В статье выявлены возможности применения теории игр в условиях конкурсного производства коммерческого банка. На основе классификации теории игр и примеров игр в нормальной форме отражен общий характер варианта игры для выработки стратегии в условиях конкурсного производства коммерческого банка, а также примеры отдельных направлений для применения теории игр на этом этапе банкротства. Представлены преимущества и также недостатки метода теории игр в практике конкурсного производства коммерческого банка.
Ключевые слова: конкурсное производство, теория игр, актуальность применения
Любой банк, как и иная организация ведет свою деятельность в условиях постоянного воздействия — как положительного, так и негативного внешнего окружения. Влияние этих факторов может осуществляться в разнообразных формах, так как внешняя среда неоднородна и обширна, и на мой взгляд является набором явлений и процессов прямо или косвенно воздействующих на банк, или организацию.
Так, например, внешняя среда, может давать банку, необходимые ресурсы, которые необходимы для его успешного функционирования — финансовые, кадровые. Они напрямую влияют на жизнеспособность. При этом такие ресурсы могут достаться другому банку, или финансово-кредитной организации, поэтому есть вероятность потерь, которые впоследствии и приведут к ослаблению потенциала банка, и иным негативным последствиями. Не могу также не указать на устоявшееся деление внешней среды, которое в ходе данного эссе согласно устоявшимся практикам подразделяется на внутреннюю окружающую среду — микросреду и внешнюю окружающую среду — макросреду, где:
– Микросреда коммерческого банка строится на базе отраслевого анализа, который позволяет выявить доминирующие экономических тенденции в банковской отрасли и идентифицировать движущие силы, вызывающие изменения в ней. Выделю те из факторов, которые для коммерческого банка являются основными на мой взгляд:
- Клиенты, они же и поставщики денежных ресурсов — лица, пользующиеся услугами банка — размещающие депозиты и берущие кредиты;
- Конкуренты — обязательный элемент рыночной экономики, могуn быть добросовестными, агрессивными и выжидающими;
- Контролирующие организации — государственные органы, осуществляющие надзор за деятельностью коммерческого банка налоговая инспекция, Центральный Банк России, Агентство по Страхованию вкладов;
- Внешние заинтересованные лица — лица, заинтересованные в процветании банка, исходя из своих личных или корпоративных интересов, юридические: крупные акционеры, материнские, дочерние и зависимые организации; физические: мелкие держатели ценных бумаг, члены семей работников.
– Макросреда коммерческого банка, с точки зрения устоявшегося в науке определения в свою очередь является набором тех факторов, на которые невозможно повлиять, но которые стоило бы учитывать для создания прочных связей с клиентами, государством. При чем в макросреде коммерческий банк оказывается на мой взгляд вместе с микросредой — настолько обширно и существенно ее влияние. Среди основных элементов стоит выделить:
- Экономический, в котором действуют такие силы как покупательная способность населения, сформированная на основе цен, доходов населения, доступности кредита, уровня безработицы. Географические различия в структуре распределения доходов также важны.
- Политический — законы, нормативные документы государственных учреждений, требования групп общественности, которые оказывают влияние на различные организации и отдельных лиц и ограничивают свободу их действий.
- Технико-экономический — развитие науки и техники является важным фактором роста благосостояния коммерческого банка, способствует привлечению клиентов, ускорению их обслуживания.
Таким образом, на коммерческий банк оказывается всестороннее воздействие, которое требует тщательного анализа всех представленных сторон, и выработки определенных стратегий для успешного взаимодействия коммерческого банка со всеми элементами внешней среды. Это как раз и позволяет сделать метод теории игр, основанный на математике и позволяющий для каждой из многочисленных сторон — игроков, подобрать тот, необходимый набор ходов для достижения успеха. [4, стр.11]
Однако, метод теории игр, давно зарекомендовавший себя в условиях нормального функционирования коммерческих банков и промышленных компаний, на мой взгляд недостаточно применяется в условиях банкротства организаций, в частности — на стадии конкурсного производства и ликвидации организации. Конкурсное производство — одна из процедур банкротства, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Этот этап банкротства в виде конкурсного производства практически всегда представляет собой острый корпоративный конфликт, в который вовлечены множество различных сторон, среди которых основными скорее будут собственники, должники Банка и непосредственный представитель конкурсного управляющего. Почвой для такой ситуации является классический конфликт интересов, при этом защищенных правом для конкурсного управляющего и личных интересов собственников. При этом не обязательно данный конфликт должен протекать в русле нарушения законодательства — на мой взгляд достаточно создания помех с целью затянуть процедуру, или создать помехи для реализации интересов сторонам.
Теория игр — это теория математических моделей принятия решений в условиях неопределенности, когда субъект принимающий решение обладает ограниченной информацией о различных ситуациях в одной из которых он находится в данный момент и стратегиях, которые позволят прийти к различным исходам сложившейся ситуации, а также о размере итогового выигрыша, который субъект сможет получить при выборе той или иной стратегии.
С математической точки зрения игра представляет собой соотнесение всех участвующих сторон с закреплением за каждой из них определенной заранее стратегии, а также размера выигрыша, которые он сможет получить, когда остальные стороны (игроки) выберут оставшиеся стратегии. После этого игра подвергается непосредственному анализу. Стоит отметить, что обязательное наличие вышеуказанных параметров, а также возможность их математической оценки является главным ограничением применения теории игр. [2, с.27]
Однако, нельзя не учесть и наличие иных ограничений в применении теории игр в некоторых случаях:
- В ситуации, когда у участников разнятся представления об игре, в которой они участвуют, либо когда нет достаточной информации с каждой из сторон о возможностях друг друга.
- Множество ситуаций равновесия снижает эффективность принимаемых решений.
- Выбор наилучших вариантов сложен, и требует значительных затрат ресурсов для выявления наиболее подходящего варианта. [7, c.25]
Так, инструментарий теории игр наиболее подходит в тех случаях, когда между участниками «игры» существуют устойчивые зависимости в области итоговых платежей. Так, ситуация не будет оказывать влияния если у одной из сторон нет мотива к нанесению ответного удара. В других случаях стратегии выступают в роли доминирующих независимо от действий участников.
Данное понятие теории игр и упрощенная характеристика дается мной для лучшего представления темы данной статьи. Однако, теория игр является обширным направлением науки, где основными источниками, раскрывающими теоретические основы метод теории игр, выступают работы Джона Нэша, Томаса Шеллинга, Джона Нэймана, в которых рассматриваются типы возможных игр, закономерности игр, игры с позиций различных участников и реальные примеры принятия решений на основе теории игр в бизнесе.
В качестве примеров использования теории игр в управленческой практике возможно выделить решения по выходу на новый рынок, ценовую политику, выявлению лидеров в области инноваций, горизонтальной и вертикальной интеграции. То есть применение теории игр возможно для любых видов решений, также, как и при играх с различными видами игроков.
Возвращаясь к тематике данной статьи, для раскрытия темы правильным на мой взгляд является проецирование правил и состава процесса конкурсного производства банка, как игры применительно к процессу конкурсного производства. И первым здесь является выделение из общей классификации видов игровых стратегий, наиболее подходящих для данной процедуры. Так, конкурсное производство коммерческого банка будет являться игрой с множеством игроков — Центральный Банк РФ (далее — ЦБ РФ), Федеральная Налоговая Служба (далее — ФНС, уполномоченный орган), бывшие акционеры и собственники банка, ГК «Агентство по страхованию вкладов» (далее ГК «АСВ»), комитет кредиторов, кредиторы, должники банка. По количеству стратегий — здесь на мой взгляд процедура конкурсного производства ограничена. Это обусловлено тем, что при всех особенностях конкурсного производства той или иной кредитной организации рано или поздно процедура закончится ликвидацией вне зависимости от выигрышей, доставшихся участникам. По характеру взаимоотношений между игроками конкурсное производство будет являться коалиционной игрой, что особенно заметно в действиях государственных игроков, когда, например, ГК «АСВ» предоставляет пользование своими голосами ФНС при деятельности комитета кредиторов. Свойства функции выигрышей как элемент классификации в конкурсном производстве представляет собой игру с ненулевой суммой, так как при возмещении вкладов определенно получат значительно меньше суммы задолженности перед банком, что происходит из-за низкого качества активов многих кредитных организаций и как следствие — низким выплатам. По количеству ходов процедура конкурсного производства является многоходовой игрой. По критерию информированности процедура конкурсного производства является совершенной игрой, так как процесс проходит в публичной плоскости, однако в такой игре также естественна и неполная информированность отдельных участников относительно хода самой процедуры. [5, стр.5]
В данном случае вышеперечисленное является лишь общей характеристикой процедуры конкурсного производства согласно специфике классической «игры», однако методы теории игр также возможно использовать для выработки стратегии в рамках отдельных задач процесса конкурсного производства. Так согласно п.2.1, 2.2 Положения «О представителе конкурсного управляющего (ликвидатора) финансовой организацией» (утв. решением Правления Агентства по страхованию вкладов от 31 марта 2014 года (протокол № 38)) в качестве направлений где использование теории игр возможно выделить следующие примеры:
- Организация мероприятий по поиску, выявлению и возврату имущества Банка, находящегося в стадии Конкурсного производства с последующей ликвидацией, находящегося у третьих лиц.
Для данного направления деятельности представителя конкурсного управляющего следует исходить из того, что именно он обладает доминирующей стратегией, что выражается в том, что действия по поиску, выявлению и возврату имущества коммерческого банка позволяют получить наибольший «выигрыш», при оправданности затрат в рамках инвентаризации и процедуры в целом, вне зависимости от действий иных игроков в рамках процесса конкурсного производства, чем принятие того, что то или иное имущество было утеряно — уничтожено или скрыто предыдущей администрацией коммерческого банка.
- Представляение Банка, находящегося в стадии Конкурсного производства с последующей ликвидацией в отношениях с третьими лицами.
Это направление является одним из наиболее широких и охватывает в частности отношения с кредиторами (комитетом кредиторов), должниками, ФНС, прочими лицами. В качестве общего ориентира среди стратегий здесь наиболее подходящим примером выступает Равновесие Нэша — ситуация, в которой ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш, в одностороннем порядке меняя свое решение. В такой ситуации причиной является возникновение нескольких приемлемых и эффективных решений, и выбор конкретного затруднителен — так как если, например, решения выгодны для реализации целей конкурсного производства, то с позиции ФНС такие решения могут является неприемлемыми или сомнительными. [1, стр.1]
В таком случае нельзя обойтись без взаимодействия сторон, что также предусмотрено в теории игр — а именно действовать в кооперации, что позволяет достичь ситуации Парето, либо прибегнуть к использованию различных Арбитражных схем, при использовании которых каждой стороне должно гарантируются условия достигнутого соглашения, за счет включения в процесс третей независимой стороны — арбитражного суда. [6, стр.172]
Кроме того, согласно ст.139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» представитель конкурсного управляющего обязан осуществлять реализацию имущества должника, после проведения инвентаризации. Реализация имущества проходит в несколько этапов, посредством аукциона и публичного предложения. В результате в некоторых случаях возможно возникновение ситуации, в которой высоколиквидное имущество будет пользоваться высоким спросом и будет выкуплено по цене, превышающей его реальную (полученную через оценку независимым оценщиком) либо балансовую стоимость, что логично при проведении аукциона. Такая ситуация определенно вписывается в нормальную игру преподавателя Международной Бизнес Академии (МБА) Макса Базермана — 20 долларов за 204. Смысл данной игры — выставление на торги купюры в двадцать долларов, за которую участники предлагают свою цену. Купюра достанется тому, кто сможет предложить за нее самую высокую ставку. В результате ставки доходят до 204 долларов, что в десять раз превышает номинал. [3, стр.1]
Таким образом этап процедуры банкротства — конкурсное производство коммерческого банка, имеет главные присущие инструменту теории игр атрибуты: конфликт, множество сторон, и систему платежей. Кроме того, исходя из вышеизложенного теория игр вписывается как в общую процедуру конкурсного производства, так и в ее отдельные направления. В результате актуальность применения теории игр в процессе конкурсного производства коммерческого банка считается достаточно высокой, так как выявление и выбор наиболее правильной игровой стратегии из всех возможных, позволяющей конкурсному управляющему принимать оптимальные решения, избегать конфликтные ситуации, или предугадать где могут возникнуть напряженности во взаимодействии с различными участвующими в процедуре конкурсного производства сторонами, что сказалось бы также на длительности процедуры. Немаловажной здесь также является возможность увидеть не только цепочки событий и реакцию участвующих сторон, но и её исходы.
В завершении стоит отметить, что формат данной работы не позволяет детально проанализировать все варианты применения механизмов теории игр и выявить все особенности каждой отдельной процедуры конкурсного производства, но в то же время демонстрирует перспективность ее использования, и более детального анализа.
Литература:
1. Положение «О представителе конкурсного управляющего (ликвидатора) финансовой организацией» (утв. решением Правления Агентства по страхованию вкладов от 31 марта 2014 года (протокол № 38)) //Консультант Плюс.URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161376/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/ (дата обращения: 11.10.2017).
2. Барышников П. С. Эмпирические методы в науке гражданского процессуального права // Теория права. — 2015. — № 11. — С. 27.
3. Как продать 20 долларов за 200 (феномен Профессора MBA Макса Базермана) // BBF. URL: https://bbf.ru/magazine/2/5412/ (дата обращения: 11.10.2017).
4. Маркетинг банковских услуг (конспект лекций). Автор: Кох Л. В., редактор: Ильин А. А. // Сайт цифровых методических материалов «ВГУЭС»... URL: https://abc.vvsu.ru/books/l_marketbank/page0011.asp (дата обращения: 11.10.2017).
5. Писарук Н. Н. Введение в теорию игр. — Минск: БГУ, 2015. — 256 с.
6. Стронгин Р. Г. Исследование операций. Модели экономического поведения: учебник. — М.: Бином Лаборатория знаний, 2014. — 243 с.
7. Струков А. В. Использование теории игр в практике принятия управленческих решений // «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». — 2012. — № 1. — С. 25.
