Характеристика состояния ликвидности банковской системы РФ | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 7 марта, печатный экземпляр отправим 11 марта.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №49 (287) декабрь 2019 г.

Дата публикации: 05.12.2019

Статья просмотрена: 48 раз

Библиографическое описание:

Видная С. С. Характеристика состояния ликвидности банковской системы РФ // Молодой ученый. — 2019. — №49. — С. 48-51. — URL https://moluch.ru/archive/287/64730/ (дата обращения: 28.02.2020).



Для оценки современного состояния ликвидности банковского сектора России проведен анализ периода с 2016 года — октябрь 2019.

В 2016 году, как и в предыдущем, банковский сектор находился в состоянии структурного дефицита ликвидности. Сохраняющиеся при этом у коммерческих банков образованные краткосрочные избыточные ресурсы, Банк России абсорбировал с помощью недельных депозитных аукционов. Весь 2016 год характеризовался разноплановой динамикой факторов, оказывающих влияние на ликвидность банковского сектора. Это означает, что в течение года в определенные месяцы создавался как значительный отток, так и поступление денег в банки. По данным Центробанка, на конец июля 2016 года структурный дефицит ликвидности находился на отметке в 1 триллион рублей. Показатель рассчитан как разность между задолженностью банков по операциям рефинансирования Банка России в 1,4 триллиона рублей и объемом депозитов, размещенных банками в Центральном Банке, в 0,4 триллиона рублей.

Так структурный дефицит ликвидности отечественного банковского сектора, зафиксированный в 2016, уже в июле того года мог уступить более коварной угрозе — структурному профициту. Неизменный банковский спрос в привлечении ликвидности за счет операций с Центральным банком — признак структурного дефицита ликвидности. Противоположный случай, то есть преобладание постоянного спроса кредитных организаций в размещении средств в Центробанке, является структурным профицитом ликвидности. Возможность появления структурного профицита ликвидности в 2016 году зависела от нефтяного ценообразования и от сценария развития экономики России. До конца 2016 года ЦБ ожидал сохранения структурного дефицита ликвидности в банковской системе. Банк России вероятность возникновения проблемы профицита учитывал, однако, это произошло позже в 2017 году.

В ноябре 2016 года рост потребности банков в ликвидности провоцировался длящимся снижением их долгов по депозитам Федерального казначейства в связи с ужесточением требований к банкам-получателям средств государства в ноябре. К тому же, совершение сделки по продаже доли государственного пакета акций топленной компании ПАО «НК «Роснефть» и размещение облигаций федерального займа Минфином России в конце года спровоцировало отток финансовых ресурсов из банковского сектора. Эти средства сначала зашли на счета федерального бюджета в Центробанке, а затем во второй половине декабря вернулись обратно в оборот банковского сектора под видом бюджетных расходов. Во второй половине месяца повышение банковской ликвидности был связан с финансированием значительного объема бюджетных расходов. Все способствовало переходу Банковского сектора РФ от структурного дефицита ликвидности к профициту в начале 2017 года, и уже 11 января показатель перепрыгнул нулевую отметку. Начиная со 2 марта 2017 года и по сегодняшний день в банковском секторе экономики «торжествует» профицит ликвидности банка.

В отечественном банковском сегменте в апреле 2017 года наблюдалась тенденция сохранения структурного профицита ликвидности, вопреки высокой налоговой нагрузке и скачку спроса на наличность в преддверии майских праздников. В середине года Банк России предполагал величину структурного профицита ликвидности в пределах 0,5–1 трлн рублей к концу года.

Однако, данные ожидания не оправдались в действительности, и профицит ликвидности за 2017 год вскочил до отметки в 2,6 трлн рублей. Развитие факторов, определяющих ликвидность, в декабре по традиции оставалась разнонаправленной. Под конец года факторами роста ликвидности являлись финансирование дефицита бюджета из средств суверенных фондов, а также меры Центрального Банка, направленные на поддержку финансовой устойчивости отдельных кредитных организаций. Снижение роста ликвидности в банковском секторе привело к падению спроса на операции Федерального казначейства и, как следствие, сокращению задолженности банков по депозитам, а также значительная фискальная нагрузка клиентов. Влияние большой доли бюджетных расходов на профицит ликвидности было частично скорректировано сезонным ростом спроса кредитных организаций на наличность для заполнения касс и банкоматов перед новогодними выходными. к тому же рост профицита ликвидности в декабре 2017 года оправдывался операциями по приобретению Центробанком России вспомогательного выпуска пакета обыкновенных ПАО Банк «ФК Открытие» и мерами по укреплению финансовой стабильности ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк».

Структурный профицит ликвидности сформировался в начале 2017 года, а со второго полугодия 2017 года начал нарастать с высокой скоростью. В целом за 2017 год рост профицита ликвидности составил 1,9 трлн рублей, с начала года до августа 2018 года оценка возросла до 3,4 трлн рублей. В условиях приостановки осуществления до конца года покупки евродолларовой валюты на внутреннем рынке Центральный Банк в ходе исполнения мер механизма бюджетного правила снизил уровень прогнозируемого профицита ликвидности на 2018 год в два раза. В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2019–2021 годы публикуется прогноз: «По итогам 2018 года ожидается снижение профицита ликвидности до 1,7–2,1 трлн рублей в связи с решением Банка России ".

Но и данное предположение не оправдалось. Главными фактором роста профицита ликвидности стал сезонно высокий под конец года объем операций с бюджетными счетами. Федеральное казначейство и региональные бюджеты субъектов России снизили объем средств, размещенных в банках на депозитах, однако меньше, чем планировалось. Для проведения запланированных расходов были использованы остатки со счетов в Банке России, способствовало росту ликвидности коммерческих банков. Ещё одним фактором, который вызвал разницу между сложившимся уровнем профицита и запланированным, было перевыполнение банками усреднения обязательных резервов, что привело к уменьшению денежных средств на их корсчетах и причинному росту депозитов, размещенных на одну ночь в Банке России. Конец 2018 г. сошелся с последним рабочим днем перед окончанием периода усреднения обязательных резервов, именно это позволило кредитным организациям результативно урегулировать свой уровень ликвидности. Поступившие на счета избыточные средства банки разместили на депозиты в Банке России, оставив при этом на своих счетах столько средств, сколько им было необходимо для выполнения норматива усреднения обязательных остатков. Принимая во внимание долю наличности в обращении, отметим ее близкое значение к предыдущему году. В конце декабря 2018 величина структурного профицита ликвидности зафиксировалась на уровне 3 трлн рублей.

В течение всего 2019 года уровень ликвидности банковского сектора, вопреки ожиданиям Центрального Банка России, имел тенденцию среднего колебания в пределах от 2.7–3.6 трлн рублей. Последний прогноз структурного профицита ликвидности Банк России повысил на конец 2019 года с 3,4–3,7 трлн рублей до 3,6–3,9 трлн рублей.

Для более удобного и наглядного анализа уровня ликвидности коммерческих банков был составлен график (Рисунок 3) на основании отчетов Центрального банка за каждый день 2017 года — октябрь 2019 года.

Рис. 1. Динамика уровня структурного профицита(-)/дефицита(+) ликвидности банков в период 2017г. — октябрь 2019 г. (млрд. рублей)

Делая ввод, отметим, что такой обстановки не возникало в банковском секторе России с начала мирового финансового кризиса 2008 года. Краткосрочно только в 2010–2011 годах дефицит ликвидности банковской системы переступил нулевой порог и переходила в небольшой профицит. Все остальные годы после начала кризиса банковская ликвидность присутствовала в глубоком дефиците, тем самым банки не обладали свободной ликвидности, чтобы своевременно рассчитываться с клиентами, и они были вынуждены занимать деньги у Центрального Банка.

Наконец с начала прошлого года ситуация поменялась в обратную сторону, у банков, полностью погасивших долги перед Центробанком, стали накапливаться излишки собственных денег. В октябре 2017 года профицит ликвидности достиг цифры в 1 трлн. рублей, а уже к концу показатель вырос вдвое.

За 1-й квартал 2018 года цифра уже достигала отметки в 3.5 трлн. рублей. Временно, в апреле и мае, она составила более 4 трлн. рублей

Профицит ликвидности в банковской системе по своей сути хороший, здоровый фактор. Из этого следует, что банки обладают свободной ликвидностью, их активы в нормальном состоянии и им не нужно, даже временно, обращаться в Центральный банк за помощью.

В теории, пришедшие в банки бюджетные деньги должны были через мультипликатор преумножить денежную массу, но этого не случилось. Строгий мониторинг Центрального Банка, контроль за банками при выдаче кредитов и, как следствие, ужесточение требований к заемщикам, привели к абсолютному накапливанию этих денег в кредитных организациях. Банки стали хранить их снова в Центробанке, то есть опять выводить из системы.

Тем самым, сейчас мы можем наблюдать процесс достаточно медленной адаптация банков к условиям большого роста ликвидности и их недостаточное участие в операциях Центрального Банка привело к необходимости увеличения количества аукционов. Дело за малым: обрести банкам навыки быстрого и эффективного управления новым большим объемом денег, чтобы спровоцировать роста банковского сектора. К слову, величина уровня профицита ликвидности в 3.5 трлн рублей превышает сумму всего внешнего государственного долга России на сегодняшний день.

Литература:

1.Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки: факты, оценки, комментарии // ЦБР. URL: http://www.cbr.ru/dkp/surveys/liquidity/ (дата обращения: 25.12.2019).

2.Обзор: банковский сектор в 2018 году // Банки.ру. URL: https://www.banki.ru/news/research/?id=10890092 (дата обращения: 22.12.2019).

3.Профицит ликвидности банков РФ в мае вырос до 2,6 трлн рублей — ЦБ // https://www.finanz.ru/. URL: https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/proficit-likvidnosti-bankov-rf-v-mae-vyros-do-2–6-trln-rubley-cb-1028284952 (дата обращения: 21.12.2019).

Основные термины (генерируются автоматически): трлн рублей, Центральный Банк, банковский сектор, структурный профицит ликвидности, Банк России, структурный дефицит ликвидности, профицит ликвидности, банк, банковская система, федеральное казначейство.


Похожие статьи

Банковский сектор РФ: текущее состояние и тенденции развития

банк, РФ, банковский сектор, банковская система, Россия... Ключевые слова: банковский сектор, тенденции развития банковской системы, кредитование. Также спецификой развития банковского сектора является все более сильная концентрация активов в 5 крупнейших...

Исследование функции ликвидности банковского сектора РФ...

Российский центральный банк, под

Предпосылкой для структурного кризиса и резкого дефицита ликвидности в момент

Рис. 4. Оптимизация достаточного уровня ликвидности банковского сектора ЦБ РФ и динамика бюджетного правила 2014–2017 гг., млрд рублей.

Проблемы ликвидности и платежеспособности коммерческого...

По оценке Всемирного банка, «это позволило добиться стабилизации банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидности и предотвратить панику

Аналитики отмечают, что в настоящее время наблюдается тенденция дефицита ликвидности в банковском секторе.

Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка...

Основными инструментами регулирования ликвидности банковского сектора будут оставаться операции Банка России на аукционной основе на срок 1 неделя, ставка по которым является ключевой ставкой Банка России. По оценкам Банка России, в предстоящий трехлетний...

Влияние финансовой нестабильности банковского сектора на...

В докладе рассматриваются колебания нормативов ликвидности (мгновенной, текущей и долгосрочной) как типичные действия банков в условиях финансовой нестабильности банковского сектора России...

Исследование факторов оптимальной ликвидности

Уровень оптимальной ликвидности кредитной организации зависит от двух факторов. Во-первых, ликвидность банка должна соответствовать активности его деятельности, которая задается потребностями экономики, а именно спросом на банковские услуги со стороны...

Анализ практики межбанковского кредитования | Статья в журнале...

межбанковский рынок, банковский сектор, показатель зависимости, удельный вес, оценка состояния ликвидности банка, состояние ликвидности, состояние ликвидности банка, группа, показатель, расчет. Анализ российского рынка межбанковских кредитов.

Тенденции развития банковского сектора России

Банковская система России — разнообразная и сложная система, включающая два уровня. На ее верхнем уровне расположен Банк России, он же Центральный банк, на втором — кредитные организации, которые включают в себя банки и небанковские кредитные организации (НКО).

Ликвидность коммерческого банка | Статья в журнале...

Ключевые слова: ликвидность, денежные потоки, дефицит ликвидности, банкротство. Ликвидность коммерческого банка.

Методы оценки ликвидности коммерческого банка. Банковская система России на сегодняшний день считается наиболее развитой и, поэтому...

Оптимизация достаточного уровня ликвидности российского...

Тенденция колебания ликвидности в банковском секторе встречалась всегда, однако она усилилась из-за того, что Центральный Банк РФ был вынужден начать чистку банковских организаций путем отзыва лицензий за дисбаланс активов и капитала одновременно с...

Похожие статьи

Банковский сектор РФ: текущее состояние и тенденции развития

банк, РФ, банковский сектор, банковская система, Россия... Ключевые слова: банковский сектор, тенденции развития банковской системы, кредитование. Также спецификой развития банковского сектора является все более сильная концентрация активов в 5 крупнейших...

Исследование функции ликвидности банковского сектора РФ...

Российский центральный банк, под

Предпосылкой для структурного кризиса и резкого дефицита ликвидности в момент

Рис. 4. Оптимизация достаточного уровня ликвидности банковского сектора ЦБ РФ и динамика бюджетного правила 2014–2017 гг., млрд рублей.

Проблемы ликвидности и платежеспособности коммерческого...

По оценке Всемирного банка, «это позволило добиться стабилизации банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидности и предотвратить панику

Аналитики отмечают, что в настоящее время наблюдается тенденция дефицита ликвидности в банковском секторе.

Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка...

Основными инструментами регулирования ликвидности банковского сектора будут оставаться операции Банка России на аукционной основе на срок 1 неделя, ставка по которым является ключевой ставкой Банка России. По оценкам Банка России, в предстоящий трехлетний...

Влияние финансовой нестабильности банковского сектора на...

В докладе рассматриваются колебания нормативов ликвидности (мгновенной, текущей и долгосрочной) как типичные действия банков в условиях финансовой нестабильности банковского сектора России...

Исследование факторов оптимальной ликвидности

Уровень оптимальной ликвидности кредитной организации зависит от двух факторов. Во-первых, ликвидность банка должна соответствовать активности его деятельности, которая задается потребностями экономики, а именно спросом на банковские услуги со стороны...

Анализ практики межбанковского кредитования | Статья в журнале...

межбанковский рынок, банковский сектор, показатель зависимости, удельный вес, оценка состояния ликвидности банка, состояние ликвидности, состояние ликвидности банка, группа, показатель, расчет. Анализ российского рынка межбанковских кредитов.

Тенденции развития банковского сектора России

Банковская система России — разнообразная и сложная система, включающая два уровня. На ее верхнем уровне расположен Банк России, он же Центральный банк, на втором — кредитные организации, которые включают в себя банки и небанковские кредитные организации (НКО).

Ликвидность коммерческого банка | Статья в журнале...

Ключевые слова: ликвидность, денежные потоки, дефицит ликвидности, банкротство. Ликвидность коммерческого банка.

Методы оценки ликвидности коммерческого банка. Банковская система России на сегодняшний день считается наиболее развитой и, поэтому...

Оптимизация достаточного уровня ликвидности российского...

Тенденция колебания ликвидности в банковском секторе встречалась всегда, однако она усилилась из-за того, что Центральный Банк РФ был вынужден начать чистку банковских организаций путем отзыва лицензий за дисбаланс активов и капитала одновременно с...

Задать вопрос