Оптимизация инвестиционного портфеля с использованием информационной системы на базе платформы 1С:Предприятие | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 25 июля, печатный экземпляр отправим 29 июля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №52 (290) декабрь 2019 г.

Дата публикации: 31.12.2019

Статья просмотрена: 46 раз

Библиографическое описание:

Евстратова, Е. И. Оптимизация инвестиционного портфеля с использованием информационной системы на базе платформы 1С:Предприятие / Е. И. Евстратова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 52 (290). — С. 366-367. — URL: https://moluch.ru/archive/290/65943/ (дата обращения: 11.07.2020).



В статье приводятся основные моменты работы автоматизированной системы управления инвестиционной стратегией на фондовом рынке, направленные на оптимизацию инвестиционного портфеля. В качестве платформы реализации проекта используется система 1С:Предприятие.

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиционная стратегия, информационная система, оптимизация инвестиционного портфеля, 1С:Предприятие.

На сегодняшний день экономика развивается во многом благодаря инвестициям, то есть долгосрочным вложениям капитала в какие-либо объекты, социально-экономические программы, проекты в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта [1].

Всё более актуальной становится проблема автоматизации формирования торговой стратегии инвестора не только в целях сокращения рабочего времени и ошибок ручного расчёта в компаниях, но и для упрощения составления собственной инвестиционной стратегии физических лиц. Также в России активно проходит политика импортозамещения, что делает предпочтительным использование отечественных разработок.

В рамках выполнения магистерской диссертации по направлению «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» под руководством доцента Смирнова О. И., доцента Скобельцына С. А. и профессора Михалевой Е. П. была разработана автоматизированная система для осуществления расчётов риска и доходности инвестиционных портфелей и повышения эффективности анализа стратегии инвестора на фондовом рынке на основе данных, полученных из информационной базы на платформе 1С:Предприятие. Данная система представляет собой инструмент для упрощения и объективизации решения о выборе наиболее предпочтительного инвестиционного портфеля.

Большой популярностью в стране пользуются программные решения на платформе 1С, особенно для ведения бухгалтерского учета и управления бизнесом. Таким образом, для многих знакомо как использование прикладных программ, так и работа с конфигуратором для внесения индивидуальных изменений в программу и подстройку базового функционала под конкретное предприятие. Это делает программы на базе платформы 1С:Предприятие не только удобными для использования, но достаточно гибкими.

Ввиду этого была разработана автоматизированная информационная система управления торговой стратегией инвестора на базе платформы 1С:Предприятие, которая может быть использована как юридическими, так и физическими лицами для упрощения построения плана торговли на фондовом рынке.

На сегодняшний день существуют программы помогающие заниматься инвестициями, такие как отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» разработано на основе типового решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП», редакция 3.0, с сохранением базового функционала, и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3 и интерфейса «Такси» [2]. Но либо они слишком дороги и сложны для использования физическими лицами, либо имеют не достаточную функциональность.

Перед конечным программным продуктом ставятся следующие задачи:

– осуществление математического расчета и анализа инвестиционных проектов;

– оценка рисков и доходности проектов;

– построение прогноза изменения параметров инвестиционных проектов;

– оценка погрешности и влияния внешних факторов;

– сравнительная оценка проектов для выбора наиболее перспективных вариантов торговых стратегий;

– визуализация расчётов в форме графиков и диаграмм;

результатом анализа и расчётов является формирование оптимального портфеля инвестиций, а также предлагается торговая стратегия для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Важнейшей функцией программного продукта является оптимизация инвестиционного портфеля, которая включает в себя:

– анализ;

– поддержание установленного уровня доходности портфеля при любом уровне риска;

– выбор минимального возможного риска для целевого уровня доходности портфеля.

Таким образом, эффективными точками вычисляемыми программой являются точки, характеризующиеся минимальным уровнем риска для заданного уровня доходности. Риск в данном случае измеряем стандартным отклонением доходности составляющих портфеля.

При составлении моделей портфеля пользуемся следующими двумя основными идеями:

– основными характеристиками портфеля являются стандартное отклонение и среднее доходности активов в нем;

– представляем портфели в координатной плоскости с осями по характеристикам «доходность» и «риск».

Сумма всех весов, включенных в портфель, активов принимается равной 100 %. Доходность и риск каждого портфеля определяются на основе формул, использующих умножение матриц и векторов.

После минимизации риска эффективное множество визуализируется на координатной плоскости в виде кривой. Таким образом, все портфели с наилучшими комбинациями весов активов лежат на ней, что удобно для пользователя.

Реализованная программа сочетает эффективность классических моделей оптимизации портфельных инвестиций и удобство и простоту программного интерфейса для использования не только компаниями, но и частными инвесторами. Использование платформы 1С:Предприятие предусматривает конфигурирование и администрирование программного решения, делая его более гибким для индивидуальных изменений.

В ближайшее время планируется провести тестирование программы на реальных данных с последующей оценкой эффективности работы для использования при формировании торговой стратегии инвестора на фондовом рынке.

Литература:

1. Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. — 9-е изд., перераб. с испр. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. — 352с.

2. Выпущена конфигурация 1С для фондового рынка // Информационно-аналитический центр по автоматизации учета и управления. URL: https://infostart.ru/journal/news/mir-1s/vypushchena-konfiguratsiya-1s-dlya-fondovogo-rynka_576772/ (дата обращения: 27.12.2019).

Основные термины (генерируются автоматически): фондовый рынок, инвестиционный портфель, торговая стратегия инвестора, базовый функционал, инвестиционная стратегия, координатная плоскость, баз платформы, портфель, программа.


Ключевые слова

информационная система, инвестиционная стратегия, фондовый рынок, 1С:Предприятие, оптимизация инвестиционного портфеля

Похожие статьи

Инвестиционные стратегии инвесторов на фондовом рынке

В статье рассматриваются вопросы, связанные с выбором инвестором стратегии на рынке ценных бумаг, а также процессы формирования портфеля инвестиционных стратегий. Предложены инвестиционные стратегии, действующие на современных рынках ценных бумаг.

Сравнительный анализ инвестиционных стратегий участников...

От выбранной участниками инвестиционной стратегии во многом зависит не только результат деятельности субъектов рынка, но и тенденции его

Таким образом, целью данной статьи является анализ существующих инвестиционных стратегий участников фондового рынка, а...

Проблемы инвестирования на фондовом рынке России

Ключевые слова:акция, волатильность, инвестиционный портфель, портфельная теория, фондовый рынок. Российский фондовый рынок представляет собой один из развивающихся рынков. Отсутствие достаточной ликвидности является основной проблемой при создании...

Система управления портфелем финансовых активов...

Систематизированы этапы управления портфелем финансовых активов организации.

Управление портфелем ценных бумаг включает в себя определение целей организации при формировании портфеля ценных бумаг с учетом финансовой политики, анализ рынка ценных...

Инвестиционные характеристики акции и факторы, влияющие на...

В данной статье определены основные инвестиционные качества ценных бумаг, представлены основные виды рисков при инвестировании в акции и выявлены факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность акций. Сделан вывод, что основными...

Торговая система как механизм формирования инвестиционных...

Ключевые слова : инвестиции, инвестиционный портфель, технические показатели эффективности, торговая система, рынок ценных бумаг. Стратегии формирования и управления инвестиционными портфелями строятся на техническом анализе рынка.

Инвестиционный портфель: альтернативные инвестиции...

Инвестиционные стратегии инвесторов на фондовом рынке. Ключевые слова: инвестиционная стратегия, рынок ценных бумаг, инвестор.

Формировать портфель инвестиционных стратегий следует, по возможности, из стратегий с разным рыночным риском.

Формирование комбинированного продукта на фондовом рынке РФ

Сформировав широко диверсифицированный портфель, инвестор может снизить общий риск до уровня рыночного риска.

В итоге имеем следующие исходные данные, на основании которых будет показана стратегия, как превзойти рынок.

Совершенствование стратегии управления портфелем ценных...

Эффективность, рассмотренной инвестиционной стратегии, можно улучшить путем внедрения более обширной диверсификации с элементами хеджирования, путем включения в портфель некоррелирующих торговых инструментов или так называемых, «защитных активов».

Этапы планирования и разработки инвестиционной стратегии...

Инвестиционная стратегия рассматривается как функциональная составляющая компании. Рассмотрены основные задачи разработки и моделирования инвестиционной стратегии. Выделены основные этапы процесса планирования и разработки инвестиционной стратегии...

Похожие статьи

Инвестиционные стратегии инвесторов на фондовом рынке

В статье рассматриваются вопросы, связанные с выбором инвестором стратегии на рынке ценных бумаг, а также процессы формирования портфеля инвестиционных стратегий. Предложены инвестиционные стратегии, действующие на современных рынках ценных бумаг.

Сравнительный анализ инвестиционных стратегий участников...

От выбранной участниками инвестиционной стратегии во многом зависит не только результат деятельности субъектов рынка, но и тенденции его

Таким образом, целью данной статьи является анализ существующих инвестиционных стратегий участников фондового рынка, а...

Проблемы инвестирования на фондовом рынке России

Ключевые слова:акция, волатильность, инвестиционный портфель, портфельная теория, фондовый рынок. Российский фондовый рынок представляет собой один из развивающихся рынков. Отсутствие достаточной ликвидности является основной проблемой при создании...

Система управления портфелем финансовых активов...

Систематизированы этапы управления портфелем финансовых активов организации.

Управление портфелем ценных бумаг включает в себя определение целей организации при формировании портфеля ценных бумаг с учетом финансовой политики, анализ рынка ценных...

Инвестиционные характеристики акции и факторы, влияющие на...

В данной статье определены основные инвестиционные качества ценных бумаг, представлены основные виды рисков при инвестировании в акции и выявлены факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность акций. Сделан вывод, что основными...

Торговая система как механизм формирования инвестиционных...

Ключевые слова : инвестиции, инвестиционный портфель, технические показатели эффективности, торговая система, рынок ценных бумаг. Стратегии формирования и управления инвестиционными портфелями строятся на техническом анализе рынка.

Инвестиционный портфель: альтернативные инвестиции...

Инвестиционные стратегии инвесторов на фондовом рынке. Ключевые слова: инвестиционная стратегия, рынок ценных бумаг, инвестор.

Формировать портфель инвестиционных стратегий следует, по возможности, из стратегий с разным рыночным риском.

Формирование комбинированного продукта на фондовом рынке РФ

Сформировав широко диверсифицированный портфель, инвестор может снизить общий риск до уровня рыночного риска.

В итоге имеем следующие исходные данные, на основании которых будет показана стратегия, как превзойти рынок.

Совершенствование стратегии управления портфелем ценных...

Эффективность, рассмотренной инвестиционной стратегии, можно улучшить путем внедрения более обширной диверсификации с элементами хеджирования, путем включения в портфель некоррелирующих торговых инструментов или так называемых, «защитных активов».

Этапы планирования и разработки инвестиционной стратегии...

Инвестиционная стратегия рассматривается как функциональная составляющая компании. Рассмотрены основные задачи разработки и моделирования инвестиционной стратегии. Выделены основные этапы процесса планирования и разработки инвестиционной стратегии...

Задать вопрос