Влияние макроэкономических условий современной экономики России на процентную политику и маржу коммерческих банков | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 29 февраля, печатный экземпляр отправим 4 марта.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Шалыгин И. С., Бирюков А. С., Королёв Н. В., Чистов А. П., Шомин Е. А. Влияние макроэкономических условий современной экономики России на процентную политику и маржу коммерческих банков // Молодой ученый. — 2020. — №4. — С. 177-180. — URL https://moluch.ru/archive/294/66836/ (дата обращения: 18.02.2020).



В статье раскрывается понятие процентной политики, а также влияние современных реалий на уровень процентной маржи коммерческих банков в том числе на примере банка ПАО ВТБ.

Ключевые слова: процентная политика, процентная маржа, конкуренция в банковском секторе.

Основой прибыли для большинства банков являются чистые процентные доходы, которые не являются ничем иным, кроме как разницей между полученными и уплаченными процентами.

При формировании своей процентной политики банк должен учитывать многие факторы. Так, чтобы у организации формировалась прибыль, важно, чтобы процентные доходы покрывали расходы банка, риски, уровень инфляции. Актуальность работы обуславливается тем, что на данный момент кредитным организациям важно соблюдать баланс между безубыточным уровнем процентной маржи и снижающимися процентными ставками.

Процентная политика банка — это документ, в котором прописаны принципы установления банком той или иной процентной ставки, изменения установленных ставок и применения их по привлекаемым и размещаемым банком ресурсам.

Коммерческий банк как самостоятельная структура разрабатывает собственную процентную политику. В большинстве случаев процентная политика рассматривается как элемент кредитной политики. Утверждает и корректирует данную политику правление банка.

Исполнение процентной политики в процессе функционирования банка является некоторой «точкой отсчета» в ценообразовании как на текущий момент, так и на прогнозный период. Это позволяет согласовать с данной политикой другие направления банковского менеджмента. В том случае, когда прописанная банком процентная политика, а также ее исполнение (или неточное исполнение) не согласуется с другими направлениями деятельности организации, банк будет действовать неэффективно.

Чистая процентная маржа — это один из ключевых показателей деятельности банка, отражающий эффективность проводимых банком активных операций. Определяется данный показатель как отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к активам банка.

Важно отметить, что расчет чистой процентной маржи производится либо исходя из общих активов банка, либо исходя из активов, которые приносят доход банку (то есть работающих активов). Более распространенным считается расчет маржи исходя из размера только тех активов, которые приносят банку доход.

На данный момент уровень маржи российских банков постепенно, но неравномерно, снижается. По итогам третьего квартала 2019 года чистая процентная маржа в банковском секторе в годовом выражение составила всего 3,7 %. Аналитики кредитного рейтингового агентства Национальные Кредитные Рейтинги, прогнозируют, что в 2020 году маржа не превысит 4 %. Динамику уровня чистой процентной маржи в годовом выражении за 2012–2019 год можно увидеть на рис. 1[1].

Рис. 1. Чистая процентная маржа российских банков в годовом выражении 2012–2019 год

Важно отметить, что на 2019 год данные представлены по итогам первых трех кварталов года. Причиной такого низкого уровня маржи является то, что постепенно растет отношение процентных расходов к процентным доходам банков, так как стоимость привлеченных ресурсов для коммерческих банков на данный момент снижается быстрее, чем стоимость размещенных ресурсов. Если в 2017 году оно составляло 55 %, то на конец третьего квартала 2019 года это соотношение достигло 58 %. Кроме того, аналитики РБК прогнозируют дальнейший рост давления на банковскую маржу на фоне предложений Центрального Банка Российской Федерации и Агентства по страхованию вкладов об увеличении лимитов страхования вкладов до 10 миллионов рублей, что повлечет за собой и рост отчислений в АСВ[2].

По данным НКР за девять месяцев 2019 года стоимость привлеченных российскими банками ресурсов возросла на 1,1 пункт, тогда как рост стоимости размещенных ресурсов составил чуть больше половины от этого показателя — 0,6 пункта.

Вторым важным фактором, который повлиял на снижение процентной маржи банков (по мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова), является снижение ключевой ставки и официальных темпов инфляции. На наш взгляд, в долгосрочной перспективе это должно оказать положительное влияние на развитие экономики, однако на данном этапе с учетом сохранения конкуренции в банковском секторе, такое развитие событий не позволит банкам сильно наращивать чистую процентную маржу. Что говорит о том, что управление политикой банка, в том числе процентной, будет иметь еще большее значение.

Если сравнивать показатели маржи ПАО ВТБ (рис. 2) со средними показателями по России, то можно увидеть, что банк им в целом соответствует, хотя по итогам 11 месяцев 2019 года уровень чистой процентной маржи ВТБ немного ниже среднерыночного показателя.

Рис. 2. Уровень чистой процентной маржи ПАО ВТБ 2014–2019 [4][3]

Снижение чистой процентной маржи ВТБ происходит по причине ускоренного роста процентных расходов над ростом процентных доходов. Что подтверждает вывод о том, что в условиях конкуренции банки быстрее снижают проценты по размещенным средствам, чем по привлеченным (например, процентные доходы ВТБ за 9 месяцев 2019 года превысили процентные доходы за аналогичный период 2018 года на 60 миллиардов рублей, а процентные расходы — на 100 миллиардов рублей). В связи с чем чистые процентные доходы, а также чистая процентная маржа снизились.

Таким образом мы видим, что на данном этапе управление банковской процентной маржей происходит в неблагоприятных условиях. На маржу давят такие факторы, как: ценовая конкуренция банков; возрастание расходов в следствии ужесточения политики мегарегулятора; прогнозы относительно роста отчислений в АСВ. Именно поэтому на данном этапе для каждого банка крайне важно составить качественную процентную политику, которая будет соответствовать текущим условиям.

Литература:

  1. Гантимурова Д. С., «Процентная политика коммерческих банков». Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление, 2019
  2. Аналитический комментарий НКР «Маржа банковского сектора», 2019
  3. Официальный сайт ЦБ РФ, электронный доступ https://cbr.ru/
  4. Официальный сайт ПАО ВТБ, электронный доступ https://www.vtb.ru/
  5. Официальный сайт рейтингового агентства НКР, электронный доступ https://ratings.ru/
  6. https://pro.rbc.ru/demo/5df216779a794744dec3175c

[1] Аналитический комментарий НКР «Маржа банковского сектора», 2019 и по данным ФИНАМ

[2] По мнению экспертов РБК [6]

[3] Данные на 2019 год представлены по итогам 11 месяцев

Основные термины (генерируются автоматически): чистая процентная маржа, процентная политика, банк, доход, процентная маржа, банковский сектор, годовое выражение, рост отчислений, уровень маржи, ВТБ.


Похожие статьи

Кредитная политика коммерческого банка на примере Банка ВТБ...

Структура доходов и расходов. Чистая процентная маржа.

Активы банка, как и любые другие денежные вложения отличаются за уровнем ликвидности, то есть.

О современных проблемах поддержания конкуренции на рынке...

В статье на основе оценки динамики банковских процентных ставок привлечения и размещения и маржинальности банковской деятельности за период с 2013 по 2018 гг. выявлена тенденция падения банковской маржи...

Доходы коммерческого банка как один из элементов...

Однако в условиях снижения процентной маржи, то есть разницы между средней ставкой размещения и ставкой привлечения ресурсов

Кроме того, банк может получать доходы от переоценки средств в иностранной валюте. Эти доходы образуются, если при росте курса...

Управление финансовым потенциалом банковского сектора на...

Рост чистого процентного дохода в 2010 году сдерживался сокращением объема чистого процентного дохода по кредитам (на 29,2 млрд. рублей) вследствие снижения процентной маржи по кредитно-депозитным операциям банков. Процентная маржа сокращалась под...

Анализ управления рентабельностью коммерческого банка

Существует три уровня управления рентабельностью банка

Совокупная сумма доходов банка включает процентные доходы, комиссионные доходы, доходы, полученные от переоценки счетов в иностранной

Структура доходов и расходов. Чистая процентная маржа.

Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка и пути её...

Структура доходов и расходов. Чистая процентная маржа. ROA, ROE, чистая процентная маржа. Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6).

Вершинина Т. Р., Жданова Н. В. Оценка финансовой устойчивости банковского сектора, основанная на макроприденциальных...

Оценка депозитной политики ПАО Сбербанк | Статья в журнале...

Чистая процентная маржа — это показатель прибыльности банка — разница между

Чистая процентная маржа — это также соотношение чистого процентного дохода банка к

В целом уровень депозитной политики ПАО «Сбербанк» следует оценивать как хороший, однако, для...

Совершенствование регулирования банковской системы России

Чистая процентная маржа снизилась на 56 базисных пунктов до 3,55 % в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года, а в течение года наблюдались и более низкие уровни (рисунок 2). Рис. 2.Динамика чистой процентной маржи Источник: [7].

Прибыль коммерческого банка как основной элемент устойчивого...

Современная динамика развития банковского сектора и экономики страны в целом

Важнейшим элементом обеспечения финансовой стабильности банковского сектора

Общая сумма прибыли определяется как разница между общей суммой доходов банка и общей...

Механизм формирования и эффективность использования...

Характеристика. 1. Процентная маржа.

Показатель процентной маржи показывает разницу между полученными и уплаченными процентами оказывает непосредственное влияние на рентабельность КБ.

Чем больше уровень оседания вклада, тем лучше для банка.

Похожие статьи

Кредитная политика коммерческого банка на примере Банка ВТБ...

Структура доходов и расходов. Чистая процентная маржа.

Активы банка, как и любые другие денежные вложения отличаются за уровнем ликвидности, то есть.

О современных проблемах поддержания конкуренции на рынке...

В статье на основе оценки динамики банковских процентных ставок привлечения и размещения и маржинальности банковской деятельности за период с 2013 по 2018 гг. выявлена тенденция падения банковской маржи...

Доходы коммерческого банка как один из элементов...

Однако в условиях снижения процентной маржи, то есть разницы между средней ставкой размещения и ставкой привлечения ресурсов

Кроме того, банк может получать доходы от переоценки средств в иностранной валюте. Эти доходы образуются, если при росте курса...

Управление финансовым потенциалом банковского сектора на...

Рост чистого процентного дохода в 2010 году сдерживался сокращением объема чистого процентного дохода по кредитам (на 29,2 млрд. рублей) вследствие снижения процентной маржи по кредитно-депозитным операциям банков. Процентная маржа сокращалась под...

Анализ управления рентабельностью коммерческого банка

Существует три уровня управления рентабельностью банка

Совокупная сумма доходов банка включает процентные доходы, комиссионные доходы, доходы, полученные от переоценки счетов в иностранной

Структура доходов и расходов. Чистая процентная маржа.

Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка и пути её...

Структура доходов и расходов. Чистая процентная маржа. ROA, ROE, чистая процентная маржа. Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6).

Вершинина Т. Р., Жданова Н. В. Оценка финансовой устойчивости банковского сектора, основанная на макроприденциальных...

Оценка депозитной политики ПАО Сбербанк | Статья в журнале...

Чистая процентная маржа — это показатель прибыльности банка — разница между

Чистая процентная маржа — это также соотношение чистого процентного дохода банка к

В целом уровень депозитной политики ПАО «Сбербанк» следует оценивать как хороший, однако, для...

Совершенствование регулирования банковской системы России

Чистая процентная маржа снизилась на 56 базисных пунктов до 3,55 % в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года, а в течение года наблюдались и более низкие уровни (рисунок 2). Рис. 2.Динамика чистой процентной маржи Источник: [7].

Прибыль коммерческого банка как основной элемент устойчивого...

Современная динамика развития банковского сектора и экономики страны в целом

Важнейшим элементом обеспечения финансовой стабильности банковского сектора

Общая сумма прибыли определяется как разница между общей суммой доходов банка и общей...

Механизм формирования и эффективность использования...

Характеристика. 1. Процентная маржа.

Показатель процентной маржи показывает разницу между полученными и уплаченными процентами оказывает непосредственное влияние на рентабельность КБ.

Чем больше уровень оседания вклада, тем лучше для банка.

Задать вопрос