, снижение затрат за счет экономии на персонале, улучшение аналитических возможностей, потому что есть инструменты для обработки больших данных, а также возможность масштабирования инвестиционных систем и устойчивость к изменениям. Одним из таких инструментов и является машинное обучение.
Эффективность применения машинного обучения в инвестициях можно рассмотреть с математической точки зрения. Эффективность инвестиций (E inv ) определяется как интегрированная мера доходности, риска и уровня применения технологий машинного обучения (ML). Она зависит от следующих факторов:
1) Доходности портфеля (R port ). Этот фактор отображает ожидаемую доходность активов в портфеле, выраженной в процентах
2) Уровня риска (R risk ). Это мера вероятности отклонения фактической доходности от ожидаемой.
3) Уровня внедрения технологий, показывающего насколько сильно внедрены технологии машинного обучения в инвестиционный процесс.
E inv = w1 * R port + w2 * R risk + w3⋅ML level + b + ϵ (1)
где w1, w2, w3 — коэффициенты влияния факторов, b — константа, которая компенсирует систематические отклонения, которые не объясняются другими переменными, ϵ — случайная ошибка, которая отражает непредсказуемые отклонения эффективности инвестиций
При доходности портфеля от 5 % до 15 % с уровнем риска от 2 % до 10 % с использованием формулы (1) были проведены расчеты для двух случаев — при ML = 0, и при ML = 1. ML = 0 означает что технологии машинного обучения не применяются в процессе инвестиций, а ML = 1 — что они внедрены и используются для решения вышеописанных задач. В соответствии с произведенными расчетами был получен следующий график, показанный на рисунке 2:
Рис. 2. Разница процесса инвестиций с участием ML
Этот график показывает, что эффективность инвестиционного портфеля с применением технологий машинного обучения по большей части выше, чем без него. Из этого можно сделать вывод, что такие технологии можно применять в инвестициях для получения наибольшей выгоды и снижения риска потери средств в результате неправильного распределения средств.
Литература:
- Использование машинного обучения в инвестиционной деятельности. — Текст: электронный // Научный журнал НИУ ИТМО: [сайт]. — URL: https://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/article/19683/ispolzovanie_mashinn ogo_obucheniya_v_investicionnoy_deyatelnosti.htm (дата обращения: 02.12.2024).
- ML-технологии, которые уже сейчас оказывают мощное влияние на бизнес. — Текст: электронный // Хабр: [сайт]. — URL: https://habr.com/ru/articles/809587/ (дата обращения: 02.12.2024).
- Основные тенденции развития инвестиционных процессов в экономике России. — Текст: электронный // Морские вести России: [сайт]. — URL: https://morvesti.ru/archiveTDR/element.php?IBLOCK_ID=66&SECTION _ID=1351&ELEMENT_ID=2964 (дата обращения: 02.12.2024).
- Сущность и роль инвестиционных процессов в современных условиях. — Текст: электронный // CyberLeninka: [сайт]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-rol-investitsionnyh-protsessov-v-sovremennyh-usloviyah/viewer (дата обращения: 02.12.2024).
- Введение в машинное обучение: как начать и что нужно знать. — Текст: электронный // Server Space: [сайт]. — URL: https://serverspace.ru/about/blog/vvedenie-v-mashinnoe-obuchenie-kak-nachat-i-chto-nuzhno-znat/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campai gn=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 02.12.2024).
