Выполнение банковских операций осуществляется на основании лицензии, выданной Банком России. Поэтому, целесообразным будет провести анализ банковского сектора Российской Федерации.
Табличные данные показывают, что в России, в указанный период, наблюдался упадок банковского сектора. С 2011 по 2015 гг. количество кредитных организаций сократилось на 26,88 % из них банков на 27,96 %. В период с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года количество банков сократилось на 208 ед. и составило 575. Основной причиной данного сокращения является отозванная лицензия в связи с невыполнением обязательств банка перед вкладчиками. Так, 5 мая 2016 года, в связи с нарушением законодательства в области банковской деятельности, а именно неудовлетворительное качество активов банка, не генерировавших достаточный денежный поток, была отозвана лицензия у АКБ «Мострансбанк» ОАО. Это, в свою очередь, повлекло за собой возникновение риска банкротства банка, а также риск неисполнения обязательств перед вкладчиками. Однако данный банк был участником системы страхования вкладов. Согласно этому, вкладчикам банка, в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», будет выплачено страховое возмещение в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн. рублей, приходящихся на одного вкладчика.
Несмотря на проводимую Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) политику «очищения» банковского сектора наблюдалась тенденция увеличения совокупных активов банков. В период с начала 2013 года до 1 января 2016 года совокупные активы росли в среднем на 11163,4 млрд руб., что составляло 19,37 %. Максимальный рост в обозначенном периоде приходился на 2013–2014 гг. — 20229,9 млрд руб. (35,23 %). Это связано, прежде всего, с намеченной политикой ЦБ РФ на оздоровление банковского сектора страны за счет ликвидации банков с неустойчивым финансовым положением. Все это повлекло за собой перегруппировку активов в сторону топ-30 лидеров банковской системы, что упрочило их позиции на отечественной рынке. Однако на рисунке видно падение совокупных активов на величину, превышающую 2500 млрд руб., в результате принятия положения о переходе на Базель III, что ужесточило требования к показателям деятельности банков.
Эффективность функционирования и развития банковской системы зависит от того, насколько банки смогут приспособиться к меняющимся политическим и экономическим ситуациям в стране.
По данным таблицы видно, что в период экономического кризиса, возникшего в результате ухудшения политической ситуации между Российской Федерацией и странами Западной Европы и США, произошло перераспределение концентрации деятельности банков. В период 2013–2015 гг. для сохранения и приумножения своих активов банки осуществляли активные операции на фондовом рынке, а также открытием корреспондентских счетов в кредитных организациях тем самым минимизировав риск потери капитала. Наибольшее влияние на приумножение активов оказали операции по покупке производных финансовых инструментов. Темпы роста данного раздела баланса в 2014 году составили 1307,17 % относительно аналогичного показателя предыдущего года. Для сохранения активов, а также стабильного их увеличения отечественные банки увеличили вложения в драгоценные металлы (темп роста — 171,20 %). Активная деятельность на фондовом рынке в данный период также говорит о наличии проблемы в стране отсутствия «длинных» денег в связи с чем у большинства отечественных банков наблюдалось увеличение доли высоколиквидных активов баланса.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране рынок кредитования показывал стабильные показатели роста в течение всего рассматриваемого периода.
Объем рынка кредитования в период с 1 января 2013 года по 1 января 2017 года увеличился на 21519 млрд руб. (63,36 %), в результате проведения рядом банков агрессивной кредитной политики в стране. Помимо стабильно увеличивающихся рынков кредитования юридических и физических лиц (26,31 % и 9,5 % соответственно), в период нестабильного положения в экономике (2014–2015 гг.) наращивали темпы роста операции на рынке межбанковского кредитования. В 2014 году объем кредитов финансовому сектору вырос на 1818,23 млрд руб. (55,63 %). Экономическая политика, сложившаяся в стране, взятый курс на развитие предпринимательской деятельности привел к тому, что прерогативой банковской деятельности стало кредитование юридических лиц (нефинансовых организаций). Удельный вес данного раздела составил в среднем за рассматриваемый период 49,98 %.
Проведение «агрессивной» кредитной политики привело к незначительному увеличению показателей просроченной ссудной задолженности.
Увеличение среднерыночного показателя просроченной задолженности во многом связано, в первую очередь, с ростом объемов кредитования. Несмотря на значительное снижение экономических показателей ряда крупных отечественных компаний, так и населения в целом проводимая на тот период банковская политика на рынке кредитования позволила сохранить риски невозврата кредита. В период 2012–2014 гг. ежегодная просроченная задолженность сохранялась в среднем на уровне 3,66 %. В 2015 году произошло увеличение данного показателя на 1,51 процентных пункта в связи с резким увеличением объемов кредитования (10,3 %) и последствиями стагнации экономики.
При формировании агрессивной кредитной политики возрастает доля активов, взвешенных с учётом риска, что может повлиять на показатели финансовой устойчивости при недостаточном увеличении собственного капитала банка.
На рисунке показана зависимость темпов роста объемов активов, взвешенных с учетом риска и собственного капитала. Как уже было сказано ранее «агрессивная» кредитная политика значительно увеличивает риск потери капитала и приводит к увеличению доли рискованных активов в структуре баланса. Значительное опережение данного показателя может существенным образом сказаться на состоянии финансовой устойчивости банковской системы, а именно повлиять на такой показатель как достаточность собственного капитала. Однако в результате опережающих темпов роста собственного капитала над активами, взвешенными с учетом риска, норматив достаточности капитала сохраняется на уровне, рекомендуемом Центральным банком Российской Федерации. В течение всего рассматриваемого периода темпы роста активов, взвешенных с учетом риска, опережали показатели собственного капитала. Если последний рос в среднем на 11,28 % ежегодно, то величина рисковых активов — на 13,40 %. Наибольшего прироста показатель достиг в 2013 и 2014 гг., в пик активности банковской деятельности. В 2013 году величина темпов роста активов составила 19,09 %, 2014 г. — 24,73 %.
На российском рынке банковских депозитов существует несколько видов вкладов: в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах.
В данной таблице приведен полный объем привлечённых банком средств населения за период с 2011 года по первое полугодие 2016 года. Согласно данной таблице, основная масса депозитных операций осуществлялась населением в рублях. В период с 2012 по 2014 гг. в среднем более 70 % средств как юридических, так и физических лиц, поступило на рублёвые депозиты. Однако в 2015 году произошёл скачок валютных вкладов со стороны юридических лиц. Данной прецедент связан с резким ослаблением национальной валюты, начиная с середины второго квартала 2015 года. Предположено, юридическими лицами был сделан вклад в иностранной валюте, чтобы конвертировать ее в рубли, в результате чего они получили большую доходность от данной операции.
Рассматривая рынок банковских депозитов необходимо выявить долю рынка, приходящуюся на 30 крупнейших банков России.
Исходя из данных, системообразующими рынок банковских депозитов является 30 банков. Их доля охватывает более 70 % рынка, и данный показатель растет в течение всего рассматриваемого периода времени. Максимальный показатель был достигнут в 2015 году и составил в среднем 80,45 % всего объема депозитного рынка. Основанием увеличения объема вкладов в данные банки является рост процентных ставок по депозитам.
Основными предпочтениями на рынке банковских депозитов среди физических лиц пользуются депозиты до востребования, как по рублёвым вкладам, так и в иностранной валюте.
В период с 2011 года по 2014 год включительно физические лица осуществляли инвестиции своих средств на срок от 1года до 3 лет, что составляло свыше 50 % от общей суммы всех вкладов. Однако в 2015 году и первом полугодии 2016 года произошли изменения в предпочтениях вкладчиков. Удельный вес вкладов сроком от 181 дня до 1 года по вкладам в национальной валюте увеличился на 14,37 % в 2015 году и составил 29,01 %, и на 6,85 % в первом полугодие 2016 года. Те же изменения произошли по вкладам в иностранной валюте в 2015 году. Однако в первом полугодии 2016 года удельный вес вкладов с вышеупомянутым сроком уменьшился на 11,65 %. Данные колебания происходили в связи с увеличивающимся числом отозванных лицензий у банков, что негативным образом сказалось на доверии потребителей к банковскому сектору.
Одной из распространенных мер регулирования рынка банковских депозитов со стороны Центрального Банка России является изменение ключевой ставки процента (см. Рисунок 4).
На графике показана взаимосвязь динамики ключевой ставки, установленной ЦБ и ставок процента по вкладам, сформировавшихся на рынке банковских депозитов. Исходя из данных, рынок банковских депозитов напрямую зависит от ключевой ставки, формируемой Банком России. В течение всего рассматриваемого периода наблюдалась однонаправленность движения рыночной ставки по депозитам и ключевой ставки. В середине декабря 2014 года Банк России резко увеличил показатели ключевой ставки процента в связи с ухудшением состояния банковской системы и оттока вкладов физ. и юр. лиц. Ключевая ставка была увеличена с 9,5 % в ноябре 2014 года до 17 % в декабре того же года. Данное изменение привело к повышению рыночных ставок по депозитам. С декабря 2014 года рыночная ставка по депозитам увеличилась с 13,5 % до 15 % в январе 2015 года. Повышение ключевой ставки Банком России также объясняется быстро растущим уровнем инфляции в стране. В результате увеличивая значение данного показателя, Центральный Банк РФ пытался замедлить темп прироста инфляции.
В результате денежно-кредитной политики, проводимой со стороны Центрального банка Российской Федерации, а также нестабильности экономической ситуации в стране, в банковском секторе сформировался тот уровень риска, отражающий тенденцию спекулятивного получения банковской прибыли.
В период 2014–2016 показатели доля рыночного риска в совокупных активах банковского сектора увеличились на 20 % с 41,5 % в 2014 году до 49,8 % в 2016 году соответственно. Данный рост характеризовался резким увеличением процентного риска (с 34 % до 42 %), что свидетельствовало о расширении операций по размещению ресурсов в долговые ценные бумаги с процентным доходом, а также обусловлено нестабильностью ситуации на рынке кредитования. Активная деятельность банков по операциям с иностранной валютой или операций, размер требования по которым выражен в иностранной валюте привела к тому, что в 2015 году удельный вес валютного риска увеличился на 1,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2014 год, что в совокупности с ростом процентного риска возросли показатели рыночного риска на 1,2 п.п. несмотря на снижения доли фондового риска.
Экономический кризис в стране, проводимая политика стабилизации экономики, а также высокая волатильность фондового рынка значительно сказались на объемах полученной чистой прибыли в банковской системе.
Максимальный объем полученной чистой прибыли наблюдался 2012 году, в период активной стабилизации экономики. В данный период в экономике страны были достигнуты показатели предкризисного уровня (2006–2007 гг.), существенное место в которой сыграл банковский сектор. Экономический кризис существенным образом повлиял на показатели чистой прибыли. В период 2013–2015 гг. данный показатель рухнул более чем в 3 раза (2013 г. — 790,10 трлн руб., 2015 г. — 235,44 трлн руб.). Однако стабилизировавшаяся в 2016 году экономика и проводимая ЦБ РФ политика «очищения» позволила значительно увеличить объем чистой прибыли банков (790,48 трлн руб.).
Однако несмотря на казавшуюся положительно сложившуюся ситуацию в банковской сфере Российской Федерации основную долю рынка занимали государственные банки. Лидерами по объему чистой прибыли в банковском секторе являлись государственные банки ПАО «Сбербанк России» — 516,99 трлн руб., ПАО «ГПБ» — 109,66 трлн руб., ПАО «ВТБ 24» — 43,13 трлн руб. Таким образом системообразующими банковскую систему России являются топ-30 банков страны.
Литература:
- Аналитический портал «Отрасли права». [Электронный ресурс]. URL: http://отрасли-права.рф/article/17043 (дата обращения: 07.2017)
- Балабанов И. Т. Банки и банковское дело — С.-П.: Питер, 2006, — 904 с. (дата обращения: 07.2017)
- Банковское дело: современная система кредитования / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КНОРУС» 2013 г. ISBN: 978–5-406–02151–4 (дата обращения: 07.2017)
- Деньги, кредит, банки: экспресс-курс / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КноРус» 2009 г. ISBN: 978–5-406–00313–8
- Ермаков А. С. Банковское право. Конспект лекция: учебное пособие. — М.: Проспект, 2015. (дата обращения: 07.2017)
- Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков». [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70286876/ (дата обращения: 07.2017)
- Информационный портал «Bank managment». [Электронный ресурс]. URL: http://banknt.ru/?id=126 (дата обращения: 07.2017)
- Информационный портал «Bankir.ru». [Электронный ресурс]. URL: http://bankir.ru/publikacii/20080408/stranovoi-risk-i-metodi-ego-ocenki-1383969/ (дата обращения: 07.2017)
