Сравнительный анализ автоматизированных торговых систем | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 18 июля, печатный экземпляр отправим 22 июля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №22 (312) май 2020 г.

Дата публикации: 28.05.2020

Статья просмотрена: 4 раза

Библиографическое описание:

Баров, Д. А. Сравнительный анализ автоматизированных торговых систем / Д. А. Баров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 22 (312). — С. 333-335. — URL: https://moluch.ru/archive/312/70731/ (дата обращения: 10.07.2020).



В статье проанализированы различные АТС, также сделан вывод о качестве прогнозирования каждой из рассмотренных систем.

Ключевые слова: анализ, торговый робот, финансовые рынки, технический анализ, торговый метод, торговая система, алгоритмическая торговля.

Рынок ценных бумаг предельно чутко рефлексирует на изменения в различных отраслях общественной жизни. Согласно этому факту, именно по индексам рынка принято судить об экономическом состоянии стран.

С появлением и быстрым развитием компьютерных технологий и вычислительных мощностей техники, в мире ежедневно и непрерывно меняется жизнь и деятельность финансовых рынков, таким образом, появляется огромное количество новых инструментов торговли, которые находят широчайшее использование на биржах. Речь идет об автоматизированных торговых системах (АТС), которые могут работать без активного участия человека [1].

В относительно недавнем прошлом торговлей занимались исключительно люди; трейдеры сами выставляли ордера на покупку и продажу бумаг или валюты, а брокеры, в свою очередь, работали с ордерами. Как только технологии позволили реализовывать эти методы программно, успешность торговли трейдеров увеличилась.

Автоматизированная торговая система (АТС)

Торговый робот — это программа, содержащая разнообразные алгоритмы анализа ситуации на рынке, которая может оставлять заявки на покупку и продажу фьючерсов, драгоценных металлов, ценных бумаг, опционов и так далее, выполняя за трейдера работу анализа, прогнозирования и процесса проведения сделки. У наиболее часто используемых торговых терминалов есть возможность подключения внешних программ, роботов. На фондовом рынке в течение последних 10 лет торговые роботы применяются как частными трейдерами, так и профессиональными. Важно понимать, что для стабильной и прибыльной торговли следует соблюдать правильную стратегию поведения на рынке. У каждого хорошего трейдера есть определенная стратегия, которая меняется вместе с изменением рынка. Причём, важно понимать, что биржа это высоко волатильный рынок, то есть он быстро меняется. Изменения рынка могут быть как глобальными реакциями рынка на мировые изменения, так и минимальными характеристика, например, прибоя. Таким образом, в алгоритм робота нужно постоянно вносить соответствующие изменения. Но стоит понимать, что на настоящий момент машина не может полностью заменить человека. Да, робот может делать рутинную работу, но человек должен лично контролировать анализ рынка, выявляя существующие законы.

Анализ различных АТС

Робот equilibrium. Главным и основным преимуществом этого робота перед другими является надежность. Стратегия этого робота нацелена на быстрые сделки в рамках локальных трендов. Для фильтрации и отсеивание ложных сигналов машина пользуется стандартными осцилляторами. Биржевой осциллятор — это определенная группа индикаторов технического анализа, которые используются для прогнозирования движения цены. Существуют разнообразные индикаторы тенденции, например, скользящие средние [2].

Строго рекомендуется использовать робот на валютных парах евродоллар, потому что на них он показал лучший финансовый результат. Потенциальная доходность такого робота стабильная, но небольшая. Ежемесячный доход не превышает 5 %.

Робот Kiltner-Pro. Стратегия этого робота основывается на трендовой торговле, учитывая повышенную дневную волатильность. Индикатор Кельтнера был разработан 80 лет назад известным американским финансистом. Индикатор представляется тремя линиями, которые формируют ценовой диапазон, где средняя линия — это среднее скользящее. Верхняя и нижняя линия — это дневные средние скользящие, формирующиеся согласно вычитанию и прибавлению от средней цены за N дней и дневного показателя. Лучший финансовый показатель бот предлагает при тестировании на паре евродоллар. Потенциальная прибыль составляет около 60 % годовых при относительной просадке в 25 %. Считается, что уровень прибыли оправдывает риск.

Робот Wall Street Asia. Этот бот открывает сделки только в период азиатской торговой сессии. Стратегия этого робота основывается на чтение индикаторов волатильности, что, в свою очередь, позволяет боту правильно отсеивать ложные сигналы на вход. Ожидаемый уровень прибыли составляет около 12 % при просадке в 2 %. Это хороший финансовый результат.

Робот Generic A-TLP. Разработчики этого бота предложили автоматизированную стратегию, которая основывается на конверте Боллинджера. Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа рынков, который показывает отклонение цены на данный момент. Индикатор рассчитывается согласно стандартному отклонению от скользящего среднего. Используется для оценивания расположения цены относительно нормального диапазона [3].

Этот бот — трендовый скальпер. Под скальпингом имеется виду стратегия дневных спекуляций на рынке, где особенность заключается в том, что сделка закрывается при достижении прибыли всего в несколько пунктов. Сделки такого формата отличаются маленьким промежутком времени (от нескольких минут до миллисекунд). Для осуществления такой стратегии нужны низкие биржевые или брокерские сборы или хороший оборот капитала для того, чтобы окупить маржу. Как следствие, будет произведено большое количество сделок, где каждая сделка принесет небольшую прибыль или убыток.

Он осуществляет вход в сделку во время откатов от основного тренда. Трендовым индикатором является Лента Боллинджера. Ордера открываются роботом при проходе границ на некоторое заданное пользователем количество пунктов. Закрытие же может происходить по отходам от границ или по стоп-лоссу. Робот ее используют мартингейл. Также можно задать ограничение по времени работы. Потенциальная доходность робота составляет порядка 16 % в месяц при просадке 2 %.

Робот Wall Street Forex Robot. Это первый в истории правильно реализованной трендовый скальпер, который открывается при откатах от основного тренда. В качестве индикаторов тренда используются среднее скользящее, АТР, WPR, а также собственные расчеты. Многолетняя и успешная работа эксперта говорит сама за себя. Относительная просадка составляет всего 4 % при доходности в 12 % в месяц.

Робот Funnel Trader. Этот робот работает на краткосрочных тенденциях рынка. Он ищет тренд с точно выраженной направленностью и открывает позиции на откатах [4]. В его алгоритмах не используется опасная методика мартингейл. Доходность около 5 %.

Заключение

Проанализировав доходность каждой из указанных выше АТС, а также приняв во внимание просадку и уровень прибыли, становится очевидно, что наиболее безопасные и прибыльные варианты торговли предлагают роботы, торгующие по линии тренда.

Литература:

  1. Balsara Nauzer J. Money Management Strategies for Traders. — New York: John Wiley & Sons, 1991 — P. 151–153.
  2. Чеботарев Ю. Торговые роботы на российском фондовом рынке. — М.: Омега-Л, 2006. — 136 с.
  3. Кондратьева Т. Н., Сидоренко Е. Н. Комплексный подход в режиме торговой системы консервативного скальпинга // Инженерный вестник Дона, 2013. № 4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2090/.
  4. Chan E. P. Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale. New Jersey: Wiley, 2013. 255 p.
Основные термины (генерируются автоматически): робот, основной тренд, относительная просадка, технический анализ, A-TLP, торговый робот, изменение рынка, WPR, уровень прибыли, бот.


Похожие статьи

Высокочастотный трейдинг: торговые роботы | Статья в журнале...

Основным трендом, способствующим повышению рыночной активности, ликвидности торгов и краткосрочной волатильности на мировых фондовых

В стратегии обеспечения ликвидности, торговый робот пытается заработать на спреде (разнице) спроса и предложения, который...

Совершенствование торговой системы на валютном рынке FoRex

Относительная просадка, % Общая прибыль

Устойчивость торговой системы понимается в трех смыслах: прибыль на широком

Анализ балансовых показателей позволяет отследить изменение доли как размещаемых средств, так и фондирования.

Методология моделирования динамики валютного курса

В качестве динамического показателя колебаний относительно среднего уровня в момент

Поэтому необходим анализ динамики валютного рынка в целом и по отдельным операциям и...

Таким образом, прослеживается наличие трех основных трендов развития рынка...

Формирование инвестиционной стратегии на фондовой бирже...

Технический анализ не менее сложен, чем фундаментальный. В основе этого вида анализа лежит предположение, что рынок обладает памятью, а

В работе [3] обсуждается возможность создания торговой стратегии следования за «крупными» игроками на фондовой бирже.

Анализ и выбор систем навигации робота для позиционирования...

Персональные сервисные роботы, например, роботы-пылесосы, наиболее часто применяются в бытовых помещениях, то есть в замкнутом

Анализ систем навигации робота. При оценке методов навигации следует в первую очередь учитывать точность позиционирования.

Планирование финансовых потоков торговой фирмы с помощью...

На современном этапе развития формируется рыночно ориентированная система национального хозяйства, сфера торговли в России во многом приблизилась к международным требованиям, она входит в десятку крупнейших в мире и в пятерку наиболее крупных европейских рынков.

Анализ тональности текста для прогнозирования цен на...

Фондовый рынок или рынок акций — это объединение продавцов и покупателей акций.

В фундаментальном анализе считается, что движение цен на фондовом рынке происходит

Существующие подходы анализа тональности можно сгруппировать в четыре основные...

Анализ динамики развития валютного рынка Forex

Основными участниками рынка Форекс являются: центральные банки, коммерческие и инвестиционные банки (хеджирование), страховые компании (валютный арбитраж), трейдеры - физические лица (конверсионные операции, направленные на получение прибыли) и др.

Предпрогнозный анализ временных рядов финансовых данных на...

Сила тренда и уровень шума могут быть оценены тем, как изменяется нормированный размах со

Одной из основных фрактальных характеристик временного ряда является цвет шума

4. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории Хаоса в инвестициях...

Создание робота автономного движения по линии

Основная цель разработчика робота является создание такого механизма

Он должен менять направление своего движения в зависимости от положения линии относительно центра масс линейки датчиков робота.

Вычисление центра линии относительно центра массы робота.

Похожие статьи

Высокочастотный трейдинг: торговые роботы | Статья в журнале...

Основным трендом, способствующим повышению рыночной активности, ликвидности торгов и краткосрочной волатильности на мировых фондовых

В стратегии обеспечения ликвидности, торговый робот пытается заработать на спреде (разнице) спроса и предложения, который...

Совершенствование торговой системы на валютном рынке FoRex

Относительная просадка, % Общая прибыль

Устойчивость торговой системы понимается в трех смыслах: прибыль на широком

Анализ балансовых показателей позволяет отследить изменение доли как размещаемых средств, так и фондирования.

Методология моделирования динамики валютного курса

В качестве динамического показателя колебаний относительно среднего уровня в момент

Поэтому необходим анализ динамики валютного рынка в целом и по отдельным операциям и...

Таким образом, прослеживается наличие трех основных трендов развития рынка...

Формирование инвестиционной стратегии на фондовой бирже...

Технический анализ не менее сложен, чем фундаментальный. В основе этого вида анализа лежит предположение, что рынок обладает памятью, а

В работе [3] обсуждается возможность создания торговой стратегии следования за «крупными» игроками на фондовой бирже.

Анализ и выбор систем навигации робота для позиционирования...

Персональные сервисные роботы, например, роботы-пылесосы, наиболее часто применяются в бытовых помещениях, то есть в замкнутом

Анализ систем навигации робота. При оценке методов навигации следует в первую очередь учитывать точность позиционирования.

Планирование финансовых потоков торговой фирмы с помощью...

На современном этапе развития формируется рыночно ориентированная система национального хозяйства, сфера торговли в России во многом приблизилась к международным требованиям, она входит в десятку крупнейших в мире и в пятерку наиболее крупных европейских рынков.

Анализ тональности текста для прогнозирования цен на...

Фондовый рынок или рынок акций — это объединение продавцов и покупателей акций.

В фундаментальном анализе считается, что движение цен на фондовом рынке происходит

Существующие подходы анализа тональности можно сгруппировать в четыре основные...

Анализ динамики развития валютного рынка Forex

Основными участниками рынка Форекс являются: центральные банки, коммерческие и инвестиционные банки (хеджирование), страховые компании (валютный арбитраж), трейдеры - физические лица (конверсионные операции, направленные на получение прибыли) и др.

Предпрогнозный анализ временных рядов финансовых данных на...

Сила тренда и уровень шума могут быть оценены тем, как изменяется нормированный размах со

Одной из основных фрактальных характеристик временного ряда является цвет шума

4. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории Хаоса в инвестициях...

Создание робота автономного движения по линии

Основная цель разработчика робота является создание такого механизма

Он должен менять направление своего движения в зависимости от положения линии относительно центра масс линейки датчиков робота.

Вычисление центра линии относительно центра массы робота.

Задать вопрос