В статье анализируется сложность функционирования банковской системы в связи с пандемией COVID-19 посредством анализа данных Сбербанка, а также обсуждается важность финансовой глубины.
Ключевые слова : финансовая глубина, конкурентоспособность, банковские системы, эффективное функционирование банка.
На сегодня банковская система РФ функционирует в сложной социально-экономической и правовой среде, обусловленной пандемией COVID-19, что затрудняет обеспечение стабильного развития банковского сектора и повышения конкурентоспособности.
В условиях неустойчивости, усиления турбулентных процессов развитие банковской системы требует новых инновационных подходов к определению механизмов эффективного функционирования и стабильного развития, базирующихся на системно-синергетическом подходе. Банковские системы — это эволюционные системы и соответственно к синергетическому подходу развитие определяется не столько их прошлым, сколько будущим состоянием. К тому же для них характерна коэволюция, когда происходит не искусственное объединение во время создания целого, а резонансное взаимное расположение и синхронизация темпов их развития с учетом связей между прошлым, современным и будущим [1, с. 107–147].
О сложной финансовой ситуации в банковском секторе РФ свидетельствует и значение международного индекса глобальной конкурентоспособности (WEF) по составляющей «Финансовый сектор», по которому РФ с индексом 42,3 занимает 136 позицию среди 141 страны, принимавших участие в рейтинговании. По глубине проникновения финансового сектора в экономику — 97 позицию (с индексом 30), по финансированию малых и средних предприятий — 112 (39,2), по рыночной капитализации — 112 (с индексом 4,0) (рис. 1).
Рис. 1. Рейтинг WEF для финансового сектора РФ (глубина проникновения)
Рис. 2. Рейтинг WEF по составляющей «стабильность финансового сектора РФ»
Не лучше ситуация и по стабильности финансового сектора РФ. По общему рейтингу по стабильности финансового сектора РФ занимает последнюю позицию среди всех стран — 141 с индексом 57,6, по надежности банков — 131 (индекс — 37,4) (рис. 2).
Заметим, что в последнее время прослеживается определенное улучшение в финансовом состоянии ПАО «Сбербанк». За весь период своего функционирования в 2020 году ПАО «Сбербанк» получил наибольшую прибыль (59634 млн. руб.) и имел самые высокие показатели рентабельности (ROE = 34,15 %; ROA = 4,35 %) (табл. 6). Отметим, что за прошедший период наилучшие показатели рентабельности были в 2007 г. (ROE = 13,5 %; ROA = 1,5 %) и 2019 г. (ROE = 34,15 %; ROA = 4,35 %). Декомпозиционный анализ рентабельности капитала по результатам 2020 года показал, что таких высоких результатов было достигнуто благодаря высокой рентабельности активов (ROA = 4,35 %), высокой марже прибыли, МР = 43,2 % (в 2007 г. — 18,7 %) и доходности активов, рассчитанной как отношение валового чистого дохода к средним активам, DA = 10,1 % (в 2007 г. — 8,6 %).
Таблица 1
Декомпозиционный анализ рентабельности капитала ПАО «Сбербанк», %
|
Показатели |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Рентабельность капитала (ROE) |
13,5 |
12,7 |
8,5 |
-32,5 |
-30,5 |
-51,9 |
-116,7 |
-15,8 |
14,7 |
34,2 |
|
Рентабельность активов (ROA) |
1,6 |
1,5 |
1 |
-4,4 |
-4,1 |
-5,5 |
-12,6 |
-1,9 |
1,7 |
4,4 |
|
Мультипликатор капитала (MK), раза |
8,0 |
8,6 |
7,8 |
7,6 |
7,6 |
12,1 |
9,3 |
8,2 |
8,7 |
7,9 |
|
Маржа прибыли (MP) |
18,7 |
19,6 |
11,5 |
-60,4 |
-57 |
-80,1 |
-212 |
-31,7 |
18,5 |
43,2 |
|
Доходность активов (DA) |
8,6 |
7,7 |
9 |
7,3 |
7,1 |
6,81 |
6,0 |
6,1 |
9,1 |
10,1 |
Следует отметить, что высокие показатели доходности ПАО «Сбербанк» в 2020 году в первую очередь были обусловлены высокодоходной деятельностью ПАО «Сбербанк», прибыль которого составила 54,7 % от общей суммы прибыли по системе банков РФ. А также уменьшением резервов на покрытие рисков по активным операциям на 64376 млн. руб., или на 11,6 %.
Вывод
Для успешного решения проблем и обеспечения эффективного функционирования и стабильного развития банков, повышению их системной устойчивости и роли в социально-экономическом развитии страны и осуществлении прогрессивных структурных преобразований в экономике важную роль играет разработка механизмов стимулирующего банковского регулирования с целью обеспечения экономического роста в РФ с учетом интересов как субъектов хозяйствования реального сектора экономики, так и банков в контексте финансовой глубины.
Литература:
- Карчева Г. Т. Эффективность функционирования и перспективы развития банковской системы РФ. — РАН; Институт экономики и прогнозирования. — М., 2020. — 520 с.
- Миненко Л. М. Трансформация подходов к оценке риска банковской ликвидности // Эффективная экономика. — 2020. — № 1. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7573.
- Эффективность и конкурентоспособность банковской системы РФ; По общ. ред. д-ра экон. наук Г. Т. Карчевой. — М.: Университет банковского дела, 2021. — 276 с.
- Vasilyeva T., Stadnik A. Innovative Approaches to Evaluation of Concentration of the Banking System as a Basis of Improving the State Crisis Management. Marketing and Management of Innovations (Web of Science и др.). — 2019. — № 1. — Г. 302–313
- Синки Дж. Мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг; пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 1018 с.
- Карчева Г. Т. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банковской системы РФ в условиях макроэкономической нестабильности // Вестник МЭСИ. Экономика». — Том 21, Выпуск 5. — 2016. — C. 146–149.
- Артибякина Т. Ю. Финансовые предпосылки экономического развития: теоретический аспект // Вестник Томского государственного университета. — 2010. — № 3(11). — С. 5–17.
- Брыч В. Я., Охотин В. И. Международная конкурентоспособность стран в условиях глобализации: моногр. — Тверь: ТГЭУ, 2019. 212 с.
- Бублик Е. О. Финансовая открытость транзитивных экономик: монография. ДУ «Ин-т экономики и прогнозирования РАН». — М., 2020. 324 с.
