Проблемы управления финансовыми рисками в банковской деятельности | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 20 марта, печатный экземпляр отправим 24 марта.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №19 (205) май 2018 г.

Дата публикации: 12.05.2018

Статья просмотрена: 401 раз

Библиографическое описание:

Борисенко, С. С. Проблемы управления финансовыми рисками в банковской деятельности / С. С. Борисенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 19 (205). — С. 31-33. — URL: https://moluch.ru/archive/205/50212/ (дата обращения: 07.03.2021).



Данная статья посвящена рассмотрению финансовых рисков и анализу управления финансовыми рисками в банковском секторе. Определены основные способы минимизации и нейтрализации финансовых рисков и события для эффективного управления финансовыми рисками в банке.

Ключевые слова: финансовый риск, методы снижения финансовых рисков, финансовые риски банков.

В современных рыночных условиях уровень финансовых рисков возрастает, и регулирование этих рисков становится одной из самых важных факторов обеспечения стабильности любой организации. Банки наиболее подвержены финансовым рискам. Банки ведут наиболее активную финансовую деятельность, а финансовые риски напрямую связаны с ошибками в финансово-экономических операциях.

Результаты инспекционных проверок банков дают понять, что кредитные учреждения уделяют недостаточно внимания качеству управления кредитным риском.

Кредитными организациями принимаются во внимание не все основные принципы управления кредитным риском, к которым относятся:

– выявление и оценку зон риска. Возможные источники потерь или ситуации, которые вызывают потери, измерение и минимизацию рисков, прогнозирование возможных будущих финансовых потерь;

– координацию управления кредитным риском с общим риском деятельности кредитной организации;

– контроль за рисками;

– наличие четкой и универсальной методологии управления кредитными рисками [1].

Финансовый риск в банковской сфере — это возможные финансовые потери, которые связаны с неожиданными изменениями, произошедшими с основными составляющими элементами при осуществлении финансовой деятельности банка [3, с. 22].

Для того, чтобы нейтрализовать риски применяется система разнообразных методов, основанных на принципе распределения ресурсов между объектами инвестиции с разной степенью риска или активами, у которых степени риска и доходности близки.

Деятельность банка не может быть без финансового риска. Потому что обычно показатели с высокой степенью риска приносят наибольшую прибыль.

Руководители банков должны придерживаться следующих правил для продуктивного управления финансовых рисков: не избегать наличия финансовых рисков, а наоборот, скорее уменьшить их; перед тем, как начать свою деятельность нужно дать оценку возможных финансовых потерь, их уровень и частоту появления; не бояться финансовых рисков, не превышающих ожидаемую прибыль (но они не должны быть частыми); при наличии финансовых рисков, которые превышают прибыль и наносят ущерб, не сразу принимать решения, нужно все рассчитать и понять, так ли это; в принятии решений с наличием возможного финансового риска, связанный с крупными финансовыми убытками, которые существенно превышают прибыль (критические), необходимо, по крайней мере, обеспечить способы компенсации (можно подстраховать имущество); избегать катастрофических финансовых рисков, потому что потери в этой ситуации невозможно компенсировать.

Мероприятия, которые помогут минимизировать или нейтрализовать финансовые риски:

– Наличие финансового риска в большей степени связано с финансовым состоянием банка. Поэтому, чтобы минимизировать степень риска, нужно регулировать финансовое положение.

– Необходимо определить способы увеличения платежеспособности банка, которые непосредственно связан с наличием свободных денежных средств.

– Необходимо устранить зависимость от окружающей среды (экономической, политической, экологической и т. д.), поскольку влияние внешних факторов на возникновение неопределенности в финансовом будущем всегда является серьезной причиной потери стабильности деятельности банка [1].

– Величина дохода должна постоянно поддерживаться в достаточном положении для долгосрочного существования банка. Всегда нужно стремиться к увеличению уровня дохода, потому что дополнительные деньги пригодятся, если банк понесет финансовые потери [3, c.4–12].

– Необходимо экономить, уменьшить окупаемость, повысить рентабельность и прибыльность банка в общем. Аппарат управления и организация процесса производства также должен быть на оптимальном уровне.

Таким образом, для того, чтобы снизить финансовые риски в банке, следует использовать следующие методы:

– Хеджирование рисков с помощью форвард-контрактов, фьючерских контрактов и с использованием опционов;

– Страхование, т. е. передача финансовых рисков страховой организации;

– Диверсификация инвестиционного портфеля, валютных средств банка, рисков по кредитам;

– Использование операций «своп»;

– Лимитирование — ограничение объема вложений в некоторые финансовые активы;

– Резервирование — создание дополнительных фондов, покрывающие убытки от реализации некоторых финансовых рисков;

– Использование GAP операций;

– Самострахование. Создание собственных резервов для компенсации потерь при внезапных ситуациях.

Наличие финансового риска в банковской сфере — это не только финансовые потери, а также возможно возникновение банкротства. Также нужно помнить, что финансовые риски могут привести к банкротству не только сам банк, но и клиентов, которые доверили свои денежные средства данному банку. Поэтому эффективное управление финансовыми рисками — это одна из важнейших проблем управления в банковской организации, которое требует профессионализм сотрудников, наличие эффективного плана управления финансовыми рисками и распределения значительных сумм, которые направлены на снижение рисков, расходующиеся не зря.

Литература:

  1. Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие. —: Экономическое образование, 2016. — 336 с.
  2. Шапкин А. С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. — 3-е изд. —: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015. — 512 с.
  3. Янкина И. А. Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка: монография. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. — 88 с.
Основные термины (генерируются автоматически): риск, финансовый риск, кредитный риск, GAP, банк, банковская сфера, потеря, эффективное управление.


Ключевые слова

финансовый риск, методы снижения финансовых рисков, финансовые риски банков

Похожие статьи

Управление финансовыми рисками в коммерческом банке как...

Деятельность коммерческих банков характеризует её высокая рискованность. В связи с чем, актуальным становится создание в банке системы управления банковскими рисками. Эффективный риск-менеджмент является ключевым условием надежности и...

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Риск — довольно распространенное понятие, его используют как существительное, в том случае, когда предполагается событие, способное нанести убытки или потери. Но данное понятие имеет место быть и для того чтобы указать на вероятность возникновения подобного...

Классификация банковских рисков | Статья в журнале...

валютный риск, риск, банк, оценка рисков, совокупный валютный риск, иностранная валюта, банковский сектор, коммерческий банк, рыночный риск, риск изменения.

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Управление кредитными рисками банка. Автор: Дадыко Сергей Игоревич.

Основные термины (генерируются автоматически): кредитный риск, риск, Россия, модель, банк, иностранная валюта, кредитная безопасность, кредитный портфель, эффективное...

Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие

Умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 %).

Методы управления кредитным риском в банковском...

Умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие...

кредитный портфель, кредитный риск, этап управления, банк, портфель кредитования, розничный кредитный портфель, жизненный цикл кредита, кредитный портфель банка, KMV, изменение...

Современные подходы к регулированию банковских рисков

Банковский риск – это опасность потерь, связанных со спецификой банковской деятельности, осуществляемой кредитными учреждениями. Риск присутствует всегда, во всех банковских операциях, например, вероятность потери банком части своих ресурсов...

Особенности управления кредитными рисками коммерческого...

Основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности в «Основополагающих принципах эффективного банковского надзора» 1997 г. был назван кредитный риск [3, с. 361].

Современные проблемы управления кредитными рисками

Ключевые слова: кредитный риск, кредит, коммерческий банк, кредитоспособность, кредитная политика.

Риск — это фактическое явление, которое несет убытки, потерю капитала или наоборот непредвиденную прибыль.

Похожие статьи

Управление финансовыми рисками в коммерческом банке как...

Деятельность коммерческих банков характеризует её высокая рискованность. В связи с чем, актуальным становится создание в банке системы управления банковскими рисками. Эффективный риск-менеджмент является ключевым условием надежности и...

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Риск — довольно распространенное понятие, его используют как существительное, в том случае, когда предполагается событие, способное нанести убытки или потери. Но данное понятие имеет место быть и для того чтобы указать на вероятность возникновения подобного...

Классификация банковских рисков | Статья в журнале...

валютный риск, риск, банк, оценка рисков, совокупный валютный риск, иностранная валюта, банковский сектор, коммерческий банк, рыночный риск, риск изменения.

Кредитный риск в системе управления рисками в банковской...

Управление кредитными рисками банка | Статья в сборнике...

Управление кредитными рисками банка. Автор: Дадыко Сергей Игоревич.

Основные термины (генерируются автоматически): кредитный риск, риск, Россия, модель, банк, иностранная валюта, кредитная безопасность, кредитный портфель, эффективное...

Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие

Умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 %).

Методы управления кредитным риском в банковском...

Умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие...

кредитный портфель, кредитный риск, этап управления, банк, портфель кредитования, розничный кредитный портфель, жизненный цикл кредита, кредитный портфель банка, KMV, изменение...

Современные подходы к регулированию банковских рисков

Банковский риск – это опасность потерь, связанных со спецификой банковской деятельности, осуществляемой кредитными учреждениями. Риск присутствует всегда, во всех банковских операциях, например, вероятность потери банком части своих ресурсов...

Особенности управления кредитными рисками коммерческого...

Основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности в «Основополагающих принципах эффективного банковского надзора» 1997 г. был назван кредитный риск [3, с. 361].

Современные проблемы управления кредитными рисками

Ключевые слова: кредитный риск, кредит, коммерческий банк, кредитоспособность, кредитная политика.

Риск — это фактическое явление, которое несет убытки, потерю капитала или наоборот непредвиденную прибыль.

Задать вопрос