Особенности параметрической оценки риска | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 18 июля, печатный экземпляр отправим 22 июля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №9 (247) март 2019 г.

Дата публикации: 03.03.2019

Статья просмотрена: 24 раза

Библиографическое описание:

Гиринский, А. В. Особенности параметрической оценки риска / А. В. Гиринский. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 9 (247). — С. 121-123. — URL: https://moluch.ru/archive/247/56962/ (дата обращения: 05.07.2020).



Анализ и оценка рыночного риска предполагает его ежедневную количественную оценку на основе статистической оценки максимальных потерь за определенный период времени при заданном уровне вероятности (VaR). Наряду с показателем VaR рассчитывается показатель ES, представляющий собой выраженную в денежных единицах величину ожидаемых потерь в случае превышения VaR.

Управление рыночным риском осуществляется через:

− установление и контроль структурных и позиционных лимитов, а также лимитов предельных убытков (stop-loss);

− диверсификацию и хеджирование принимаемых рисков;

− заблаговременное планирование и подготовку мероприятий, направленных на минимизацию финансовых потерь при возникновении неблагоприятных событий.

Система ограничений фондового риска, применяемая Банком, включает лимиты по портфелю ценных бумаг и отдельным субпортфелям, входящие в его состав, а также результативные лимиты по торговому портфелю ценных бумаг.

Для ограничения валютного риска Банк контролирует нетто-позицию в иностранной валюте в соответствии с Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями». Оценка и контроль валютного риска осуществляется как в агрегированном виде, так и по видам иностранных валют.

Банк может применять следующие способы хеджирования валютного риска:

− заключение форвардных контрактов;

− проведение сделок своп;

− проведение иных сделок с производными финансовыми инструментами.

Основным методом анализа и оценки процентного риска Банка выступает GAP-анализ, представляющий собой оценку разрывов в сроках погашения/ближайших сроках пересмотра процентных ставок по требованиям и обязательствам Банка, чувствительным к изменению уровня процентных ставок. Банк также проводит анализ и оценку фактических значений и динамики показателей процентного риска (коэффициентный метод).

В области совершенствования системы управления рисками Банком в 2016 году проводились следующие мероприятия:

− в рамках совершенствования системы лимитирования запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система контроля лимитов кредитного риска;

− в целях риск-ориентированного ценообразования кредитных продуктов введена в действие Методика расчета премии за кредитный риск для корпоративных заемщиков;

− в целях совершенствования системы полномочий введена в действие Методика расчета лимита кредитного риска по сделкам, принимаемым Кредитным комитетом регионального филиала в рамках собственных полномочий;

− продолжается разработка и внедрение подходов к использованию внутренних кредитных рейтингов в системе принятия решений, в том числе при установлении риск-правил по кредитным продуктам, определении полномочий по принятию кредитного риска;

− развитие количественных подходов к оценке кредитного риска (построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD) и величины подверженности кредитному риску на момент дефолта (EAD)).

В связи с негативной макроэкономической конъюнктурой Банком предпринимаются меры по предупреждению роста уровня кредитных рисков по корпоративным заемщикам, в частности:

− применяются повышенные требования к финансовой устойчивости заемщиков, а также к уровню и качеству обеспечения сделок;

− при структурировании сделок используется комплексный набор стандартных ковенантов, ограничивающих уровень принимаемого риска;

− ужесточены риск-правила при кредитовании высокоцикличных отраслей;

− приоритет отдается предоставлению рублевого финансирования.

По всем розничным кредитным продуктам процесс принятия решения о выдаче кредита централизован на уровне Головного офиса Банка, стандартизирован и автоматизирован по конвейерной технологии. В рамках данной технологии выдаются кредиты заданного качества. Процесс принятия решения постоянно совершенствуется. Так, в процесс принятия решения были введены:

− новый подход к расчету платежеспособности на основе PTI по всем розничным кредитным продуктам, новый подход к учету доходов клиентов в случае их вступления в пенсионный возраст в течение срока кредитования с учетом применения статистических данных Банка и Федеральной службы государственной статистики;

− новый подход к анализу кредитной истории по всем розничным кредитным продуктам;

− специализированные процедуры принятия решения в зависимости от категоризации клиентов;

− автоматизированные сервисы, позволяющие получать и использовать в процессе принятия решения информацию о социальных сетях клиентов и данные геолокации клиентов;

− автоматизированные сервисы проверки наличия непогашенной задолженности из Федеральной службы судебных приставов;

− сервис по оценке рыночной стоимости недвижимости в рамках ипотечного кредитования для квартир на вторичном рынке, земельных участков, домов с земельными участками.

В целях развития системы управления риском потери ликвидности в 2016 году Банком проведены ряд мероприятий по автоматизации системы и по совершенствованию подходов к управлению риском потери ликвидности в соответствии с рекомендациями Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору.

В целях снижения риска потери ликвидности в случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры Банк проводит работу по увеличению объема средств за счет дополнительных источников.

В рамках стресс-тестирования Банком оценивается влияние существенного ухудшения макроэкономической ситуации на ликвидность Банка

С целью развития системы управления рыночным риском в 2016 году Банк осуществлял мероприятия по автоматизации системы в части контроля уровня принимаемого Банком риска, а также была разработана методология оценки рыночной ликвидности ценных бумаг.

В целях развития системы управления процентным риском Банк осуществлял мероприятия по автоматизации системы в части контроля уровня принимаемого Банком риска.

Для снижения влияния процентного риска на деятельность Банка проводились мероприятия, направленные на формирование сбалансированной структуры активов и пассивов, чувствительных к изменению рыночных процентных ставок, а также были актуализированы лимиты, ограничивающие процентный риск.

Основными задачами Комитета по управлению рисками Банка являются:

− мониторинг ключевых риск-факторов, оказывающих влияние на агрегированный риск-профиль Банка;

− поддержание эффективности функционирования и регулярное совершенствование системы управления рисками (в том числе процессов идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля рисков);

− контроль соответствия системы управления рисками требованиям регулирующих органов, в том числе соблюдения требований в связи с внедрением в Российской Федерации стандартов Базельского комитета по банковскому надзору. В 2016 году в целях совершенствования системы управления рисками и капиталом Банка реализованы следующие мероприятия:

− приведены в соответствие новым требованиям Банка России (внесены изменения в Политику управления рисками и Положение о порядке проведения стресс-тестирования в части кредитного риска контрагента) внутренние процедуры оценки достаточности капитала Банка;

− разработаны и одобрены ключевые документы, устанавливающие основные принципы организации внутренних процедур оценки достаточности капитала. Разработка и актуализация указанных документов осуществляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» и позволяет Банку:

− управлять достаточностью капитала Банка с учетом бизнес-стратегии и установленного риск-аппетита;

− осуществлять планирование по направлениям бизнеса с учетом их уровня риска;

− оценивать доходность операций с учетом принимаемого риска.

Таким образом, формирование и реализация политики управления банковскими рисками предусматривает осуществление следующих основных процедур или этапов:

  1. Идентификация банковских рисков.
  2. Анализ рисков.
  3. Оценка рисков.
  4. Способы их предупреждения или уменьшения.
  5. Мониторинг и контроль за банковскими рисками.
  6. Оценка результатов.

Следует иметь в виду, что эффективность проводимой оценки показателей финансовых рисков зависит от располагаемой банком информации, поскольку недостаточная или некачественная информационная база усиливает субъективизм такой оценки а, следовательно, снижает эффективность всего дальнейшего процесса риск-менеджмента.

Литература:

  1. Аналитический портал «Отрасли права». [Электронный ресурс]. URL: http://отрасли-права.рф/article/17043 (дата обращения: 07.2017)
  2. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело — С.-П.: Питер, 2006, — 904 с. (дата обращения: 07.2017)
  3. Банковское дело: современная система кредитования / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КНОРУС» 2013 г. ISBN: 978–5-406–02151–4 (дата обращения: 07.2017)
  4. Деньги, кредит, банки: экспресс-курс / под ред. Лаврушина О. И. Издательство: «КноРус» 2009 г. ISBN: 978–5-406–00313–8
  5. Ермаков А. С. Банковское право. Конспект лекция: учебное пособие. — М.: Проспект, 2015. (дата обращения: 07.2017)
Основные термины (генерируются автоматически): кредитный риск, процентный риск, Банк, риск, валютный риск, рыночный риск, автоматизация системы, процесс принятия решения, цель развития системы управления, оценка.


Похожие статьи

Оценка и регулирование рисков в кредитной организации

Риск является неотъемлемой частью принятия решений в условиях неопределенности, которая присуща деятельности любого хозяйствующего субъекта. Управление рисками является одним из элементов финансового менеджмента наряду с формированием оптимальной структуры...

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Этот риск характерен для банковской коммерции. Отсутствие диверсификации кредитного риска в банках (в результате концентрации в

Задача банка состоит в том, чтобы управлять рисками своих кредитных портфелей. Управление включает в себя серию мероприятий, в...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Кредитный риск характеризуется возможностью потерь из-за неспособности заемщика вносить платежи, на любом этапе кредитования. Управление кредитными рисками состоит из методов и инструментов реализации мероприятий, направленных на снижение эти потерь за счет...

Совершенствование системы риск-менеджмента в российских...

Кредитный риск — это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Управление рыночным риском | Статья в журнале...

· валютный риск - риск возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением

· процентный риск - риск возможных потерь в результате неблагоприятного изменения

Внедрение систем управления рыночными рисками позволяет финансовым институтам...

Казахстанская практика совершенствования системы управления...

Принятие рисков — это основа банковского дела.

В процессе оценки рисков коммерческим банками определяется, какими из них банк может управлять, а какими — нет.

Внедрение систем управления рисками в банках второго уровня Республики Казахстан...

Модели оценки операционных рисков | Статья в журнале...

Определение операционного риска как «риск потерь вследствие неуспешного или неадекватного осуществления процессов, из-за человеческого фактора, систем или внешних событий», даваемое в Базеле II, включает в себя юридический риск и не включает в себя риск...

Оценка валютных рисков и управление ими на примере...

В работе представлено определение сущности валютных рисков. Указано на возможное влияние валютного риска на разные участки финансовой работы субъекта хозяйствования. Проведен анализ возможного и реального влияния валютного риска на предприятие...

Совершенствование системы управления рисками российских...

Кредитный риск может стать причиной увеличения других рисков за счет их концентрации в случае предоставления крупных кредитов как одному

Одним из главных элементов системы управления кредитными рисками, полностью зависящим от менеджмента банка, является...

Похожие статьи

Оценка и регулирование рисков в кредитной организации

Риск является неотъемлемой частью принятия решений в условиях неопределенности, которая присуща деятельности любого хозяйствующего субъекта. Управление рисками является одним из элементов финансового менеджмента наряду с формированием оптимальной структуры...

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Этот риск характерен для банковской коммерции. Отсутствие диверсификации кредитного риска в банках (в результате концентрации в

Задача банка состоит в том, чтобы управлять рисками своих кредитных портфелей. Управление включает в себя серию мероприятий, в...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Кредитный риск характеризуется возможностью потерь из-за неспособности заемщика вносить платежи, на любом этапе кредитования. Управление кредитными рисками состоит из методов и инструментов реализации мероприятий, направленных на снижение эти потерь за счет...

Совершенствование системы риск-менеджмента в российских...

Кредитный риск — это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Управление рыночным риском | Статья в журнале...

· валютный риск - риск возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением

· процентный риск - риск возможных потерь в результате неблагоприятного изменения

Внедрение систем управления рыночными рисками позволяет финансовым институтам...

Казахстанская практика совершенствования системы управления...

Принятие рисков — это основа банковского дела.

В процессе оценки рисков коммерческим банками определяется, какими из них банк может управлять, а какими — нет.

Внедрение систем управления рисками в банках второго уровня Республики Казахстан...

Модели оценки операционных рисков | Статья в журнале...

Определение операционного риска как «риск потерь вследствие неуспешного или неадекватного осуществления процессов, из-за человеческого фактора, систем или внешних событий», даваемое в Базеле II, включает в себя юридический риск и не включает в себя риск...

Оценка валютных рисков и управление ими на примере...

В работе представлено определение сущности валютных рисков. Указано на возможное влияние валютного риска на разные участки финансовой работы субъекта хозяйствования. Проведен анализ возможного и реального влияния валютного риска на предприятие...

Совершенствование системы управления рисками российских...

Кредитный риск может стать причиной увеличения других рисков за счет их концентрации в случае предоставления крупных кредитов как одному

Одним из главных элементов системы управления кредитными рисками, полностью зависящим от менеджмента банка, является...

Задать вопрос