Библиографическое описание:

Широнина Е. М., Носова С. А. Роль информационных технологий в управлении банковскими рисками // Молодой ученый. — 2012. — №12. — С. 291-293.

Высокие темпы роста инноваций на финансовых рынках и интернационализация финансовых потоков изменили облик банковской деятельности до неузнаваемости. С ростом конкуренции выросли объем и разнообразие банковских инструментов, услуг, продуктов и технологий. Банкам приходится работать в условиях возрастающей изменчивости финансовых рынков, периодических кризисов и потрясений, давления регулирующих органов, роста конкуренции, что подвергает их новым рискам, требует постоянного обновления способов управления бизнесом, чтобы быть сильными на рынке.[1,626]

Грамотное управление различными рисками со стороны банков способствует повышению их финансовой устойчивости, а следовательно, и более стабильному развитию. В связи с этим формирование современных методов риск - менеджмента приобретает всю большую актуальность в деятельности банков. [2,14]

Для эффективного управления рисками большинство банковских организаций используют информационные технологии на основе экономико-математического моделирования. Использование аналитических программных комплексов позволяет быстро получать необходимую информацию, обрабатывать и анализировать ее, что ускоряет и поднимает на более качественный уровень процесс принятия решений, улучшает показатели деятельности банка.

Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми.

Для снижения рисков используют системы риск - менеджмента, которые включают в себя утвержденную методику и методологию управления рисками и развитую информационно-технологическую и организационную инфраструктуру управления рисками для доведения необходимой и достаточной информации до соответствующих уполномоченных сотрудников и до органов управления кредитных организаций.

Системы управления рисками можно разделить на две группы:

  • системы микро риск - менеджмента (управление рисками осуществляется на уровне рабочего места);

  • системы макро риск – менеджмента (управление рисками осуществляется на уровне всего банка).

В таблице 1 представлены различия между системами микро и макро риск –менеджмента.

Таблица 1

Различия между системами микро и макро риск-менеджмента [1,631]

Системы управления на уровне «рабочих мест »

Решения по управлению рисками на уровне всего банка

Взгляд на отдельное бизнес – направление

Взгляд на управление рисками на уровне всего банка

Информация для поддержки принятия решений

Управленческая информация, в некоторых случаях информация для поддержки принятия решений

Анализ в режиме реального времени

Анализ по требованию или близкий к реальному времени

Локальное объединение на уровне позиций

Глобальная агрегация информации

Модели только для отдельных финансовых инструментов

Полное покрытие всех финансовых инструментов

Детализированная отчетность подверженности риску

Общая подверженность риску с выделением отдельных позиций

Акцент на точность

Акцент на полноту

Проблемы с аналитикой

Проблемы с данными

Основные пользователи – лица, берущие на себя риск

Основные пользователи – риск- менеджеры, руководство


Исследовательская компания Meridien Research разделила все компании-разработчики программных обеспечений по управлению рисками на две группы: «лидеры» (предлагают полностью интегрированные комплексные средства стратегического планирования и анализа рыночных, кредитных и других типов рисков) и «последователи» предлагают системы выявления рисков, адаптируемые под одну конкретную бизнес задачу

Крупнейшими компаниями, относящимися к «лидерам» являются: Algorithmics, SunGard Trading and Risk и SAS Risk Management. Данные компании предлагают комплексные решения по управлению рисками на уровне всего банка, основные пользователи –риск- менеджеры.

Программы Algorithmics применяют 25-30 крупнейших мировых банков. Также ее продукты применяют крупнейшие страховщики и биржевые брокеры, такие как Allianz Group, Bluecrest, HSBC, Nedbank, Nomura, Societe Generale и Scotia Capital.

К «последователям» можно отнести: BARRA, IQ Financial, IRIS, Kamakura, MKI Risk, RiskMetrics Group.

Российские разработчики занимают среднюю нишу отечественного рынка. Наиболее известные среди них: Intersoftlab, ЦеСИ (Центр статистических исследований), «Прогноз», «СофтВел». Компания Intersoftlab представляет ВРМ-платформу Контур, которая осуществляет расчет риска ликвидности, управление операционными рисками.

Приложение обеспечивает подготовку данных для управления операционными рисками в соответствии с международными стандартами Basel II в кредитных организациях и финансово-промышленных группах.

Поддерживается:

  • Сбор данных по реализовавшимся операционным потерям.

  • Расчет на будущие периоды количественных оценок ожидаемых потерь (методом индикативного анализа накопленной базы событий) и непредвиденных потерь (путем вычисления операционного VaR на заданном доверительном интервале) вследствие операционных рисков.

  • Оценка потерь экспертным методом на основе опросов специалистов организации.

  • Оценка требований на капитал для покрытия возможных потерь от операционных рисков в соответствии с соглашением по капиталу Basel II.[3]

В таблице2 представлены банки, использующие программные средства по управлению банковскими рисками русских разработчиков.

Таблица 2

Банки, использующие программы по управлению банковскими рисками
русских разработчиков

Наименование компании

Банки, использующие программные средства данных компаний

Компания «Intersoftlab»

Альянс-банк», Банк «Возрождение», Военно-Промышленный Банк (АКБ ЗАО), Меткомбанк (ОАО), Камский коммерческий банк (ООО).

Компания «СофтВел»

МДМ банк, банк «Петрокоммерц», банк «Русский стандарт», Банк Москвы, Финпромбанк

Компания «Прогноз»

ВТБ 24, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Уральский банк реконструкции и развития, ЮниКредит Банк


Наиболее распространенной технологией управления рисками является var-система. Стоимость Риска (Value-at-Risk, VAR). VAR является суммарной мерой риска, способной производить сравнение риска по различным портфелям (например, по портфелям из акций и облигаций) и по различным финансовым инструментам (например, форварды и опционы).Var дает четкий ответ на вопрос, возникающий при проведении каких-либо финансовых операций: какой максимальный убыток рискует понести инвестор за определенный период времени с какой-то вероятностью.

Таким образом, для эффективного управления рисками российские банки должны пользоваться рядом принципов:

  • в банковской структуре должно существовать специальное подразделение занимающееся только управлением рисками;

  • необходимость четко выраженной стратегии управления риском, направленная на достижение определенных целей;

  • разработка и построение специальных экономико-математических моделей с помощью собственных программных средств, либо покупки программ у компаний- разработчиков;

  • подразделение банка должно оперативно и своевременно собирать информацию, относящуюся к управлению риском, а также проводить ее анализ.

  • Мероприятия по сокращению риска должны носить индивидуальный характер в каждой ситуации.

Итак, информационные технологии составляют неотъемлемую часть в управлении банковскими рисками. В своей повседневной деятельности банки сталкиваются с различными видами рисков. Они должны иметь эффективные инструменты для сокращения рисков.

Мероприятия по преодолению риска зависят от многих обстоятельств и всегда индивидуальны для каждого банка.

Качественное изменение подходов кредитных организаций к построению систем корпоративного управления и внутреннего контроля, прежде всего по линии управления рисками являются важным элементом реформирования банковского дела в России. Система управления рисками должна не только обеспечивать эффективную защиту от принятых рисков, но и носить активный характер, оказывая влияние на определение конкретных направлений деятельности, осуществляемых кредитными организациями. Оптимизация технологии работы в итоге повышает эффективность деятельности и укрепляет авторитет банка на рынке финансовых услуг. [1,635]

Высокий темп преобразований банковских услуг заставляет банки сталкиваться с новыми видами рисков, в связи с чем им приходиться осваивать новые финансовые инструменты, а следовательно, необходимое программное обеспечение.


Литература:

  1. Жуков Е.Ф.,Эриашвили Н.Д. Банковское дело 4-е изд.,перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 687 с.

  2. Яшин С.Н, Кошелев Е.В, Чухманов Д.В., Инвестиционный подход к управлению кредитным риском в коммерческих банках Финансы и кредит №9(441)-2011

  3. www.iso.ru

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle