Перспективы внедрения международных стандартов «Базель-III» для отечественного кредитного рынка | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 6 июля, печатный экземпляр отправим 10 июля.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №29 (133) декабрь 2016 г.

Дата публикации: 25.12.2016

Статья просмотрена: 219 раз

Библиографическое описание:

Симонова М. Д. Перспективы внедрения международных стандартов «Базель-III» для отечественного кредитного рынка // Молодой ученый. — 2016. — №29. — С. 506-509. — URL https://moluch.ru/archive/133/37360/ (дата обращения: 25.06.2019).



В статье обобщены основные требования новых стандартов «Базеля-III» в контексте регулирования капитала банков и определены перспективы их внедрения для отечественных банков на основе анализа международного опыта. Актуальность данной проблемы сформулирована в необходимости восстановления стабильности кредитного рынка России с помощью новых стандартов.

Ключевые слова: капитал, Базель-III, международные стандарты, банковская система, кредитный рынок, финансовая система, кризис

Интенсивное развитие международных операций вызвало осложнения банковской деятельности и создало необходимость увеличения банками собственного капитала с целью укрепления своей надежности и экономического роста в стране в целом. Мировой финансовый кризис выявил актуальную проблему достаточности капитала не только для отечественного кредитного рынка, но и для всего мира, а также обнаружил слабые места предыдущих стандартов «Базель-II» по регулированию стабильности банков и кредитного рынка.

Таким образом, стало понятно, что банковским регуляторам следует обратить большее внимание на структуру и качество капитала, усовершенствовать стандарты по управлению ликвидностью, провести диверсификацию кредитных портфелей, а также реформировать другие сферы деятельности кредитного рынка. На этом фоне Базельским комитетом были разработаны дополнительные стандарты капитала (Базель-III), которые учли недостатки предварительного соглашения, а также смогут обеспечить укрепление устойчивости мировой финансовой системы и предостеречь от возникновения глобальных финансовых кризисов. Поэтому внедрение новых стандартов в национальную практику может быть одним из путей восстановление кредитного рынка России [1, c. 45].

Цель статьи — исследовать перспективы внедрения международных стандартов «Базель-III» для отечественного кредитного рынка.

Ключевой целью изменений, рекомендованных соглашением о капитале, соответствующие требованиям Базеля-III, является увеличение прозрачности и качества банковского капитала, улучшение его структуры и введение практики покрытия рисков с помощью капитала, а также стимулирование мер по созданию его резервных запасов. Таким образом, преобладающей формой капитала первого уровня должны стать нераспределенная прибыль и простые акции. Инструменты капитала второго уровня должны быть гармонизированы. Также предусмотрены меры по сдерживанию цикличности банковской деятельности. С целью улучшения качества надзора и контроля за рисками на кредитном рынке «Базель-III» вводит ряд обновленных стандартов в отношении капитала, ликвидности и левериджа (соотношение собственных и заемных средств). Введение новых стандартов и «буфера капитала» потребует от банков увеличения качества и размеров капитала по сравнению с текущими требованиями «Базеля-II».

Показатели ликвидности и левериджа дополняют нормативы минимальных требований к капиталу, основанные на рисках, как путь обеспечения стабильного функционирования банков в условиях кризиса.

«Базель-III» значительно усиливает требования к качеству и структуры банковского капитала, а именно, вводятся новые минимальные требования к достаточности капитала первого уровня, которые увеличивают его стабильность и прозрачность, а также его составной части — базового капитала. На сегодня происходит постепенное прекращение признания гибридных инструментов в составе капитала и осуществляется уточнение списка регулятивных вычетов из капитала [2, c. 90].

Одна из главных целей внедрения Базеля III в России заключается в приведении банковского регулирования и надзора Российской Федерации к международным стандартам в этой области. Для России необходимо повышение кредитных рейтингов банков, которое позволит им стать полноправными участниками международных операций. Двадцатка крупнейших банков по готовности к Базель III представлена на Рисунке 1.

Рис. 1. Двадцатка крупнейших банков (готовность к Базель III) [3]

Важно отметить, что потребность банков в капитале 1–го уровня относительно невелика (Рисунок 2).

Рис.2. Потребность банков в капитале 1–го уровня, в % [3]

По нашему мнению, Базель III улучшит структуру капитала банков (Рисунок 3).

Рис. 3. Капитализация банков [3]

Впервые в России Базельские соглашения нашли отражение в Инструкции ЦБ РФ № 1 от 30 апреля 1991 года «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков», которая связана с появлением Базель I (документ утратил силу с 1 апреля 2004 года). В настоящее время Базель I в России применен в полном масштабе.

По оценкам экспертов, основные проблемы и ограничения по внедрению Базель II в России связаны, прежде всего, с отсутствием комплексной системы управления рисками.

Теоретически Россия не обязана реализовывать требования Базельского комитета по вопросам банковского надзора, но само исполнение новых стандартов позволит очистить банковский сектор и оставить на рынке только те банки, которые способны выдержать жесткую конкуренцию за клиента.

Важно, что в последнее время отечественное банковское законодательство и методы банков по оценке рисков значительно улучшились и в настоящее время в большинстве случаев совпадают с принципами европейских стран. А некоторые требования стандартов Базеля-III уже выполняются большинством отечественны банков в связи с достаточно жесткими нормативами ЦБ.

Что касается качественного эффекта от внедрения требований Базеля-III, то можно рассматривать его для отдельных банков и для финансовой системы в целом. Для отдельных банков будет наблюдаться такой эффект:

– отклонение предложения от краткосрочного к долгосрочному финансированию. Введение двух коэффициентов ликвидности заставит банки перейти от соглашений о краткосрочном фондировании к поиску долгосрочного финансирования, что может изменить маржу и цены.

– более слабые банки будут вытеснены с рынка. При усиленном контроле регулирующих органов в сумме с неблагоприятными экономическими условиями банкам труднее обеспечить необходимый уровень капитала, который может привести к сокращению количества таких банков.

Что же касается влияния на финансовую систему в целом, важно определить такой эффект:

– Снижение спроса инвесторов к акциям и облигациям банковского сектора. Инвесторов не будут привлекать выпуски акций и облигаций банками в условиях вероятного снижения дивидендов, связанного с неизбежной перестройкой базы капитала. Ожидается возможность снижения доходности и ROE, а при условии принятия некоторых неакционерных инвестиций, потери будут абсорбироваться долговыми инструментами еще до ликвидации. Такое видение инвесторов может выразиться в цене нового капитала и в межбанковских ставках заимствования.

– Неравномерное внедрение требований «Базель-III» и регуляторный арбитраж, как следствие. При различном внедрении рекомендаций Базеля-III различными юрисдикциями, проблемы, связанные с международным регуляторным арбитражем при внедрении положений Базеля-I и Базеля-II, продолжат угрожать стабильности финансовой системы.

– Уменьшение риска системного банковского кризиса. Повышенные буфера капитала, ликвидности, а также стандарты управления рисками должны снизить уровень риска банкротства индивидуальных банков и снизить взаимозависимость финансовых институтов.

– Уменьшение объема кредитования. Несмотря на то, что длительный период внедрения новых стандартов должен помочь снизить этот эффект, следует признать, что значительное ужесточение требований к капиталу и ликвидности может привести к спаду банковской деятельности или к повышению стоимости кредитных услуг.

– Поскольку существуют некоторые негативные последствия от внедрения рекомендаций Базельского комитета, необходимо определить направления деятельности банковской системы, выполнение которых обеспечило бы максимально положительный эффект от банковской реформы.

Разработка и внедрение завышенных требований к ликвидности и достаточности капитала банков по соглашению «Базель-III» было следствием поиска более действенных путей избегания повторения прошлого финансового кризиса. Результатами внедрения рекомендаций Базельского комитета будет рост финансовой устойчивости банков и всей мировой финансовой системы, а также улучшение уровня капитализации банков [2, c. 79].

Внедрение новых стандартов принесет мощный положительный эффект.

С целью обеспечения и поддержки стабильности финансового сектора в целом принято решение о введении дополнительных требований к капиталу, ликвидности, о принятии других надзорных мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия внешних факторов, которые порождаются системно важными учреждениями, а также по усилению финансового регулирования.

Представители Базельского комитета уверены, что предложенные требования являются рациональными и не помешают восстановлению мировой экономики после кризиса.

Перспективой проведения дальнейших исследований будет определение влияния полного внедрения требований «Базель-III» на финансовую систему и сравнение качественного эффекта от соблюдения новых требований в развитых странах мира.

Литература:

  1. Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности: учебное пособие 2–е изд., перераб. и. доп. / А.Б. Крутик, М.М. Хайкин — СПб.: Бизнес–пресса, 2012.– 448 с.
  2. Рябинский П.Л. Государственное регулирование рыночной экономики. — М.: Дело, 2014.– 389 с.
  3. Электронный ресурс: http://media.rspp.ru/document/ 1/b/c/ bcbc95835001aad233021b1ab3931f7b.pdf (дата обращения 18.12.2016 г.).
Основные термины (генерируются автоматически): III, Базель, Россия, финансовая система, банк, кредитный рынок, Базельский комитет, банковская деятельность, требование, банковская система.


Похожие статьи

Внедрение международных стандартов Базель III: плюсы и минусы

Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов (англ.

Базельский комитет по банковскому надзору собирается четыре раза в год.

Базель III является реакцией на глобальный финансовый кризис 2007–2099 г.г. года.

Дискуссионные проблемы введения стандартов Базель III...

Ключевые слова: Базель III, банк, банковская система, российская экономика. С 2014 года российское банковское регулирование приводится в соответствии с базельскими стандартами (так называемый Базель III)...

Проблемы внедрения стандартов Базель III в российских банках

III, Базель, банк, требование, Россия, управление рисками, банковский надзор, Базельское соглашение, акционерный капитал, банковская система.

Базельские соглашения: общая логика, влияние на управление...

Базель, III, банк, риск, компонент, достаточность капитала, банковский надзор, Базельский комитет, требование, корпоративное управление.

Базель III как реакция на глобальный финансовый кризис

III, Базель, банковский сектор, Базельский комитет, достаточность капитала, банковский надзор, Банк России, Российская Федерация, банковская система, банковское регулирование.

Причины внедрения Базель III, его характеристики и ожидаемые...

Ключевые слова: Базель III, риск-менеджмент, банковское дело, регулирование банковского дела, международный банкинг.

Согласно Стефану Вальтеру (Бывший глава Базельского комитета) причины по которым было решено внедрять “Базель-III” были следующими

Особенности риск-ориентированного надзора «Базель III»

Ключевые слова:«Базель III», банковский риск, нормативы достаточности капитал, ликвидность, резервный буфер, финансовый рычаг.

Данный документ разрабатывался Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS), основной целью которого является внедрение...

Мeждунаpoдная кoнвергенция измepeния кaпитала и стaндapтов...

III, банк, Базельский комитет, Базельское соглашение, Базель, норматив достаточности, NSFR, LCR, Россия, требование.

Совершенствование Банком России подходов в области...

III, Банк России, банковский надзор, банковское регулирование, кредитная организация, норматив достаточности, Базель, Базельский комитет, норматив достаточности капитала, базовый капитал.

Внедрение международных стандартов Базель III: плюсы и минусы

Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов (англ.

Базельский комитет по банковскому надзору собирается четыре раза в год.

Базель III является реакцией на глобальный финансовый кризис 2007–2099 г.г. года.

Дискуссионные проблемы введения стандартов Базель III...

Ключевые слова: Базель III, банк, банковская система, российская экономика. С 2014 года российское банковское регулирование приводится в соответствии с базельскими стандартами (так называемый Базель III)...

Проблемы внедрения стандартов Базель III в российских банках

III, Базель, банк, требование, Россия, управление рисками, банковский надзор, Базельское соглашение, акционерный капитал, банковская система.

Базельские соглашения: общая логика, влияние на управление...

Базель, III, банк, риск, компонент, достаточность капитала, банковский надзор, Базельский комитет, требование, корпоративное управление.

Базель III как реакция на глобальный финансовый кризис

III, Базель, банковский сектор, Базельский комитет, достаточность капитала, банковский надзор, Банк России, Российская Федерация, банковская система, банковское регулирование.

Причины внедрения Базель III, его характеристики и ожидаемые...

Ключевые слова: Базель III, риск-менеджмент, банковское дело, регулирование банковского дела, международный банкинг.

Согласно Стефану Вальтеру (Бывший глава Базельского комитета) причины по которым было решено внедрять “Базель-III” были следующими

Особенности риск-ориентированного надзора «Базель III»

Ключевые слова:«Базель III», банковский риск, нормативы достаточности капитал, ликвидность, резервный буфер, финансовый рычаг.

Данный документ разрабатывался Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS), основной целью которого является внедрение...

Мeждунаpoдная кoнвергенция измepeния кaпитала и стaндapтов...

III, банк, Базельский комитет, Базельское соглашение, Базель, норматив достаточности, NSFR, LCR, Россия, требование.

Совершенствование Банком России подходов в области...

III, Банк России, банковский надзор, банковское регулирование, кредитная организация, норматив достаточности, Базель, Базельский комитет, норматив достаточности капитала, базовый капитал.

Похожие статьи

Внедрение международных стандартов Базель III: плюсы и минусы

Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов (англ.

Базельский комитет по банковскому надзору собирается четыре раза в год.

Базель III является реакцией на глобальный финансовый кризис 2007–2099 г.г. года.

Дискуссионные проблемы введения стандартов Базель III...

Ключевые слова: Базель III, банк, банковская система, российская экономика. С 2014 года российское банковское регулирование приводится в соответствии с базельскими стандартами (так называемый Базель III)...

Проблемы внедрения стандартов Базель III в российских банках

III, Базель, банк, требование, Россия, управление рисками, банковский надзор, Базельское соглашение, акционерный капитал, банковская система.

Базельские соглашения: общая логика, влияние на управление...

Базель, III, банк, риск, компонент, достаточность капитала, банковский надзор, Базельский комитет, требование, корпоративное управление.

Базель III как реакция на глобальный финансовый кризис

III, Базель, банковский сектор, Базельский комитет, достаточность капитала, банковский надзор, Банк России, Российская Федерация, банковская система, банковское регулирование.

Причины внедрения Базель III, его характеристики и ожидаемые...

Ключевые слова: Базель III, риск-менеджмент, банковское дело, регулирование банковского дела, международный банкинг.

Согласно Стефану Вальтеру (Бывший глава Базельского комитета) причины по которым было решено внедрять “Базель-III” были следующими

Особенности риск-ориентированного надзора «Базель III»

Ключевые слова:«Базель III», банковский риск, нормативы достаточности капитал, ликвидность, резервный буфер, финансовый рычаг.

Данный документ разрабатывался Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS), основной целью которого является внедрение...

Мeждунаpoдная кoнвергенция измepeния кaпитала и стaндapтов...

III, банк, Базельский комитет, Базельское соглашение, Базель, норматив достаточности, NSFR, LCR, Россия, требование.

Совершенствование Банком России подходов в области...

III, Банк России, банковский надзор, банковское регулирование, кредитная организация, норматив достаточности, Базель, Базельский комитет, норматив достаточности капитала, базовый капитал.

Внедрение международных стандартов Базель III: плюсы и минусы

Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов (англ.

Базельский комитет по банковскому надзору собирается четыре раза в год.

Базель III является реакцией на глобальный финансовый кризис 2007–2099 г.г. года.

Дискуссионные проблемы введения стандартов Базель III...

Ключевые слова: Базель III, банк, банковская система, российская экономика. С 2014 года российское банковское регулирование приводится в соответствии с базельскими стандартами (так называемый Базель III)...

Проблемы внедрения стандартов Базель III в российских банках

III, Базель, банк, требование, Россия, управление рисками, банковский надзор, Базельское соглашение, акционерный капитал, банковская система.

Базельские соглашения: общая логика, влияние на управление...

Базель, III, банк, риск, компонент, достаточность капитала, банковский надзор, Базельский комитет, требование, корпоративное управление.

Базель III как реакция на глобальный финансовый кризис

III, Базель, банковский сектор, Базельский комитет, достаточность капитала, банковский надзор, Банк России, Российская Федерация, банковская система, банковское регулирование.

Причины внедрения Базель III, его характеристики и ожидаемые...

Ключевые слова: Базель III, риск-менеджмент, банковское дело, регулирование банковского дела, международный банкинг.

Согласно Стефану Вальтеру (Бывший глава Базельского комитета) причины по которым было решено внедрять “Базель-III” были следующими

Особенности риск-ориентированного надзора «Базель III»

Ключевые слова:«Базель III», банковский риск, нормативы достаточности капитал, ликвидность, резервный буфер, финансовый рычаг.

Данный документ разрабатывался Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS), основной целью которого является внедрение...

Мeждунаpoдная кoнвергенция измepeния кaпитала и стaндapтов...

III, банк, Базельский комитет, Базельское соглашение, Базель, норматив достаточности, NSFR, LCR, Россия, требование.

Совершенствование Банком России подходов в области...

III, Банк России, банковский надзор, банковское регулирование, кредитная организация, норматив достаточности, Базель, Базельский комитет, норматив достаточности капитала, базовый капитал.

Задать вопрос