Автор: Атапина Надежда Владимировна

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №1 (24) январь 2011 г.

Статья просмотрена: 643 раза

Библиографическое описание:

Атапина Н. В. Управление процессом андеррайтинга в имущественном страховании // Молодой ученый. — 2011. — №1. — С. 84-87. — URL https://moluch.ru/archive/24/2583/ (дата обращения: 13.12.2017).

Повышение эффективности страховой деятельности в значительной мере зависит от рациональной организации ее важнейшего этапа – андеррайтинга.
Андеррайтинг – это управленческий процесс по формированию страхового портфеля, который включает в себя:
  • управление процессом заключения договоров страхования;
  • управление процессом урегулирования убытков;
  • управление страховым портфелем.
Важнейшей задачей андеррайтинга является определение страховых тарифов по продуктам, так как именно они позволяют сформировать достаточный страховой портфель для покрытия принятых обязательств. Обоснованные страховые тарифы в процессе сделки трансформируются в страховые премии и могут создавать прибыль компании [2].
Обозначим ключевые этапы андеррайтинга. Принципиальная схема андеррайтинга представлена на рис. 1.



















Рис. 1. Принципиальная схема андеррайтинга

Блок «Формирование страхового портфеля» включает моделирование страховых продуктов, формирование и кластеризацию структуры страхового портфеля на основе анализа, оценки факторов риска и обоснования неэффективных сегментов.
Блок «Мониторинг страхового портфеля» позволяет оперативно оценивать эффективность страховых продуктов и андеррайтерской политики. Он включает контроль флуктуаций структуры страхового портфеля на основе факторного анализа и выделения значимых факторов по страховому портфелю, контроль параметров страхового портфеля (андеррайтерский результат, убыточность) и исполнения андеррайтерской политики.
Блок «Управление страховым портфелем» является системным, в нем производится выбор и реализация методов управления страховым портфелем, дифференцированных в зависимости от степени детализации и однородности кластеров. Оперативное функционирование блока основано на разработанных алгоритмах андеррайтинга. В данном блоке осуществляется трансформирование структуры страхового портфеля на основе обновления базы факторов риска, использования методов ограничения рисков и совершенствования андеррайтерской политики [3].
Принципиальная схема положена в основу методики андеррайтинга на стадии «Формирование страхового портфеля» (рис. 2).
Методика андеррайтинга на стадии «Формирование страхового портфеля» включает следующие блоки:
  1. Определение множества факторов риска, влияющих на базовый страховой портфель, исследование факторов состояния и условий эксплуатации застрахованных объектов. В результате сформирован максимально возможный перечень факторов риска: , где – фактор риска по застрахованному объекту, , – количество факторов.
  2. Оценка рисков и определение значимых взаимонезависимых факторов риска. Для этой цели предлагается использовать факторный анализ, а именно метод элиминирования, который заключается в анализе совокупности факторов и последовательном отсеивании незначимых факторов. В результате получаем совокупность факторов: , где – значимый фактор риска по застрахованному объекту, , – количество значимых факторов.
  3. Структуризация базового страхового портфеля с помощью кластерного анализа, в результате которого получено рациональное количество кластеров в соответствии со значимыми факторами по страховому портфелю и определены их границы.





































Рис. 2. Блок-схема методики андеррайтинга [2,4]

Кластерный анализ является одним из видов многомерной классификации при отсутствии априорной информации о числе и типе классов, на которые разбивается совокупность объектов.
Целью кластерного анализа в имущественном страховании является разбиение объектов страхования и страхователей на классы, каждый из которых соответствует определенной рисковой группе.
  1. Расчет необходимой и достаточной нетто-ставки производится с учетом факторов риска в каждом кластере страхового портфеля. Для этой цели предлагается осуществлять дифференцированный учет общих и специфических рисков с помощью регрессионного анализа и экономически обоснованной методики расчета повышающих и понижающих коэффициентов.
  2. Для ограничения рисков страховой компании при страховании рекомендуется использовать: неполное страхование, сострахование, перестрахование, франшизу и лимит ответственности.
  3. Важным этапом формирования эффективной структуры страхового портфеля и выделения целевых сегментов является создание тарифного руководства по страховому продукту в соответствии с определенными кластерами и тарифными ставками.
Результатами стадии «Формирование страхового портфеля» являются оценка состояния базового и составление нового эффективного страхового портфеля на основании систематически выполняемых блоков «Мониторинга» и «Управления» принципиальной схемы [5].
Кроме того, рекомендуется определять дополнительные показатели оперативной деятельности страховщика. Применяемые в имущественном страховании показатели статистики делятся на три группы: абсолютные показатели, относительные и средние показатели.
В наиболее обобщенном виде статистику имущественного страхования можно свести к анализу следующих абсолютных показателей:
  • страховое поле;
  • число застрахованных объектов;
  • страховая сумма застрахованного объекта;
  • сума поступившего страхового платежа;
  • число страховых событий;
  • число пострадавших объектов;
  • страховая сумма пострадавших объектов;
  • сумма выплаченного страхового возмещения.
К расчетным показателям статистики имущественного страхования относятся: степень охвата страхового поля; страховой платеж на 1 руб. страховой суммы; частота страховых событий; коэффициент кумуляции риска; норма убыточности; коэффициент ущербности; уровень убыточности страховых сумм; частота ущерба; тяжесть риска; тяжесть ущерба и т.д. [1].
Реализация функций андеррайтинга на стадии управления страховым портфелем должна быть основана на эффективной организационной структуре страховой компании. Подразделение андеррайтинга должно взаимодействовать со следующими подразделениями: управление страховых продаж, управление урегулирования убытков, отдел перестрахования, служба актуариев, отдел маркетинга и рекламы.
Разработанная методика андеррайтинга позволяет формировать сбалансированный страховой портфель и учитывать специфические риски.

Литература:
  1. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 311 с.
  2. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление рисками в страховании. - М.: Финансы и статистика, 2002.
  3. Шукалович Л.В. Формирование бизнес-процессов андеррайтинга в автостраховании
  4. Щуклинова М.В. Совершенствование андеррайтинга в страховании // Страховое дело, 2008. № 5, с. 48-53.
  5. Щуклинова М.В. Управление процессом андеррайтинга в имущественном страховании // Страховое дело. 2009. № 8. С. 43-47.
Основные термины (генерируются автоматически): страхового портфеля, факторов риска, структуры страхового портфеля, страхового портфеля», «Формирование страхового портфеля», стадии «Формирование страхового, имущественном страховании, Управление процессом андеррайтинга, методики андеррайтинга, страхового андеррайтинга, формированию страхового портфеля, Принципиальная схема андеррайтинга, страховой портфель, значимых факторов, Важнейшей задачей андеррайтинга, параметров страхового портфеля, основу методики андеррайтинга, базового страхового портфеля, Блок-схема методики андеррайтинга, ключевые этапы андеррайтинга.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle
Задать вопрос